Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная/очно-заочная
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Эконометрика
Группа Вл19Э111
Студент		Т.В. Рыбчинская

МОСКВА 2023


1.Укажите основные этапы эконометрического исследования.


Ответ: Основные этапы эконометрического исследования:

- постановка проблемы (используется экономическая теория);

- подготовка информации (используется статистика);

- формулировка вида моделей количественных показателей экономики и их взаимосвязей (используются экономическая теория и математика);

- оценка параметров и анализ качества моделей (используются математика, и, в частности, математическая статистика);

-анализ и прогнозы количественных показателей экономики с помощью «удачных», с точки зрения статистических критериев, моделей, экономическое толкование результатов (используются экономическая теория и математика).


2.Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей.


Ответ: Наиболее часто используются линейная и степенная функции.

В линейной модели параметры bi при факторах хi характеризуют величину среднего изменения зависимой переменной y с изменением соответствующего фактора хi на единицу, в то время как значения остальных факторов остаются неизмененными.

В степенной модели параметры bj при факторах хi являются коэффициентами эластичности. Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется зависимая переменная y при изменении соответствующего фактора хi на 1 % в условиях неизменности действия других факторов. Этот вид уравнения регрессии получил наибольшее 

---

распространение в производственных функциях, в исследованиях спроса и потребления.


3.Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии.


Ответ: В парной регрессии выбор вида математической функции ŷх = f(x) может быть осуществлен тремя методами:

1. графическим;

2. аналитическим, т.е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;

3. экспериментальным.

Класс математических функций для описания связи двух переменных достаточно широк. Основными являются следующие:

1. ŷх = a + b*x;

2. ŷх = a + b/x;

3. ŷх = a*xb;

4. ŷх = a + b*x + c*x2;

5. ŷх = a + b*x + c*x2 + d*x3;

6. ŷх = a*bx.


4.Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции r_xy .


Ответ: Выборочный коэффициент корреляции является одним из основных показателей тесноты связи между двумя переменными. При изучении зависимости переменной Y от переменной Х выборочный коэффициент корреляции обозначается как rxy. При изучении зависимости переменной Х от переменной Y выборочный коэффициент корреляции обозначается как ryx.

Выборочный коэффициент корреляции является оценкой коэффициента корреляции Pxy генеральной совокупности.

Выборочный парный коэффициент корреляции ryx:



где ух – среднее арифметическое произведения факторной и результативной переменных:



S y – выборочное среднеквадратическое отклонение результативной переменной у , показывающее, на сколько единиц в среднем отклоняются значения результативной переменной уот ее среднего значения y–:



у 2 – среднее значение из квадратов значений результативной переменной 

---

у :



Выборочный коэффициент корреляции обладает следующими свойствами:

1) по абсолютной величине выборочный коэффициент корреляции не превосходит единицы: | r yx | ≤ 1, или –1 ≤ ryx ≤ 1;

2) если ryx = 0, т. е. выборочный коэффициент корреляции равен нулю, то переменные Y и Х не связаны статистической зависимостью. В этом случае проведение регрессионного анализа между исследуемыми переменными считается нецелесообразным;

3) если |ryx| = 1, т. е. выборочный коэффициент корреляции по абсолютной величине равен единице, то наблюдаемые значения исследуемых переменных связаны линейной функциональной зависимостью;

4) если выборочный коэффициент корреляции принадлежит интервалу от нуля до единицы, то связь между исследуемыми переменными прямая; если же выборочный коэффициент корреляции принадлежит интервалу от нуля до минус единицы, то связь между исследуемыми переменными обратная.


5.Объясните сущность метода анализа динамического ряда.


Ответ: Комплексный анализ динамических рядов, как правило, включает не только расчет характеристик интенсивности изменения уровней ряда при переходе от одного момента или промежутка времени к другому (абсолютных приростов, коэффициентов и темпов роста и прироста), а также нахождение обобщенных средних характеристик (среднего уровня ряда, средних темпов роста и прироста), но и выявление основных закономерностей в развитии динамического ряда. Определение тенденции развития, построение модели, описывающей изменение явления во времени, прогнозирование явления - все это важнейшие задачи при изучении динамических рядов экономических и социальных показателей.

На формирование уровней динамического ряда влияет множество различных факторов, которые по характеру воздействия можно объединить в три группы:

---

1. 
   
   действующие долговременно и определяющие основную тенденцию развития явления;
   
2. 
   
   действующие периодически - сезонные и циклические колебания;
   
3. 
   
   вызывающие случайные колебания уровней динамического ряда.
   

Соответственно, для анализа закономерности изменения уровней ряда динамики во времени применяют следующую модель:



где Тt - основная тенденция ряда (тренд);

St - циклические (в частности, сезонные) колебания;

еt - случайные колебания.

В аддитивной модели ряд динамики представлен как сумма перечисленных компонент [yt = Tt + St + et], в мультипликативной модели - как их произведение [    ]. В дальнейшем будем исходить из предположения мультипликативной формы связи между компонентами ряда динамики.

Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. Судить о наличии тенденции в динамическом ряду на основе его визуального анализа можно лишь тогда, когда четко видно, что при переходе от одного момента времени к другому уровни ряда возрастают или убывают. Однако, как правило, нельзя сразу сказать, есть или нет тенденция в изменении уровней динамического ряда. Для этого применяются специальные методы.

К методам выявления основной тенденции развития динамического ряда (Тt) относятся:

• 
  метод укрупнения интервалов;
  
• 
  метод скользящей средней;
  
• 
  аналитическое выравнивание динамических рядов.
  

Задачи:

1. 
   Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3
   

Таблица 3. Регрессионный анализ

---

.

Значения вел X

№ варианта

10

20

30

40

50

---

Смотрите также файлы

• Разработка технического задания для системы управления.docx

• Помощь студентам, готовые работы для Вузаhttpsstudwork orginfo147162.pdf

• ВидеостандартыСигналы, форматы, стыкиВ. Л. Штейнберг Содержание 2Видеостандарты.pdf

• Программа В мире русского языка.docx

• Реферат по теме Переливание крови и кровезаменителей Студентка педиатрического факультета.docx