Файл: Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора экономики ( Особенности развития банковского сектора экономики).pdf
Добавлен: 03.07.2023
Просмотров: 453
Скачиваний: 6
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Особенности развития банковского сектора экономики
1.1 Нормативно – правовая база деятельности банковского сектора
1.2 Особенности развития банковской системы
Глава 2 Особенности развития коммерческих банков в Российской Федерации
2.2 Функции коммерческих банков
Глава 3 Особенности деятельности коммерческого банка на примере КБ ОАО «Росбанк»
3.1 Общая характеристика банка ОАО «Росбанк»
3.2 Оценка кредитного портфеля ОАО «Росбанк»
Таким образом, для успешного развития системы кредитования населения необходимы мероприятия, которые заключаются: в разработке новых и усовершенствовании стандартизированных банковских продуктов (ипотечные кредиты, кредиты на образование, автокредиты, кредитные карты, кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости, кредиты молодым семьям на хозяйственное обзаведение и т.п); в развитии организационных аспектов (создание специализированных структур), в совершенствовании механизма кредитования населения (дифференциации условий предоставления кредита в зависимости от вида кредита, срока использования, уровня дохода заемщиков); в проведении маркетинговых мероприятий; в расширении ресурсного потенциала банков; в повышении качества обслуживания и доступности услуг для клиентов.
3.3 Анализ финансового риска в банке
Анализ рискованности деятельности банка проведем по трем видам риска: кредитному, процентному и валютному.
Кредитный риск - вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию попадают риски, связанные как с осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке.
Произведем оценку кредитного риска коммерческого банка ОАО «РОСБАНК» экспертным методом. Для этого рассмотрим и оценим следующие группы факторов кредитного риска:
К факторам, повышающим кредитный риск, относятся следующие:
- значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике;
- большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
- либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);
- неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
- значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой;
- нестабильная экономическая и политическая ситуация;
- другие факторы.
Далее пятью экспертами значения каждой из групп факторов ранжируются по степени вероятности риска и нормируются, т.е. каждой группе присваивается определенный балл (Bi) – от 1 до 5 – по следующей шкале:
1 – слабовероятная;
2 – маловероятная;
3 – вероятная;
4 – весьма вероятная;
5 – почти возможная.
Также экспертами для каждой группы факторов присваивается свой вес (wi), который отражает долю влияния фактора в общей величине риска. При этом сумма весов приравнивается к 1.
Величина кредитного риска (R) для каждого эксперта определяется по следующей формуле:
R = Σ (Bi × wi).
Рассмотрим экспертные оценки баллов и весов факторов, а также величину кредитного риска по каждому из экспертов (таблицы 2.3-2.7).
Таблица 3.3 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 1)
|
Фактор |
Балл (Bi) |
Вес (wi) |
Индекс риска |
|
А |
Б |
В |
Г = Б × В |
|
1 |
4 |
0,15 |
0,6 |
|
2 |
4 |
0,15 |
0,6 |
|
3 |
3 |
0,13 |
0,39 |
|
4 |
2 |
0,13 |
0,26 |
|
5 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
6 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
7 |
2 |
0,07 |
0,14 |
|
8 |
1 |
0,07 |
0,07 |
|
9 |
1 |
0,05 |
0,05 |
|
10 |
1 |
0,05 |
0,05 |
|
Сумма |
1 |
2,56 |
Таблица 3.4 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 2)
|
Фактор |
Балл (Bi) |
Вес (wi) |
Индекс риска |
|
А |
Б |
В |
Г = Б × В |
|
1 |
3 |
0,13 |
0,39 |
|
2 |
4 |
0,13 |
0,52 |
|
3 |
3 |
0,11 |
0,33 |
|
4 |
3 |
0,11 |
0,33 |
|
5 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
6 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
7 |
2 |
0,09 |
0,18 |
|
8 |
2 |
0,08 |
0,16 |
|
9 |
1 |
0,08 |
0,08 |
|
10 |
1 |
0,07 |
0,07 |
|
Сумма |
1 |
2,46 |
Таблица 3.5 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 3)
|
Фактор |
Балл (Bi) |
Вес (wi) |
Индекс риска |
|
А |
Б |
В |
Г = Б × В |
|
1 |
4 |
0,15 |
0,6 |
|
2 |
3 |
0,12 |
0,36 |
|
3 |
3 |
0,12 |
0,36 |
|
4 |
3 |
0,12 |
0,36 |
|
2 |
0,11 |
0,22 |
|
|
6 |
2 |
0,11 |
0,22 |
|
7 |
2 |
0,08 |
0,16 |
|
8 |
1 |
0,07 |
0,07 |
|
9 |
1 |
0,06 |
0,06 |
|
10 |
1 |
0,06 |
0,06 |
|
Сумма |
1 |
2,47 |
Таблица 3.6 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 4)
|
Фактор |
Балл (Bi) |
Вес (wi) |
Индекс риска |
|
А |
Б |
В |
Г = Б × В |
|
1 |
4 |
0,15 |
0,6 |
|
2 |
4 |
0,14 |
0,56 |
|
3 |
3 |
0,13 |
0,39 |
|
4 |
2 |
0,13 |
0,26 |
|
5 |
2 |
0,12 |
0,24 |
|
6 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
7 |
2 |
0,07 |
0,14 |
|
8 |
2 |
0,06 |
0,12 |
|
9 |
1 |
0,05 |
0,05 |
|
10 |
1 |
0,05 |
0,05 |
|
Сумма |
1 |
2,61 |
Таблица 3. 7 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 5)
|
Фактор |
Балл (Bi) |
Вес (wi) |
Индекс риска |
|
А |
Б |
В |
Г = Б × В |
|
1 |
3 |
0,12 |
0,36 |
|
2 |
3 |
0,12 |
0,36 |
|
3 |
3 |
0,11 |
0,33 |
|
4 |
3 |
0,11 |
0,33 |
|
5 |
3 |
0,1 |
0,3 |
|
6 |
2 |
0,1 |
0,2 |
|
7 |
2 |
0,09 |
0,18 |
|
8 |
1 |
0,09 |
0,09 |
|
9 |
1 |
0,08 |
0,08 |
|
10 |
1 |
0,08 |
0,08 |
|
Сумма |
1 |
2,31 |
Далее находим среднее значение риска по пяти экспертам:
Rсред = (2,56+2,46+2,47+2,61+2,31)/5 = 2,48.
Чем ближе Rсред к 1, тем меньше риск, чем ближе к 5, тем выше. При оценке величины риска можно использовать следующую шкалу зон риска (рисунок 3.1 ).
|
границы зон риска |
0 |
0,1–1,25 |
1,26–2,5 |
2,6 – 3,75 |
3,76 – 5 |
|
зоны риска |
безриско-вая |
минималь-ная |
приемлемая |
критичес-кая |
катастро-фическая |
Рисунок 3.1 Шкала зон риска
Таким образом, среднее значение риска, найденное нами методом экспертных оценок, позволяет нам сделать вывод о том, что уровень кредитного риска анализируемого банка находится в зоне приемлемого риска.
Другой вид риска, которому должно уделяться внимание в процессе управления банковскими рисками, процентный. Увеличившиеся колебания рыночных процентных ставок и валютных курсов, а также отмена регулирования ставки процента по депозитам привели к тому, что управление процентным риском стало одной из ключевых задач финансового управления деятельностью банка и рассматривается сегодня как элемент концепции управления активами и пассивами финансового посредника.
Таким образом, оценка процентного риска коммерческого банка на основе статистических методов позволяет нам сделать следующие выводы:
1) риск потерь банка вследствие изменения ставки рефинансирования Центрального Банка России не велик;
2) риск потерь банка вследствие изменения ставки банков-конкурентов по кредитам нефинансовым организациям (отвлечение части клиентов к конкурентам) – не велик;
3) риск потерь банка вследствие изменения ставки банков-конкурентов по кредитам населениям (отвлечение части клиентов к конкурентам) – не велик.
Заключение
Росбанк – современный универсальный банк с большой долей участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов. Структура акционерного капитала Росбанка свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности.
На сегодняшний день Росбанк является одним из крупнейших банком Российской Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по капитализации банков мира.
В качестве объекта дипломной работы рассмотрим более подробно одно из структурных подразделений Росбанка.
В качестве такого примера выступает Центральное отделение Росбанка г. Москвы.
Банк стремится максимально соблюдать интересы вкладчиков и заботится об удовлетворении собственных интересов, добиваясь получения наибольшей прибыли от кредитной и прочей деятельности.
ОАО «РОСБАНК» является уполномоченным банком Правительства г. Санкт - Петербурга. Банк осуществляет аналогичное сотрудничество с Государственным Таможенным Комитетом РФ, который с июня 2001 года включил ОАО «РОСБАНК» в реестр организаций, выступающих в качестве гаранта перед таможенными органами.
Кредитная политика банка базируется на трех основных принципах: максимальное удовлетворение потребностей клиентов в заемных средствах при самом широком выборе форм и методов предоставления ссуд; обеспечение высокой надежности кредитных вложений при максимальном проценте собираемости дохода по предоставленным ссудам; безопасность, взвешенный подход к рассмотрению проектов и форм кредитования.
Таким образом, для успешного развития системы кредитования населения необходимы мероприятия, которые заключаются: в разработке новых и усовершенствовании стандартизированных банковских продуктов (ипотечные кредиты, кредиты на образование, автокредиты, кредитные карты, кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости, кредиты молодым семьям на хозяйственное обзаведение и т.п); в развитии организационных аспектов (создание специализированных структур), в совершенствовании механизма кредитования населения (дифференциации условий предоставления кредита в зависимости от вида кредита, срока использования, уровня дохода заемщиков); в проведении маркетинговых мероприятий; в расширении ресурсного потенциала банков; в повышении качества обслуживания и доступности услуг для клиентов.