Файл: Кредитный портфель банка: состав, структура, критерии и способы оценки качества портфеля (на примере БМВ Банка).pdf
Добавлен: 15.07.2023
Просмотров: 49
Скачиваний: 3
Ставка риска качества ссуды банка
|
Категория качества |
Наименование |
Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде |
|
I категория качества (высшая) |
Стандартные |
0% |
|
II категория качества |
Нестандартные |
от 1% до 20% |
|
III категория качества |
Сомнительные |
от 21% до 50% |
|
IV категория качества |
Проблемные |
от 51% до 100% |
|
V категория качества (низшая) |
Безнадежные |
100% |
Приложение 2
Коэффициенты для оценки качества кредитного портфеля банка.
|
Критерий оценки |
Финансовые коэффициенты |
|
Степень кредитного риска |
Количественная оценка степени кредитного риска. К2 = |
|
Степень защиты банка от риска К4 = К5 = К6 = К7 = К8 = К9 = К10 = К11 = |
Продолжение приложения 2
Коэффициенты для оценки качества кредитного портфеля банка
|
Доходность кредитного портфеля |
К12 = К13 = К14 = К15 = К16 = |
|
Ликвидность кредитного портфеля |
К17 =
|
Приложение 3
Система оценки качества кредитного заёмщика.
|
Критерии оценки |
Значение |
Балл |
|
Возраст |
18 - 25 лет |
25 |
|
25 - 45 лет |
50 |
|
|
45 и выше |
35 |
|
|
Семейное положение |
Женат / Замужем |
40 |
|
Холост / Не замужем |
20 |
|
|
Дети |
Есть |
40 |
|
Нет |
20 |
|
|
Цель кредитования |
Ипотека / Автокредитование |
40 |
|
Потребительский кредит / Экспресс |
10 |
|
|
Профессия |
Руководящая должность |
40 |
|
Специалист |
20 |
|
|
Госслужащий |
30 |
|
|
Учащийся |
10 |
|
|
Трудовой стаж |
Более 10 лет |
40 |
|
От 5 до 10 лет |
30 |
|
|
От 1 года до 5 лет |
20 |
|
|
Менее года |
10 |
|
|
Обеспечение |
Есть |
40 |
|
Нет |
10 |
|
|
Кредитная история |
Накоплена |
40 |
|
Отсутствует |
20 |
Приложение 4
Оценка качества кредитного портфеля банка.
Номерная система оценки качества кредитного портфеля
|
Рейтинг |
Классификация |
Признаки |
|
0 |
Неклассифицированные ссуды |
Оценка кредита не завершена или требуется переоценка качества ссуды |
|
1 |
Кредиты высокого качества (Пройм) |
Первоклассный заемщик по уровню кредитоспособности. Полное и в срок погашение долга в прошлом. Мощный денежный поток. Первоклассный залог. Привлекательные для банка характеристики займа, т. е. цель, срок и порядок погашения ссуды. |
|
2 |
Кредиты высокого качества |
Хороший уровень кредитоспособности, например, не ниже 2 класса. Достаточный для погашения ссуды приток средств. Хорошая кредитная предыстория. Солидный залог. Привлекательные для банка характеристики займа. |
|
3 |
Удовлетворительный |
Приемлемое финансовое положение клиента (не ниже 3 класса). Хорошее погашение долга в прошлом (редкая непродолжительная просрочка банку). Достаточный залог. Характеристики займа: револьверный кредит или возобновляемый кредит. |
|
4 |
Предельный |
Неустойчивая кредитоспособность клиента в периоды, недостаточный залог. Необходим постоянный контроль. |
|
5 |
Качество кредита хуже предельного |
Возвращение ссуды сомнительно. Требуется дополнительное соглашение о порядке погашения долга. |
|
6 |
Потери |
Основной долг и проценты не погашаются. |
Продолжение приложения 4
Бальная система оценки качества кредитного портфеля
|
Категории оценки |
Критерии качества ссуды |
Баллы |
|
Назначение и сумма долга |
Назначение разумно и сумма полностью оправдана. |
20 |
|
Назначение сомнительно, сумма приемлема |
15 |
|
|
Назначение неубедительно, сумма проблематична. |
8 |
|
|
Финансовое положение заемщика |
Очень сильно текущее и прежнее финансовое положение. Сильный и стабильный приток средств. (1 класс). |
40 |
|
Хорошее финансовое положение. Сильный приток средств. (2 класс). |
30 |
|
|
Заемщик недавно много потерял, приток средств слабый. (некредитоспособный). |
4 |
|
|
Залог |
Не нужен залог или предоставляется обширный денежный залог. |
30 |
|
Значительный ликвидный залог. |
25 |
|
|
Достаточный залог приемлемой ликвидности. |
15 |
|
|
Достаточный залог, но ограниченной ликвидности. |
12 |
|
|
Недостаточный залог невысокого качества. |
8 |
|
|
Нет приемлемого залога. |
2 |
|
|
Взаимоотношения с заемщиком |
Существуют постоянные выгодные отношения. |
10 |
|
Существуют посредственные отношения или нет отношений. |
4 |
|
|
Банк несет потери на отношениях с заемщиком. |
2 |
Продолжение приложения 4
Бальная система оценки качества кредитного портфеля
|
Срок и схема погашения ссуды |
Краткосрочный самоликвидирующийся кредит, хороший вторичный источник погашения. |
30 |
|
Среднесрочный кредит с погашением долга частями в течение срока ссуды, мощный приток средств. |
25 |
|
|
Среднесрочный кредит, одноразовое погашение в конце срока, средний приток средств. |
20 |
|
|
Долгосрочная ссуда, погашаемая частями, неуверенность в притоке средств, достаточных для погашения долга. |
12 |
|
|
Долгосрочный кредит, вторичных источников погашения нет. |
5 |
|
|
Кредитная |
Великолепные отношения в прошлом с заемщиком. |
25 |
|
Хорошие кредитные отзывы из надежных источников. |
20 |
|
|
Ограниченные отзывы, но нет негативной информации. |
12 |
|
|
Нет отзывов. |
9 |
|
|
Неблагоприятные отзывы. |
0 |
|
|
Цена кредита |
Выше обычной для кредита данного качества. |
8 |
|
В соответствии с качеством кредита. |
5 |
|
|
Ниже обычной для данного качества кредита. |
0 |
Бальная система оценки качества кредитного портфеля
|
Категория |
Минимальное значение |
Максимальное значение |
|
Наилучшие |
140 |
163 |
|
Высокое качество |
118 |
139 |
|
Удовлетворительные |
85 |
117 |
|
Предельный |
65 |
84 |
|
Хуже предельного |
64 |
Приложение 5
Динамика кредитного портфеля на основе отчётности ООО «БМВ-Банк».
|
№3482 |
БМВ |
Кредиты населению, всего |
Кредиты населению, просрочка |
РВПС, кредиты населению |
Кредиты нефинансовым организациям, всего |
Кредиты нефинансовым организациям, просрочка |
РВПС, кредиты нефинанс. орг. |
|
01.01.2017 |
19 143 080 |
693 188 |
314 577 |
1 352 424 |
1 262 |
19 527 |
|
|
01.06.2016 |
16 201 598 |
641 908 |
303 781 |
1 008 063 |
7 687 |
26 986 |
|
|
01.01.2016 |
16 135 180 |
530 196 |
323 394 |
729 022 |
7 687 |
35 340 |
|
|
01.06.2015 |
16 360 213 |
481 521 |
449 563 |
271 552 |
7 695 |
84 052 |
|
|
01.01.2015 |
19 755 761 |
423 402 |
351 661 |
469 109 |
7 698 |
63 364 |
|
|
01.06.2014 |
20 326 419 |
480 855 |
355 721 |
498 491 |
7 820 |
59 032 |
|
|
01.01.2014 |
21 303 717 |
281 623 |
416 951 |
592 699 |
7 721 |
65 665 |
|
Приложение 6
Динамика портфеля межбанковских кредитов АО «Россельхозбанк».
|
БМВ |
МБК, предоставленные резидентам |
МБК, просрочка по предоставленным |
МБК, резервы по предоставленным |
МБК, полученные от резидентов |
МБК, просрочка по полученным |
|
01.01.2017 |
2 400 003 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
01.06.2016 |
1 710 003 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
01.01.2016 |
1 950 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.06.2015 |
1 020 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.01.2015 |
380 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.06.2014 |
580 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.01.2014 |
700 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 7
Основные финансовые показатели ООО «БМВ-Банк» на 01.01.2017
|
тыс. рублей |
|
|
Активы нетто |
23 096 552 |
|
Чистая прибыль |
109 378 |
|
Капитал (по форме 123) |
4 090 012 |
|
Кредитный портфель |
19 943 638 |
|
Просроченная задолженность в кредитном портфеле |
716 594 |
|
Вклады физических лиц |
0 |
|
Вложения в ценные бумаги |
0 |
|
Высоколиквидные активы |
685 297 |
|
Денежные средства в кассе |
0 |
|
Денежные средства в кассе оборот |
0 |
|
НОСТРО-счета |
191 028 |
|
Кредиты физическим лицам |
18 554 380 |
|
Сроком до 180 дней |
0 |
|
Сроком от 181 дня до 1 года |
409 224 |
|
Сроком от 1 года до 3 лет |
6 664 765 |
|
Сроком более 3 лет |
10 771 484 |
|
Овердрафты и прочие предоставленные средства |
0 |
|
Просроченная задолженность |
708 907 |
|
Выданные МБК |
2 200 003 |
|
Размещенные МБК в ЦБ РФ |
0 |
|
Размещенные МБК в ЦБ РФ оборот |
0 |
|
Выданные МБК оборот всего |
36 650 000 |
|
Кредиты предприятиям и организациям |
1 389 258 |
|
Сроком до 180 дней |
321 950 |
|
Сроком от 181 дня до 1 года |
107 |
|
Сроком от 1 года до 3 лет |
73 464 |
|
Сроком более 3 лет |
985 737 |
|
Овердрафты |
0 |
|
Просроченная задолженность |
7 687 |
|
Вложения в акции |
0 |
|
Вложения в облигации |
0 |