Файл: 1 Какой показатель рассчитывается в ячейке G2 Правильный ответ Коэффициент бета Вопрос 2.docx
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 78
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Вопрос 1
Какой показатель рассчитывается в ячейке G2?
Правильный ответ: Коэффициент бета
Вопрос 2
Коэффициент бета для акции равен –0,65. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Выросли больше, чем на 3 %
Вопрос 3
Коэффициент бета для акции равен 1,1. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Упали меньше, чем на 3 %
Вопрос 4
Безрисковая доходность составляет 9 %. Среднерыночная доходность составляет 14 %. Бета-коэффициент акции равен 0,86. Определите ожидаемую норму доходности для этой акции согласно модели CAPM .
Правильный ответ: 13,3 %
Вопрос 5
Безрисковая доходность составляет 11 %. Среднерыночная доходность составляет 16 %. Бета-коэффициент акции равен 1,2. Определите премию за риск для этой акции.
Правильный ответ: 6 %
Вопрос 6
Безрисковая доходность составляет 9 %. Среднерыночная доходность составляет 14 %. Бета-коэффициент акции равен 0,86. Определите премию за риск для рыночного портфеля.
Правильный ответ: 5 %
Вопрос 7
Коэффициент бета для акции равен 1. За месяц курсовая стоимость этой акции выросла на 5 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за этот месяц?
Правильный ответ: Выросли на 5 %
Вопрос 8
Коэффициент бета для акции принимает значение от –1 до 0. За месяц курсовая стоимость этой акции выросла на 7 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за этот месяц?
Правильный ответ: Упали больше, чем на 7 %
Вопрос 9
Коэффициент бета для акции – больше 1. За неделю курсовая стоимость этой акции выросла на 10 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Выросли меньше, чем на 10 %
Вопрос 10
Коэффициент бета для акции равен 1. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Упали на 3 %
Вопрос 11
Безрисковая доходность составляет 9 %. Среднерыночная доходность составляет 14 %. Бета-коэффициент акции равен 0,86. Определите премию за риск для этой акции.
Правильный ответ: 4,3 %
Вопрос 12
Коэффициент бета для акции равен –1. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Выросли на 3 %
Вопрос 13
Коэффициент бета для акции находится в промежутке от 0 до 1. За месяц курсовая стоимость этой акции выросла на 4 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за этот месяц?
Правильный ответ: Выросли больше, чем на 4 %
Вопрос 14
Коэффициент бета для акции равен 0,65. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Упали больше, чем на 3 %
Вопрос 15
Во вкладке «Анализ данных» выбран инструмент анализа «Регрессия». В качестве входного интервала Y указана ежемесячная доходность индекса за 5 лет, в качестве входного интервала X – ежемесячная доходность акций ОАО «Газпром» за 5 лет. Результаты представлены на рисунке.
Правильный ответ: 0,62624
Вопрос 16
Безрисковая доходность составляет 11 %. Среднерыночная доходность составляет 16 %. Бета-коэффициент акции равен 1,2. Определите ожидаемую норму доходности для этой акции согласно модели CAPM .
Правильный ответ: 17 %
Вопрос 17
Коэффициент бета для акции равен –1. За месяц курсовая стоимость этой акции выросла на 7 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за этот месяц?
Правильный ответ: Упали на 7 %
Вопрос 18
Во вкладке «Анализ данных» выбран инструмент анализа «Регрессия». В качестве входного интервала Y указана ежемесячная доходность индекса за 3 года, в качестве входного интервала X – ежемесячная доходность акций ОАО «Газпром» за 3 года. Результаты представлены на рисунке.
Правильный ответ: 0,75956
Вопрос 19
Коэффициент бета для акции равен –1,1. За неделю курсовая стоимость этой акции упала на 3 %. Что стало с ценами акций в целом по рынку за эту неделю?
Правильный ответ: Выросли меньше, чем на 3 %
Вопрос 20
Безрисковая доходность составляет 11 %. Среднерыночная доходность составляет 16 %. Бета-коэффициент акции равен 1,2. Определите премию за риск для рыночного портфеля.
Правильный ответ: 5 %
Вопрос 1
Месячный VaR равен 1 % (доверительный интервал 95 %). Это означает, что
Правильные ответы: в будущем месяце с вероятностью 95 % убыток по портфелю не превысит 1 %
, вероятность того, что в течение следующего месяца потери в стоимости портфеля составят меньше 1 %, равна 95 %,
вероятность того, что в течение следующего месяца потери в стоимости портфеля составят больше 1 %, равна 5 %
Вопрос 2
Коэффициент альфа ПИФа «Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич» составил 0,726. О чём это говорит?
Правильный ответ: Риск, который на себя взял управляющий фондом, оправдан
Вопрос 3
Установите соответствие.
Правильный ответ:
| Уровень избыточной доходности отрицательный, целесообразнее вложиться в безрисковый актив | Коэффициент Шарпа < 0 |
| Первый ПИФ более привлекателен для вложения, чем второй ПИФ | Коэффициент Шарпа 1 > Коэффициент Шарпа 2 |
| Высокая результативность управления ПИФом (портфелем), ПИФ привлекателен для вложения | Коэффициент Шарпа > 1 |
| Уровень риска выше, чем значение избыточной доходности ПИФа, необходимо рассмотреть другие показатели инвестиционной привлекательности фонда | Коэффициент Шарпа < 1 |
Вопрос 4
Коэффициент R2 ПИФа «КапиталЪ – Перспективные вложения» составил 93,25 %. О чём это говорит?
Правильный ответ: Связь между динамикой рынка и динамикой стоимости пая очень тесная
Вопрос 5
Коэффициент Сортино ПИФа «РГС – Облигации» составил 2,7498, коэффициент Сортино ПИФа «Народное достояние» составил 0,2273. О чём это говорит?
Правильный ответ: Эффективность ПИФа «РГС – Облигации» выше, чем ПИФа «Народное достояние». Источником прибыльности ПИФа «РГС – Облигации» явились продуманные инвестиционные решения
Вопрос 6
Коэффициент бета ПИФа «ADT – Фонд мирового потребительского сектора» составил 0,8153, коэффициент бета ПИФа «Интерфин АКЦИИ» составил 1,1492. О чём это говорит?
Правильный ответ: При росте рынка доходность ПИФов «ADT – Фонд мирового потребительского сектора» и «Интерфин АКЦИИ» тоже положительная
Вопрос 7
Коэффициент Шарпа ПИФа «Ингосстрах денежный рынок» составил 1,0745. О чём это говорит?
Правильный ответ: Результативность управления ПИФом высокая. ПИФ привлекателен для вложения
Вопрос 8
Коэффициент Шарпа ПИФа «Интерфин Энергия» составил –0,3234. О чём это говорит?
Правильный ответ: Уровень избыточной доходности отрицательный. Целесообразнее вложиться в безрисковый актив
Вопрос 9
Шестимесячный VaR равен 4 % (доверительный интервал 99 %). Это означает, что
Правильные ответы: в будущем полугодии с вероятностью 99 % убыток по портфелю не превысит 4 %,
вероятность того, что в течение следующего полугодия потери в стоимости портфеля составят меньше 4 %, равна 99 %, вероятность того, что в течение следующего полугодия потери в стоимости портфеля составят больше 4 %, равна 1 %
Вопрос 10
Установите соответствие.
Правильный ответ:
| Коэффициент Шарпа | отражает, во сколько раз уровень избыточной доходности выше уровня риска инвестиции |
| Коэффициент VaR | используется для измерения величины убытков, которая с вероятностью уровня доверительного интервала не будет превышена |
| Коэффициент омега | при помощи него можно сравнивать различные портфели как с нормальным законом распределения доходностей, так и отличным от него |
| Коэффициент Сортино | используется для измерения уровня риска, сопряженного с портфелем |