ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 190
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ОГЛАВЛЕНИЕ
| | Предисловие | 3 |
| 1. | Предмет эконометрики | 6 |
| | Вопросы для самопроверки | 10 |
| 2. | Линейная регрессионная модель с одной объясняющей переменной | 11 |
| | 2.1. Метод наименьших квадратов оценки параметров регрессии | 11 |
| | 2.2. Матричный способ оценки параметров линейного уравнения регрессии с одной объясняющей переменной | 14 |
| | 2.3. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Дисперсионный анализ. F-статистика (критерий Фишера) | 20 |
| | 2.4.Коэффициент детерминации (R2–статистика), линейный (парный) коэффициент корреляции и их свойства | 22 |
| | 2.5.Доверительные интервалы оценок параметров уравнения регрессии и проверка гипотез об их значимости. Критерий Стьюдента (t-тест) | 24 |
| | 2.6. Средняя относительная ошибка аппроксимации | 26 |
| | Лабораторная работа №1 | 26 |
| | Тесты | 27 |
| | Вопросы для самопроверки | 32 |
| 3. | Нелинейные регрессионные уравнения с одной объясняющей переменной | 33 |
| | 3.1. Линеаризация регрессионных моделей с одной объясняющей переменной | 33 |
| | 3.2. Коэффициенты эластичности и абсолютные изменения показателя | 38 |
| | Лабораторная работа №2 | 39 |
| | Тесты | 40 |
| | 3.3.Производственная функция как частный случай нелинейной регрессионной модели | 42 |
| | Лабораторная работа №3 | 47 |
| | Вопросы для самопроверки | 47 |
| 4. | Линейная регрессионная модель с несколькими объясняющими переменными | 48 |
| | 4.1. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) | 48 |
| | 4.2. Мультиколлинеарность | 52 |
| | 4.3. Выбор функциональной формы множественной регрессионной модели | 55 |
| | 4.4. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии | 57 |
| | 4.5. Множественная корреляция | 60 |
| | 4.6. Частные F-критерии | 62 |
| | Лабораторная работа №4 | 62 |
| | Тесты | 64 |
| | Вопросы для самопроверки | 68 |
| 5. | Обобщенная линейная модель множественной регрессии | 69 |
| | 5.1. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками | 69 |
| | Лабораторная работа №5 | 81 |
| | Лабораторная работа №6 | 81 |
| | 5.2. Обобщенный метод наименьших квадратов | 82 |
| | 5.3. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками | 85 |
| | Лабораторная работа №7 | 90 |
| | Тесты | 90 |
| | Вопросы для самопроверки | 92 |
| 6. | Регрессионные модели с переменной структурой | 93 |
| | 6.1. Фиктивные переменные в регрессионном анализе | 93 |
| | 6.2. Моделирование динамики экономического процесса при наличии структурных изменений | 100 |
| | Лабораторная работа №8 | 105 |
| | Вопросы для самопроверки | 105 |
| 7. | Анализ и моделирование одномерных временных рядов | 108 |
| | 7.1. Основные элементы временного ряда. Модели стационарных и нестационарных временных рядов | 108 |
| | 7.2. Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление структуры временного ряда с помощью анализа автокорреляционной функции | 111 |
| | 7.3. Процедуры предварительного анализа данных | 113 |
| | 7.4. Моделирование тенденции временного ряда | 128 |
| | 7.5. Моделирование сезонных и циклических колебаний | 130 |
| | Лабораторная работа №9 | 134 |
| | 7.6. Оценка качества построенных моделей для прогнозирования | 135 |
| | Лабораторная работа № 10 | 142 |
| | Тесты | 143 |
| | Вопросы для самопроверки | 146 |
| 8. | Динамические эконометрические модели | 148 |
| | 8.1. Регрессионные модели с распределенным лагом | 148 |
| | 8.2. Распределенный лаг Ш. Алмона (модель полиноминальных лагов) | 152 |
| | Лабораторная работа №11 | 158 |
| | 8.3. Геометрическая лаговая структура Койка | 158 |
| | 8.4. Модель частичного приспособления | 159 |
| | 8.5. Модель авторегрессии | 160 |
| | 8.6. Модель адаптивных ожиданий | 162 |
| | 8.7. Автокорреляция в остатках авторегрессионной модели:обнаружение и устранение. | 164 |
| | Лабораторная работа №12 | 168 |
| | Тесты | 169 |
| | Вопросы для самопроверки | 171 |
| 9. | Системы эконометрических уравнений | 172 |
| | 9.1. Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений (СОУ) | 173 |
| | 9.2. Проблема идентификации в системах одновременных уравнений | 175 |
| | 9.3. Методы оценивания параметров структурной модели СОУ | 178 |
| | Лабораторная работа №13 | 184 |
| | Лабораторная работа №14 | 184 |
| | Тесты | 184 |
| | Вопросы для самопроверки | 187 |
| 10. | Типологическая регрессия. Кластерный анализ | 188 |
| | Лабораторная работа №15 | 208 |
| | Вопросы для самопроверки | 208 |
| | Библиографический список | 209 |
| | Приложения | 211 |
| | Оглавление | 312 |
| | | |