Файл: Вопросы к зачету по дисциплине Эконометрика (продвинутый уровень).pdf

Вопросы к зачету по дисциплине «Эконометрика (продвинутый
уровень)»
1. Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов
(МНК). Обобщенный МНК.
2. Фиктивные переменные. МНК с ограничениями на параметры.
3. Метод максимального правдоподобия.
4. Мультиколлинеарность и методы устранения.
5.Ошибки спецификации и их диагностика. Выбор оптимального набора регрессоров и функциональной формы регрессионной зависимости.
6.Гетероскедастичность случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и устранения. Взвешенный МНК.
7. Автокорреляция случайного возмущения и ее причины, методы диагностики и устранения.
8. Эндогенность переменных. Случай коррелированности регрессоров и случайной ошибки. Ошибки измерений переменных.Инструментальные переменные. Тест
Хаусмана.
9.
Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные, количественные. Модели бинарного выбора. Probitи Logitмодели. Интерпретация коэффициентов в моделях бинарного выбора.
10. Метод максимального правдоподобия в Probitи Logit моделях. Критерии качества моделей.
11. Моделирование одномерных временных рядов.
12. Коинтеграция временных рядов. Модель коррекции ошибок.
13. Процессы ARMA.
14. Модели ARIMA/
15. Автокорреляция и спектр.
16. Модель Бокса-Дженкинса.
17.Модели с распределенными лагами (модель частичного приспособления, модель адаптивных ожиданий).
18. Тест Грейнджера на причинно-следственную зависимость.
19. Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.
20. Преимущества использования панельных данных. Трудности, возникающие при работе с панельными данными.
21.Понятие о модели однокомпонентной ошибки. Спецификация модели.
Детерминированный и случайный индивидуальный эффект.
22.Операторы «Between» и «Within». Виды оценок. Сравнительный анализ оценок.
Тестирование спецификации в моделях панельных данных. Тест Хаусмана. Тест на наличие случайного индивидуального эффекта.
Тест на наличие детерминированного индивидуального эффекта.

23. Понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы моделей. Системы одновременных уравнений. Эндогенность и причинность.
24. Проблемы идентификации. Условия порядка и ранга. Методы оценивания.
Косвенный МНК. Двухшаговый МНК и метод инструментальных переменных.
25. Трехшаговый МНК. Динамические системы.