Файл: Современные подходы к обеспечению финансовой устойчивости банка..pdf

ВВЕДЕНИЕ

В банковской литературе подчеркивается важность стимулов для принятия банковских рисков при наличии схемы страхования вкладов и негативное влияние банковских кризисов на экономический рост. Таким образом, контроль над стимулами принятия банковских рисков стал основной задачей регулирующих и надзорных органов, чтобы избежать негативных реальных последствий банковских кризисов, особенно когда усиление банковской конкуренции снижает уставную стоимость банка и усугубляет стимулы для принятия рисков, вызванные страхованием вкладов и другими мерами безопасности. сети. Наша статья посвящена тому, как стабильность банковской системы влияет на экономическую нестабильность, и связана с несколькими направлениями литературы. Во-первых, наша статья связана с литературой, в которой анализируется влияние банковских кризисов на экономический рост, поскольку банковские кризисы являются наиболее очевидным фактическим показателем низкой стабильности банковского сектора. Системные банковские кризисы замедляют экономический рост за счет сокращения предложения банковских кредитов и что этот негативный реальный эффект сильнее в более финансово зависимых отраслях, расположенных в странах с более развитыми банковскими системами. Банковские кризисы замедляют экономический рост не только из-за сокращения предложения кредитов, но и из-за негативного воздействия на нематериальные инвестиции компаний, особенно в странах с высокоразвитыми институтами. ^[1]
Во-вторых, это связано с литературой, в которой анализируется взаимосвязь между финансовым развитием и экономической нестабильностью. Самые последние данные свидетельствуют о том, что более активное развитие банковской системы снижает экономическую нестабильность. Развитие банковской деятельности снижает нестабильность, поскольку помогает компаниям, сталкивающимся с проблемами собственного капитала, получить необходимый оборотный капитал для финансирования своей деятельности.
В этом случае инвестиции фирм будут меньше зависеть от внутренних средств, а банковское финансирование поможет уменьшить влияние реальных потрясений на экономическую нестабильность. В этом случае развитие банковского дела должно привести к относительно большему снижению волатильности в более финансово зависимых отраслях. Более того, если финансовые ограничения будут более жесткими во время сокращений, так что заимствования будут антицикличными, развитие банковского дела приведет к еще большему снижению экономической нестабильности. Банковские системы ослабляет воздействие реальных потрясений на экономическую волатильность, поскольку оно снижает ограничения денежных потоков фирм, которые зависят от внешнего финансирования. Однако они утверждают, что финансовые посредники усиливают влияние денежных шоков на экономическую нестабильность. Они идентифицируют денежные шоки с потрясениями для банковских балансов. Чистое влияние развития банковской системы на экономическую нестабильность не является однозначным и будет зависеть от относительной важности реальных шоков по сравнению с денежно-кредитными. ^[2]
Поэтому, цель данной работы проанализировать возможные современные подходы к обеспечению финансовой устойчивости банка, рассмотрев существующие методологии внутри данной сферы. Объектом исследования выступит информация, которая находится в открытом доступе, при этом, работа имеет повышенную актуальность, так как, разобравшись в данном вопросе, можно будет понять будущее банковской сферы, возможности модуляции ресурсов во время кризиса.
Как только на озвученный выше вопрос будет дан конкретный ответ, работа автоматически будет считаться выполненной.

---

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЯ БАНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Влияние банковской конкуренции на финансовую стабильность вызвало интенсивные дискуссии в банковской литературе. Традиционный взгляд на «конкуренцию-хрупкость» был поставлен под сомнение с точки зрения «конкуренции-стабильности». Последние данные показывают, что взаимосвязь между банковской конкуренцией и финансовой стабильностью варьируется в зависимости от страны в зависимости от банковского регулирования и финансового развития и в зависимости от того, используются ли меры рыночной власти на уровне страны или на уровне банка. Мы предоставляем новые доказательства в контексте этой литературы, анализируя, как конкуренция на банковском рынке и взаимоотношения между банком и фирмой влияют на влияние стабильности банковской системы на экономическую нестабильность. В этой статье мы объединяем эти направления литературы и непосредственно анализируем, как банковская стабильность влияет на экономическую нестабильность. Мы различаем два потенциальных канала влияния стабильности банковской системы на экономическую нестабильность.
Во-первых, это канал финансирования или кредитования, связанный с нестабильностью предложения банковских кредитов. Более высокая волатильность банков или большая вероятность потрясений для банковских балансов повысили бы волатильность средств, доступных компаниям в банках. На несовершенных рынках капитала фирмы не могут полностью заменить банковские средства, когда они сокращаются, поэтому они будут вынуждены сокращать инвестиции, увеличивая нестабильность роста. Этот канал аналогичен эффекту монетарных шоков, что это будет более актуально для отраслей, которые в большей степени зависят от внешнего финансирования и расположены в странах с более развитыми банковскими системами. Наша первая гипотеза такова: второй канал проистекает из влияния склонности банков к принятию риска на инвестиции фирм.
Банки менее неохотно соглашаются с более рискованным поведением своих должников, если они менее не склонны к риску. Мы называем этот эффект каналом распределения активов. Мы ожидаем, что этот эффект будет более актуальным для отраслей с большим количеством нематериальных активов в странах с лучшей защитой инвесторов или институциональным качеством. Нематериальные активы более рискованы и имеют меньшую стоимость при ликвидации фирмы. Таким образом, более высокие стимулы к принятию рисков банками могут иметь большее влияние на изменения в принятии рисков фирмами в отраслях, в которых доля нематериальных активов выше. Институциональное качество также влияет на распространение стимулов к принятию риска банками на их фирмы.
Защита инвесторов в стране положительно связана с принятием риска фирмой. Эта положительная связь объясняется несколькими причинами. В странах с хорошо развитыми институтами и хорошей защитой инвесторов инсайдеры имеют меньшую частную выгоду в компаниях, которые они контролируют. Более низкие частные выгоды увеличивают стимулы инсайдеров к риску, потому что меньшие частные выгоды будут потеряны, если рискованные инвестиции потерпят неудачу. Хорошие институты также способствуют рассредоточенному владению, а рассредоточенное владение ведет к более высокому риску за счет улучшенной диверсификации акционеров. Таким образом, наша вторая гипотеза. Наконец, мы анализируем, изменяется ли влияние стабильности банковской системы на экономическую нестабильность через каналы кредитования и распределения активов в разных странах в зависимости от конкуренции между банками и отношений между банком и фирмой. Мы используем прямые прокси для банковской конкуренции, такие как индекс Лернера и индикатор Буна, и косвенные прокси, такие как концентрация банковского рынка и нормы стран, касающиеся вступительных требований в банковское дело.
Используются правовые ограничения на владение банками и контроль над нефинансовыми фирмами для обозначения отношений собственности между банками и их должниками. Предыдущая литература предполагает, что неконкурентный банковский рынок оказывает благотворное влияние на развитие кредитных отношений и предоставление средств фирмам. Чем ниже конкуренция на банковском рынке, тем больше кредитов предоставляется фирмам, которые в большей степени зависят от внешнего финансирования. ^[3]Тесные кредитные отношения между банками и фирмами создают для заемщиков издержки переключения при смене кредитора. Если зависимый банк обанкротится, некоторые из его заемщиков могут быть вынуждены взять ссуды у неродственных банков.
Эти заемщики столкнутся с проблемой неблагоприятного отбора, поскольку неинформированные банки предпочтут направлять свои средства на более известные, но менее прибыльные проекты фирм, работающих по взаимоотношениям с клиентами. Следствием этого является то, что кредитные отношения усиливают влияние данной волатильности предложения банковских кредитов на нестабильность экономики. Секторы, зависящие от внешнего финансирования, где рыночная власть способствует более высокому росту в нормальные периоды, также в среднем страдают от более высокого снижения роста во время системного банковского кризиса. Их вывод согласуется с рыночной властью банков, улучшающей кредитные отношения в нормальные времена, и наличием затрат на переключение для фирм при смене кредиторов во время системного банковского кризиса. В таких случаях менее конкурентные банковские рынки или более тесные отношения между банком и фирмой могут усилить влияние банковской стабильности на экономическую нестабильность через канал кредитования. Более того, тесные отношения между банками и заемщиками уменьшают проблемы неблагоприятного отбора и морального риска, связанные с инвестициями фирм, и объясняют, почему некоторые нематериальные активы могут финансироваться за счет долга.

---

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА

Таким образом, мы ожидаем, что тесные отношения между банками и заемщиками увеличат влияние стабильности банковского сектора на распределение активов на экономическую нестабильность. Причина в том, что более высокая доля нематериальных активов фирм, чему способствуют тесные отношения, означает, что изменения в стимулах принятия риска банками, вероятно, вызовут больше изменений в принятии рисков фирмами. Третья гипотеза: стабильность финансовой системы в экономике является важным катализатором экономического роста из-за ее функции по содействию обмену ценностями. Выполняя свои функции, они способствуют более эффективному потоку средств от домохозяйств с избытком к домохозяйствам с дефицитом, тем самым способствуя экономическому росту и развитию. ^[4]Коммерческим банкам необходимо активно изучать операционную среду и разрабатывать соответствующие стратегии, которые позволили бы снизить серьезность их подверженности ситуациям, которые могут повлиять на их финансовую стабильность.
Необходимо обеспечить соблюдение адекватного механизма регулирования, помимо традиционных резервных требований, для решения и смягчения системного компонента риска ликвидности финансирования среди коммерческих банков. Нормы резервирования, устанавливаемые каждым банком, могут не соответствовать риску ликвидности, с которым они сталкиваются, поскольку они определяются субъективно. Некоторые коммерческие банки устанавливают уровни ликвидности, имитируя поведение при выборе ликвидности, которое также может быть вызвано мотивами обучения. ^[5]Коммерческие банки должны учиться, адаптироваться и переориентировать себя к меняющейся среде, если они хотят быть конкурентоспособными и эффективно выполнять свою посредническую функцию. Подобно другим организациям, банковская отрасль сталкивается с турбулентностью, возникающей в результате роста глобализации, интернационализации, достижений в области информации, связи и технологий, а также либерализации торговли. Таким образом, коммерческие банки должны активно участвовать в разработке стратегий, которые позволят им реагировать на экологические проблемы с целью получения конкурентного преимущества. Финансовая стабильность описывает состояние, при котором процесс финансового посредничества функционирует бесперебойно, что способствует укреплению доверия среди пользователей. Это относится к бесперебойному функционированию системы процессов финансового посредничества между домохозяйствами, фирмами и государством через ряд финансовых учреждений, поддерживаемых множеством финансовой инфраструктуры.
Стабильность финансовой системы в экономике является важным катализатором экономического роста, поскольку ее функция способствует обмену ценностями. Выполняя свои функции, они способствуют более эффективному потоку средств от домохозяйств с избытком к домохозяйствам с дефицитом, тем самым способствуя экономическому росту и развитию. Коммерческим банкам необходимо активно изучать операционную среду и разрабатывать соответствующие стратегии, которые позволили бы снизить серьезность их подверженности ситуациям, которые могут повлиять на их финансовую стабильность.
Необходимо обеспечить соблюдение адекватного механизма регулирования, помимо традиционных резервных требований, для решения и смягчения системного компонента риска ликвидности финансирования среди коммерческих банков. Нормы резервирования, устанавливаемые каждым банком, могут не соответствовать риску ликвидности, с которым они сталкиваются, поскольку они определяются субъективно.
Любое взаимодействие между слабыми сторонами и потрясениями может привести к краху крупных финансовых институтов и нарушению функций финансовой системы в отношении процессов финансового посредничества. В крайнем случае это может даже привести к финансовому кризису с неблагоприятными последствиями для экономики. На эффективность коммерческих банков могут влиять внутренние и внешние факторы. Эти факторы можно разделить на специфические для банка и макроэкономические переменные. Внутренние факторы - это индивидуальные характеристики банка, которые влияют на результаты деятельности банка. На эти факторы в основном влияют внутренние решения менеджмента и правления. Внешние факторы - это факторы в масштабах всего сектора или страны, которые находятся вне контроля компании и влияют на прибыльность банков.

---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стабильность банка в основном измеряется негативным образом, рассматривая индивидуальный или системный кризис, в широком смысле определяемый как периоды, когда банковская система больше не способна эффективно выполнять свою посредническую функцию для экономики. Многие центральные банки в своих отчетах о финансовой стабильности пытаются оценить риски для финансовой стабильности, сосредоточив внимание на небольшом числе ключевых показателей.
Колебания в мировой финансовой системе вызывают постоянную озабоченность, и поэтому многие страны отдают предпочтение финансовой стабильности над финансовым ростом, поскольку рост может быть неустойчивым в течение длительного периода времени.

Список литературы:

1. Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Е. Ф. Жуков. М.: КНОРУС, 2015. - 490 с.
2. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2017. - 432 с.
3. Масленченков, Ю. С. Экономика банка: разработка по управлению финансовой деятельностью банка / Ю. С. Масленченков, А. П. Дубанков 2-е издание. - М.: «БДЦ-пресс», 2018. - 168 с.
4. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. К. Сенчагов, А. И. Архипов и др. // под ред. проф. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. -М.: Проспект, 2016. 720 с.
5. Малявко, В. И. Банковские рейтинги и их роль в повышении транспорентности банковского сектора: автореф. дис. .канд. эконом, наук: 08.00.10 / В. И. Малявко. СПб: СПбГУЭиФ, 2016. - 22 с.

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. К. Сенчагов, А. И. Архипов и др. // под ред. проф. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. -М.: Проспект, 2016. С. 141 ↑

2. Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Е. Ф. Жуков. М.: КНОРУС, 2015. – с. 133-140 ↑

3. Малявко, В. И. Банковские рейтинги и их роль в повышении транспорентности банковского сектора: автореф. дис. .канд. эконом, наук: 08.00.10 / В. И. Малявко. СПб: СПбГУЭиФ, 2016. - 22 с.
   ↑

4. Масленченков, Ю. С. Экономика банка: разработка по управлению финансовой деятельностью банка / Ю. С. Масленченков, А. П. Дубанков 2-е издание. - М.: «БДЦ-пресс», 2018. – с. 51. ↑

5. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2017. – с. 331 ↑

---