Лабораторная работа № 5

Задание к вариантам 1-19

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Определите метод оценки параметров модели.

3. Запишите приведенную форму модели.

Вариант 1

Модель денежного рынка:

R_t = а₁ + b₁₁ ∙ M_t + b₁₂Y_t + ε₁,

Y_t = a₂ + b_2lR_t + b₂₂ I_t, + ε₂,

где R - процентная ставка;

Y - ВВП;

М - денежная масса;

I - внутренние инвестиции;

t - текущий период.

Вариант 2

Модель Менгеса:

Y_t = а₁ + b₁₁ Y_t-1 + b₁₂ I_t + ε₁,

I_t = a₂ + b₂₁ Y_t + b₂₂Q,_t + ε_2,

C_t = a₃ + b_3lY + b₃₂ C_t-1 + b₃₃P_t+ ε₃,

Q_t = a₄ + b_4lQ _t-1 + b₄₂R_t + ε₄,

где Y	- национальный доход;
С	- расходы на личное потребление;
I	- чистые инвестиции;
Q	- валовая прибыль экономики;
p	- индекс стоимости жизни;
R	- объем продукции промышленности;
t	- текущий период;
t-1	- предыдущий период.

Вариант 3

Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид

C_t = а₁ + b₁₁ Y_t + b₁₂Y_t + ε₁,

I_t = a₂ + b_2lY_t + b₂₂Y_t-1 + ε₂,

Y_t = C_t + I_t + G_t,

где С - расходы на потребление;

У - доход;

I - инвестиции;

G - государственные расходы;

t-1 - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 4

Модель мультипликатора-акселератора:

С_t= а₁ + b₁₁R_t + b₁₂C_t-1 + ε₁,

I_t=a₂ + b_2l(R_t - R_t-1) + ε ₂,

R_t=C_t+I_t,

где С - расходы на потребление;

R - доход;

I - инвестиции;

t - текущий период;

t – 1 - предыдущий период.

Вариант 5

Конъюнктурная модель имеет вид

C_t = a₁ + b₁₁Y_t + b_l2C_t-1 + ε ₁,

I_t = а₂ + b₂₁r_t + b₂₂I_t-1 + ε₂,

r_t=a₃ + b₃₁Y_t + b₃₂M_t + ε ₃,

Y_t=Ct + I_t + G_t,

где С - расходы на потребление;

Y - ВВП;

I - инвестиции;

r - процентная ставка;

М - денежная масса;

G - государственные расходы;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 6

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):

M_t = а₁ + b₁₂N_t + b₁₃S_t + b₁₄E_t-1 + b₁₅M_t-1 + ε_1,

N_t =а₂ + b₂₁M_t + b₂₃S_t + b₂₆Y_t + ε ₂,

S_t =a₃ + b₃₁M_t + b₃₂N_t + b₃₇X_t + ε ₃,

где M - доля импорта в ВВП;

N - общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин;

S - число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

Е - фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 - для всех остальных лет;

Y - реальный ВВП;

X - реальный объем чистого экспорта;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 7

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

C_t = a₁ + b₁₂Y_t + b₁₄T_t + ε _l,

I_t = a₂ + b₂₁Y_t + b₂₄K_t-1 + ε ₂,

Y_t = С_t + I_t,

где С - потребление;

I - инвестиции;

Y - доход;

Т - налоги;

К - запас капитала;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 8

Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):

C_t = a₁ + b₁₁Y_t + b_l2C_t-1 + ε_1t, (функция потребления);

I_t = a₂ + b₂₁Y_t + b₂₃r_t + ε_2t (функция инвестиций);

r_t = a₃ + b₃₁Y_t + b₃₂r_t + b₃₅r_t-1 + ε_3t (функция денежного рынка);

Y_t = С_t +1_t, + G_t (тождество дохода),

---

где С - потребление;

Y - ВВП;

I - инвестиции;

r - процентная ставка;

М - денежная масса;

G - государственные расходы;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 9

Модель Кейнса (одна из версий):

С_t = а₁ + b₁₁Y_t + b₁₂Y_t-1 + ε₁ (функция потребления);

I_t =а₂ + b₂Y_t + ε_2t (функция инвестиций);

Y_t = C_t + I_t + G_t (тождество дохода),

где С - потребление;

Y - ВВП;

I - валовые инвестиции;

G - государственные расходы;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 10

Модель денежного и товарного рынков:

R_t = а₁ + b₁₂Y_t + b_l4M_t + ε₁ (функция денежного рынка);

Y_t = а₂ + b₂₁R_t + Ь₂₃1_t + b₂₅G_t + ε₂ (функция товарного рынка);

I_t = а₃ + b₃₁R_t + ε₃ (функция инвестиций),

где R - процентные ставки;

Y - реальный ВВП;

М - денежная масса;

I - внутренние инвестиции;

G - реальные государственные расходы.

Вариант 11

Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие использует следующую модель, характеризующую общую экономическую ситуацию в регионе:

Qt = a₁ + b₁₁Y_t+e_lt,

C_t = a₂ + b_2lY_t+ ε_2t,

I_t = a₃ + b₃₂ (Y_t-1 - K_t-1) + ε_3t,

Y_t=C_t + I_t,

где Q - реализованная продукция в период /;

Y - ВДС региона;

С - конечное потребление;

I - инвестиции;

К - запас капитала;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 12

Модифицированная модель Кейнса:

C_t = a₁ + b₁₁Y_t + ε₁

I_t = a₂ + b_2lY_t + b₂₂Y_t._l + ε₂,

Y_t = C_t + I_t + G_t,

где С - расходы на потребление;

Y - доход;

I - инвестиции;

G - государственные расходы;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 13

Макроэкономическая модель:

C_t = a₁ + b₁₁D_t + ε_1t ,

I_t = a₂ + b₂₂Y_t + b₂₃Y_t-1+ ε_2t,

Y_t = D_t + T_t,

D_t = C_t + I_t + G_t,

где С - расходы на потребление;

Y - чистый национальный продукт;

D - чистый национальный доход;

I - инвестиции;

Т - косвенные налоги;

G - государственные расходы;

t - текущий период;

t-1 - предыдущий период.

Вариант 14

Дана следующая структурная форма модели:

C_t = b₁ + b₂ S_t + b_зP_t ,

S_t = a₁ + a₂R_t + a₃R_t-1 + a₄t,

R_t = S_t + P_t

где	Ct	- личное потребление в период t;
	St	- зарплата в период t;
	Pt	- прибыль в период г,
	Rt	- общий доход в период t;
	Rt-1	- общий доход в период f-1,
	t-1	- предыдущий период.
Вариант 15

Предложение и спрос на рынке характеризуются следующей моделью:

q₁ = a₁ + b₁ p + ε ₁,

q₂ = а₂ + b₂р + ε_2,

q₁ = q₂.

где q₁ - спрос на товар;

q₂ - предложение количества товара;

р - цена, по которой заключаются сделки.

Вариант 16

Гипотетическая модель экономики:

С_t = а₁ + b₁₁Y_t + b₁₂J_t + ε₁,

J_t = a₂ + b₂₁Y_t-l + ε₂,

T_t = a₃ +b₃₁Y_t + ε₃,

Y_t = C_t + J_t + G_t,

где С - совокупное потребление в период t;

Y - совокупный доход в период t;

J - инвестиции в период t,

Т - налоги в период t;

G - государственные доходы в период t.

Вариант 17

Модель спроса и предложения кейнсианского типа:

Q^s _t = a₁ + a₂P_t + a_зР_t-1 + ε₁ (предложение),

Q^d_t = β + β ₂Р_t + β ₃Y_t + ε ₂ (спрос),

Q^s _t = Q^d_t (тождество),

---

где Q^d_t - спрос на товар в момент времени /;

Q^s _t, - предложение товара в момент времени г;

Р_t - цена товара в момент времени t;

Y_t - доход в момент времени г;

P_t-1 - цена товара в предыдущий период.

Вариант 18

Модель спроса и предложения на деньги:

R_t = a₁ + b₁₁M_t + b_l2Y_t + ε₁,

Y_t = a₂ + b_2lR_t + ε ₂,

где R - процентные ставки в период t;

Y - ВВП в период t,

М - денежная масса в период t.

Вариант 19

Модель денежного рынка:

R_t = a_l + b₁₁M_t + b_l2Y_t + ε _l,

Y_t = a₂ + b₂₁R_t + b₂₂I_t + ε ₂,

I_t = a₃ + b₃₃R_t + ε ₃,

где R - процентные ставки;

Y - ВВП;

М - денежная масса;

I - внутренние инвестиции.

---

Смотрите также файлы

• эконометрика лаб 4.doc

• эконометрика лаб 5.doc

• ЛЕКЦИЯ 3.doc

• тесты по анатомии.doc

• MBK_zachet_otvety.docx