ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 142
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
32
сравнительно высока – 23% на конец 2015 года, в 2011 года данная тенденция идет на спад (рис. 2.3), соответственно риски банка снижаются.
Рисунок 2.4 - Структура потребительских кредитов по качеству обеспечения,
%
Источник: [44]
Структура потребительских кредитов по качеству обеспечения показала, что доля необеспеченных и недостаточно обеспеченных ссуд к концу 2016 года значительно уменьшилась, но все еще имеет место быть, поэтому необходимы меры борьбы с ней.
При кредитовании физических лиц реализует кредитную политику, направленную на минимизацию кредитного риска по сделкам. Управление кредитным риском по кредитному портфелю производится Банком по следующим основным направлениям:
- формирование диверсифицированной структуры потребительских кредитов по региональному, валютному признаку, по суммам и срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;
- установление нормативов stop-loss на отдельные группы заемщиков, диверсифицированных по видам продуктов и региональным характеристикам;
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62 54 68 74,46 25 31 23 19,70 13 15 9
5,84
Необеспеченные ссуды
Недостаточно обеспеченные ссуды
Обеспеченные ссуды
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
33
- используются методики, прогнозирующие уровень риска в кредитном портфеле, с целью своевременного информирования и недопущения уровня риска, превышающего нормативные значения;
- сотрудничество с кредитными бюро позволяет оценить возможные кредитные риски, основанные на предыдущей кредитной истории заемщика, на этапе рассмотрении заявок физических лиц;
- в банке применяется дифференцированный, многоуровневый, комплексный подход к оценке кредитных заявок физических лиц.
Действующая в банке система оценки кредитных заявок позволяет отобрать для целей кредитования заемщиков, отвечающих требованиям банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью;
- использование централизованной системы принятия решений при выдаче кредита физическим лицам;
- контроль за выполнением установленных лимитов и принятых решений;
- обязательный постоянный мониторинг качества банковского портфеля, отдельных групп и отдельных ссуд;
- проведение постоянных мероприятий по сбору просроченной задолженности;
- формирование резервов на возможные потери по ссудам согласно порядку, установленному нормативными документами Банка России, а также резервов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По всем выдаваемым банком кредитам на постоянной основе в результате комплексного анализа деятельности заемщиков, их финансового состояния, качества обслуживания долга, обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении банка информации производится оценка кредитного риска по ссудам. При выявлении признаков обесценения ссуды
(т.е. потери ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед Банком
34
в соответствии с условиями договора либо существования угрозы такого неисполнения) банк в обязательном порядке формирует резерв на возможные потери по потребительским кредитам.
Таким образом, можно сделать вывод, основным направлением деятельности НБ «Траст» в сфере предоставления услуг в 2016 году оставалось, прежде всего, увеличение объемов потребительского кредитования и повышение эффективности реализации действующих кредитных продуктов. В связи с этим большое внимание уделялось проведению мероприятий по сокращению просроченной задолженности как по текущему портфелю, сформированному ранее, так и принято ряд мер на снижение уровня риска новых выдач (рис. 2.5, рис. 2.6).
Рисунок 2.5 - Уровень просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в «НБ Траст»
Источник: [44]
Основной проблемой банка за 2013-2014 гг. является рост просроченной задолженности по кредитованию физических лиц, что спровоцировало рост резервов на возможные потери. В 2015-2016 году ситуация более или менее стабилизировалась, удалось снизить уровень
356,3 320,4 304,6 347,8 15,3 17,2 16,8 16,1 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
%
м лр д.р уб.
Потребительские кредиты, млрд.руб.
Доля просроченной задолженности, %
35
просроченной задолженности по выданным ссудам. Но при этом необходимо и далее снижать эти показатели.
Стоит отметить, что Центральный банк воздействует на динамику банковских ссуд и депозитов, а значит на объем денежного предложения через систему обязательных резервов. Устанавливая и изменяя норматив обязательных резервов, центральный банк регулирует величину кредитных ресурсов коммерческих банков и соответственно уровень рыночных процентных ставок, объем ссуд, выдаваемых коммерческими банками, управляет механизмом банковского мультипликатора и тем самым воздействует на величину денежной массы, курс национальной валюты.
Также отметим, что в банке выросли резервы на возможные потери по ссудам в 2014 году. В 2015-2016 году ситуация стабилизировалась в связи с сокращением доли просроченной задолженности по физическим лицам (рис.
2.6) и входом в группы «Открытие».
Рисунок 2.6 - Динамика резервов на возможные потери по потребительским кредитам
Источник: [44]
НБ «Траст» подвергается кредитному риску, состоящему в том, что контрагенты Банка могут оказаться не в состоянии своевременно и в полном объеме погасить свою задолженность перед банком. Лимиты кредитного риска устанавливаются по концентрации риска и по уровням экономического капитала, необходимого для покрытия совокупных потерь по кредитному
0 5000 10000 15000 20000 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 4255 15914 9856 8032
млн
.ру б.
36
риску, с применением методик, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II).
При быстром определении платежеспособности заемщика НБ «Траст», кредитные специалисты применяют следующую формулу [41]:
K
пл
= Д*К*Т (2.1) где Д - среднемесячный доход за последние 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей;
К - коэффициент, зависящий от величины Д, т.е. показатель равен К =
0,3 при Д в эквиваленте до 500$, К= 0,4 при Д от 501 до 1000$, К = 0,5 при Д свыше 1000$. Доход в долларовом эквиваленте определяется пересчетом рублевых доходов по курсу ЦБ РФ установленному на момент обращения заявителя в банк;
Т - срок кредитования, мес.
Важно отметить, что применение данной формулы в условиях резких скачков курса доллара в 2014-2015 годах привело к снижению объемов потребительского кредитования. В 2016 году данную формулу отредактировали и установили значение К в соответствии с рублевым значением среднемесячного дохода (таблица 2.4).
Таблица 2.4
Значение коэффициента К, используемого НБ «Траст» при определении платежеспособности заемщика
До 2016 года
После 2016 года
Размер среднемесячного дохода, Д (в долл.)
Значение
Размер среднемесячного дохода, Д (в руб.)
Значение
До 500 0,3
До 20000 0,3 501-1000 0,4 20001-40000 0,4
Свыше 1000 0,5
Свыше 40000 0,5
Источник: [44]
37
Так, если первичная оценка показала, что клиент является платежеспособным, то кредитный специалист заполняет анкеты, собирает пакет необходимых документов и оценивает платежеспособность уже при помощи скоринговой модели (программы), которая основана на различных характеристиках клиентов: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д.
В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов (таблица 2.5).
Таблица 2.5
Пример расчѐта интегрированного показателя кредитоспособности физического лица в НБ «Траст»
Критерий оценки
Вес, доли
Баллы (от 1 до
5)
Итоговый результат
Доход на основном рабочем месте
0,25 3
0,75
Экономическая активность (другие доходы)
0,1 1
0,1
Возраст заемщика
0,1 2
0,2
Состав семьи
0,05 3
0,15
Образование заемщика
0,1 4
0,4
Наличие в собственности недвижимости
0,15 3
0,45
Наличие в собственности автомобиля
0,1 3
0,3
Поездки за рубеж на протяжении последнего года
0,05 5
0,25
Наличие водительского удостоверения
0,05 4
0,2
Наличие СНИЛС
0,05 4
0,2
Интегрированный показатель
1 3
Источник: [44]
38
В зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита. Стоит отметить, что в НБ «Траст» не применяют экспертную систему оценки заемщика, поскольку, по мнению руководства банка, мнение экспертов так или иначе является субъективным; люди не могут оперативно обрабатывать большие объемы информации; оплата высококвалифицированных специалистов сопряжена со значительными расходами.
1 2 3 4 5 6 7
В НБ «Траст» процессе оценки кредитоспособности заемщика предусматривается увеличение количества финансовых коэффициентов, посредством применения которых можно получить характеристику финансового положения. Они включают в себя показатели, которые характеризуют финансовую устойчивость и платежеспособность заемщика, эффективность использования им средств, прибыльность либо рентабельность. Данная методика оценки кредитоспособности выступает в качестве ранжирования заемщиков согласно пяти классам «А», «Б», «В», «Г»,
«Д» со следующими баллами (таблица 2.6).
Таблица 2.6
Определение класса кредитоспособности по методике НБ «Траст»
Класс
Количество баллов
Решение о кредитовании
Класс «А»
Выше 3 баллов
Кредитование возможно
Класс «Б»
От 2,6 до 3 баллов
Класс «В»
От 2,1 до 2,5 баллов
Класс «Г»
От 1,5 до 2,0 баллов
Кредитование не целесообразно
Класс «Д»
Ниже 1,5 баллов
Источник: [44]
Эта методика, применяемая при оценке кредитоспособности заемщика, полностью не исключает кредитный риск, но предоставляет возможность
39
более глубокого и всестороннего изучения потенциального заемщика.
Оптимальным является также значение финансовых коэффициентов, которые характеризуют с объективной точки зрения финансовое состояние каждого из клиентов.
Для того, чтобы минимизировать кредитные риски при оформлении потребительских кредитов в НБ «Траст» используют страхование и создают резервы на возможные потери (рис. 2.7).
Рисунок 2.7 - Методы минимизации кредитных рисков в «НБ Траст»
Источник: [44]
Также стоит отметить, что в 2016 году НБ «Траст» выбрал курс на выдачу обеспеченных потребительских кредитов. Таким образом, стала расти доля автокредитования в банке, а также выросли размеры страхования кредитов. Так, если в 2015 году страхование жизни заемщика составляла 1-
2% от суммы кредита, то в 2016 году размер страховки вырос до 5-10% от суммы кредита. Такое обеспечение кредитов позволило снизить объемы просроченной задолженности по потребительским кредитам в 2016 году.
Методы минимизации кредитных рисков
Страхование
По объекту
По заемщику
Резервы на возможные потери
40 2.2. Анализ оценки кредитного риска в деятельности АО «ОТП Банк»
Исходя из кредитной политики, Банк активно занимается потребительским кредитованием населения, ипотечным кредитованием, а также кредитованием малого и среднего бизнеса.
В целях обеспечения объемов продаж потребительских кредитов в 2015-
2016 годах АО «ОТП Банк» были проведены следующие мероприятия:
− были проведены промоакции, предлагающие сниженную процентную ставку по кредитам для разных сегментов заемщиков;
− расширена целевая аудитория клиентов;
− внедрено предложение для клиентов с рынка, имеющих хорошую кредитную историю;
− по всем продуктам линейки потребительского кредитования клиентам предоставлена возможность самостоятельно заполнить интернет- заявку и прийти в Банк только для получения кредита, при наличии положительного решения Банка о кредитовании.
В
2015-2016 году действовала программа государственного софинансирования процентной ставки по ипотечному кредиту.
Но даже такая мера не привела к наращиванию объемов кредитования жилья.
АО «ОТП Банк» постоянно осуществляет мониторинг условий потребительского кредитования банков-конкурентов (таблица 2.7).
Условия по потребительскому кредитованию в АО «ОТП Банк» не самые худшие. Минимальную процентную ставку по этому виду кредита предлагает Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ 24.
Но получить на таких условиях кредит в перечисленных банках очень проблематично. Необходимо собирать огромный пакет документов и вместо заявленных 2-3 дней на рассмотрение заявки ожидать минимум неделю. АО
«ОТП Банк» предлагает в рамках продукта кредит под 15% годовых без