Файл: Авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 145
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Для нестационарного временного ряда может быть построена модель…авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднегоЕсли автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель…ARMA(0,1)Марковским процессом называют модель вида…yt=ayt-1+EtСвязь между критерием Дарбина-Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением…d=2*(1-rtz)Средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии…может меняться в любом направленииАддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом: …Y=T+S+E Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона, равное 2, говорит о том, что…автокорреляция остатков отсутствуетРасчетное значение критерия Дарбина-Уотсона, близкое к 0, говорит о том, что…есть положительная автокорреляция остатковЕсли автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель…ARMA(1,0)К свойствам стационарного временного ряда относится то, что…в долгосрочном периоде уровни ряда колеблются около постоянного среднего значения Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель…ARMA(2,0)Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что…дисперсия ряда постоянна
Процессом Юла называют модель вида…yt=a1yt-1+a2yt-2+EtРасчетное значение критерия Дарбина-Уотсона, близкое к 4, говорит о том, что…есть отрицательная автокорреляция остатковГоворя о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что…автокорреляция равна 0Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного рядааддитивнуюЧтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно…взять разности третьего порядкаЧтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно…взять сезонные разности первого порядкаРазности… порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией1Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом…Y=T*S*E Приведенная модель yt=θεt-1+εt является моделью…МА(2)С помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном рядуДарбина-Уотсона Приведенная модель yt=α1yt-1+ α2yt-2+εt является моделью…AR(2)Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду…извлечение квадратного корня и вычисление натурального логарифмаНаличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
в целом во временном рядуЕсли автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель…ARMA(1,1)http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/Econometrica/hb.html
Процессом Юла называют модель вида…yt=a1yt-1+a2yt-2+EtРасчетное значение критерия Дарбина-Уотсона, близкое к 4, говорит о том, что…есть отрицательная автокорреляция остатковГоворя о временном ряде, элементы которого представляют «белый шум», можно утверждать, что…автокорреляция равна 0Если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят … модель временного рядааддитивнуюЧтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно…взять разности третьего порядкаЧтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно…взять сезонные разности первого порядкаРазности… порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией1Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом…Y=T*S*E Приведенная модель yt=θεt-1+εt является моделью…МА(2)С помощью критерия … можно проверить наличие автокорреляции во временном рядуДарбина-Уотсона Приведенная модель yt=α1yt-1+ α2yt-2+εt является моделью…AR(2)Преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду…извлечение квадратного корня и вычисление натурального логарифмаНаличие тенденции … во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
в целом во временном рядуЕсли автокорреляционная функция (АКФ) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель…ARMA(1,1)http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/Econometrica/hb.html