Задание 1. «Анализ панельных данных»

Данные из файла Panel-1.csv были использованы Grunfeld (1958) и многими другими исследователями позже, включая Zellner (1962, 1963) и Huang (1962), чтобы изучить различные оценки для панельных данных.

Модель представляет собой уравнение инвестиций:

I_it = β₁ + β₂ • F_it + β₃ • C_it + ε_it, t =1,...,20, i =1,...,10

где I_it - реальные валовые инвестиции фирмы i в год t

F_it - реальная стоимость фирмы – акции в обращении,

С_it - реальная стоимость акционерного капитала.

Это сбалансированный набор панельных данных.

1. Оцените объединенную регрессию.

2. 
   Ссылаясь на результаты из п.1., выясните, есть ли здесь свидетельства внутригрупповой корреляции. Вычислите устойчивые стандартные ошибки для нашей МНК-оценки объединенной модели и сравните их со стандартными.
   
3. 
   Вычислите оценку с фиксированными эффектами для этих данных и далее, используя F -критерий, проверьте гипотезу о том, что все константы для 10 фирм одинаковы.
   
4. 
   Используйте статистику множителей Лагранжа, чтобы проверить наличие общих эффектов в данных.
   
5. 
   Вычислите оценку с однонаправленными случайными эффектами и приведите результаты всех оценок. Объясните разницу между этой спецификацией и спецификацией из п.3.
   
6. 
   Используйте тест Хаусмана, чтобы определить какая из спецификаций
   

(с фиксированными или случайными эффектами) более предпочтительна для этих данных.

---

Смотрите также файлы

• Модель портералоулера.docx

• Ф арадей (Faraday) Майкл (17911867), английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле, иностранный почетный член Петербургской ан (1830).docx

• Влияние физических упражнений на организм человека. Лечебная физкультура при пиэлонефрите.rtf

• Министерство науки и высшего образованияроссийскойфедерации.docx

• 1. Теоретические аспекты учета продукции растениеводства.docx