Расчеты в таблице производились следующим образом:

Например, (GBP):
EUR/ GBP = 0,8092/0,5539=1,4609

CAD/ GBP = 1,1854/0,5539=2,1401

USD/ GBP = 1/0,5539 = 1,8054

Расчеты для EUR, CAD, USD, CHF производятся аналогично.

Для NOC, SEK, JPY кросс-курс рассчитывается следующим образом:

GBP/ NOC = (0,5539/6,3593)*10=0,8710

Для SEK:

GBP/ SEK = (0,5539/7,5452)*10 = 0,7341

Для JPY:

GBP/ JPY = (0,5539/110,48)*100 = 0,5014
№1.2

Начальный капитал 10000 CHF.

Зная величину начального капитала, проведем конверсионные операции:

10000 CHF * CHF/ USD=10000*0,7986=7986USD

7986 USD* USD/ GBP=7986*0,5539=4423,45GBP

4423,45GBP* GBP/ NOC=4423,45*11,4810=50785,58 NOC

50785,58 NOC* NOC/ CHF=(50785,58*1,9691)/10=10000,18 CHF
№2

Показатель	Открытые позиции	День торгов
		1	2	3	4	5	6
Фьючерсная цена за 1 дол США	37,5125	37,5128	37,5137	37,5144	37,5149	37,5146	37,5131
Депозитная маржа	10000
Длинная фьючерсная позиция	10000	10300	11200	11900	12400	12100	10600
Вариационная маржа	-	+300	+900	+700	+500	-300	-1500
Накопленная маржа		+300	+1200	+1900	+2400	+2100	+600
Короткая фьючерсная позиция	10000	9700	9100	8400	7900	8100	9600
Вариационная маржа		-300	-900	-700	-500	+300	+1500
Накопленная маржа		-300	-1200	-1900	-2400	-2100	-600

---

Расчет:

1. 
   1000000*(37,5128-37,5125)=+300
   
2. 
   1000000*(37,5137-37,5128)=+900
   
3. 
   1000000*(37,5144-37,5137)=+700
   
4. 
   1000000*(37,5149-37,5144)=+500
   
5. 
   1000000*(37,5146-37,5149)=-300
   
6. 
   1000000*(37,5131-37,5146)=-1500
   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 
   Агарков М.М. Основы банковского права. М.: Финансы и статистика, 2007.
   
2. 
   Александрова Н.Г., Александрова Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. СПб., 2008.
   
3. 
   Андреев Н. Обострение банковского кризиса. // Маркетинг. 2007 г.
   
4. 
   Антонов А.А. Банк сегодня // Вопросы экономики. 2009, №3.
   
5. 
   Балабанов, Б.Г. Банки и банковское дело – М.: 2010 - 256 с.
   
6. 
   Банковское дело. Словарь, М.: Инфра-М.: 2010, 412 с.
   
7. 
   Банковское дело: Учебник/Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М., 2008.
   
8. 
   Банковское дело: Учебное пособие. / Под ред. О.И. Лаврушина – М.: Финансы и статистика, 2010 г.
   
9. 
   Банковское дело. / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. М., 2006.
   
10. 
    Банки: ответственность за нарушения при расчетах. Комментарий законодательства и арбитражной практики. (В соавторстве с Л. Г. Ефимовой). М., 2006.
    

---

Смотрите также файлы

• Национальная безопасность России. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения.rtf

• Корней Иванович Чуковский ( 19 марта 1882 г. 28 октября 1969 г.).docx

• Урок 13. Куда текут реки Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке Куда текут реки Строение реки.docx

• Реферат На тему Гигиенические требования к очистке населенных мест от жидких и твердых отходов.doc

• Проекты послевоенного переустройства мира( Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции.).docx