Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf

258
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.61 Таблица алгоритмических заявок
меню Создать окно / Таблица алго-заявок
Для отображения в разделе меню «Создать окно» пункта «Таблица алго-заявок» выберите пункт меню
Создать окно/Настроить меню… и добавьте Таблицу алго-заявок в список выбранных (подробнее см. п.
2.14.2, Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
3.61.1
Назначение
Таблица предназначена для отображения алгоритмических заявок и состояния их исполнения. В таблице доступно выполнение типовых функций, таких как подача алго-заявок, отмена, составление отчетов.
3.61.2
Формат таблицы
Таблица содержит перечень внутренних и внешних алгоритмических заявок в хронологическом порядке. Каждой алго-заявке в таблице соответствует отдельная строка. Столбцы обозначают параметры алго-заявок. Описание параметров таблицы приведены в Руководстве пользователя Модуля алгоритмической торговли. Перечень параметров для внешних алгоритмических заявок зависит от доступных пользователю классов с возможностью выставлять алгоритмические заявки во внешние системы.

259
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
3.61.3
Параметры настройки таблицы
1. «Имя таблицы» – заголовок таблицы.
2. Раздел «Выбранные классы» — выбор классов алго-заявок и внешних алго-заявок, отображаемых в таблице.
3. Раздел «Набор параметров» — выбор параметров для отображения в таблице и настройка их очередности. Список доступных параметров зависит от выбранных классов в разделе «Выбранные классы».
4. Флажок «Фильтр инструментов» — настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка «Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы алгоритмических заявок по определенному инструменту (группе инструментов).
5. «Фильтр состояния» — признак отображения алго-заявок по состоянию их исполнения («Активные»,
«Исполненные», «Снятые»).
6. «Фильтр операции» — признак отображения алго-заявок в зависимости от направления операции
(«Покупка»/«Продажа»).
7. «Фильтр клиентов» — выбор кодов клиентов для отображения в таблице.
8. «Цветовые настройки» — настройка цвета фона строки в зависимости от состояния исполнения алго- заявок.
3.61.4
Доступные функции
Данные таблицы доступны для копирования в Буфер обмена Windows и экспорта через DDE-сервер.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».

260
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Функции, доступные из контекстного меню таблицы или меню программы Действия (при активной таблице):
•
«Новая алго-заявка» – открыть форму ввода новой алго-заявки. Если тип новой алго-заявки совпадает с типом заявки, на которой установлен курсор, то все поля новой заявки автоматически заполняются данными из исходной заявки. Иначе в новую алго-заявку подставляется только тот же инструмент, что и у исходной заявки.
•
«Изменить алго-заявку» – открыть форму изменения параметров алго-заявки типа «Айсберг». Для редактирования доступны: «Видимое кол-во», «Кол-во», «Агрессивность» и «Цена». Действие не доступно для внешних алго-заявок.
•
«Снять алго-заявку» – отозвать из торговой системы выделенную алгоритмическую заявку.
•
«Снять активные заявки» – отозвать из торговой системы алгоритмические заявки.
•
«Возобновить выполнение» – возобновить выполнение выделенной алгоритмической заявки со статусом
«Снята», если срок ее действия не истек (для алго-заявок типа «TWAP», «VWAP», «Заявка со сроком действия» и «Стоп-заявка») или заявка подана в текущую торговую сессию (для алго-заявок типа
«Айсберг» и «Волатильность»). Действие не доступно для внешних алго-заявок.
•
«Запросить отчет» – отправить запрос на получение отчета по выбранной алгоритмической заявке.
Действие не доступно для внешних алго-заявок.
•
«Запросить отчет за прошедший период» – отправить запрос на получение отчета по алгоритмической заявке за прошедший период. Действие не доступно для внешних алго-заявок.
•
«Связанные заявки» – открыть таблицу «Связанные заявки. Алго заявка <Номер заявки>» для просмотра связанных заявок, сгенерированных выбранной алго-заявкой. Для связанных заявок, выставленных по РПС-классам, открывается таблица «Связанные заявки на внебиржевые сделки.
Алго заявка <Номер заявки>». Действие не доступно для внешних алго-заявок.
•
«Связанные сделки» – открыть таблицу «Связанные сделки. Алго заявка <Номер заявки>» для просмотра заключенных сделок по выбранной алго-заявке.
Подробное описание доступных функций таблицы приведено в Руководстве пользователя Модуля алгоритмической торговли.
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.62 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формулы расчета параметров
«Клиентского портфеля»
3.62.1
Используемые переменные и функции:
Переменная
Значение
a
i
O
первоначальная позиция по i-ому инструменту (может быть отрицательной)

261
Руководство пользователя QUIK.

262
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Формула расчета
Стоимость портфеля
«Стоимость портфеля» = ( «Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.» ) + «Лонги» +
«Шорты»
Для клиентов типа «МД»:
)
0
;
*
_
(
)
*
_
(
*
_
_
,
,
i
M
НЕ
i
i
i
ЛШ
Ш
Л
i
i
j
В
j
j
Last
Depo
Pos
Min
Last
Depo
Pos
FxRate
Money
Pos
S









Фактически сумма первых двух слагаемых является текущими активами клиента, рассчитанными без использования дисконтирующих коэффициентов. Третье слагаемое уменьшает активы на размер отрицательных позиций по немаржинальным инструментам
Вход. активы
«Вход. активы» = «Вх. остаток по деньгам» +


МО
О
i
i
i
C
a
,
0
)
*
(
Плечо
«Плечо» = «Вход. Лимит» / «Вход. активы»
Вход. лимит
«Вход. Лимит» = «Вх.лимит по деньгам»
Шорты
«Шорты» =

i
i
S
A
negative
*
)
(
Лонги
«Лонги» = «Лонги МО» + «Лонги О»
Лонги МО
«Лонги МО» =


MO
i
i
i
B
A
positive
*
)
(
– сумма оценок инструментов типа МО
Лонги О
«Лонги О» =


О
i
i
i
B
A
positive
*
)
(
- сумма оценок инструментов типа О
Ур. Маржи
«Ур. Маржи» = (

i
Money
Pos _
+ «Лонги» + «Шорты») /
(

)
_
(
i
Money
Pos
positive
+ «Лонги»)
Рассчитывается с учётом дисконтирующих коэффициентов.
Тек. лимит
«Тек. Лимит» = «Стоимость портфеля» * «Плечо»
ДостТекЛимит
«ДостТекЛимит» = «Тек. Лимит» + «Шорты» – «Блок. Продажа» + negative ((«Тек. остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + «Шорты» – «Блок. Покупка»)
Блок. покупка
«Блок. Покупка» = «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»
Блок. пок. маржин.
«Блок.пок.маржин.» =



МО
i
i
i
i
buy
i
s
a
o
negative
s
positive
)
*
)
(
*
(
Блок. пок. обесп.
«Блок.пок.обесп.» =



О
i
i
i
i
buy
i
s
a
o
negative
s
positive
)
*
)
(
*
(
Блок. пок. немарж.

«Блок.пок. немарж.» =



Нем арж
i
i
i
i
buy
i
s
a
o
negative
s
positive
)
*
)
(
*
(
Блок. продажа
«Блок.Продажа» =



МО
М
i
i
i
sell
i
b
a
o
positive
positive
,
))
*
))
(
((
(