Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf

263
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Формула расчета
ВходСредства
«ВходСредства» = «Вх.остаток по деньгам» +

)
*
(
0
i
i
C
a
ТекСредства
«ТекСредства» = («Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») +

i
i
B
A
positive
*
)
(
+ «Шорты»
Прибыль/убытки
«Прибыль/убытки» = «ТекСредства» – «ВходСредства»
ПроцИзмен
«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства» * 100
На покупку
«На покупку» = «ДостТекЛимит» + positive ((«Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + («Шорты» – «Блок. Покупка»))
На продажу
«На продажу» = «ДостТекЛимит»
НаПокупНеМаржин
Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных инструментов (тип которых не указан)
НаПокупОбесп
«НаПокупОбесп» = «Стоимость портфеля» + negative («Тек. Лимит» – OpenPos) – «Лонги О» –
<Блок.пок.обесп.>, где OpenPos учитывает открытые позиции по маржинальным инструментам (нужно учесть короткие позиции, длинные позиции и количество заблокированных средств как на покупку, так и на продажу) -
OpenPos = -«Шорты» + «Блок.Продажа» + «Лонги МО»+ «Блок.пок.маржин.»

— в случае использования дисконтирующих коэффициентов при оценке позиций по инструментам, поле содержит также и сумму дисконта от стоимости короткой позиции клиента по инструментам. Пример расчета основных маржинальных показателей см. ниже
Пример расчета основных маржинальных показателей
Исходные данные:
•
Курс SUR/USD = 0.0183516
•
Позиции:
—
Тек.остаток по деньгам = -10000 USD
—
Лонги LKOH = 900
—
Шорты SNGS = -10000
Для схемы «по плечу» оценка позиций выполняется:
• по цене последней сделки для поля «Оценка» в таблице «Купить/Продать» – оценка с точки зрения фактической текущей стоимости позиции.

264
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
• по цене bid/offer для использования в расчетах таблицы «Клиентский портфель» – оценка с точки зрения возможного закрытия позиции, для обеспечения клиентских операций или ликвидации маржинальной задолженности.
Получаем:
•
Лонги LKOH = 900 * bid 3022.1 * 0.0183516 = 49914.33 USD
С учетом дисконта 10% оценка равна 44922.90 USD.
Дисконт 4991.43 USD – уменьшает размер обеспечения клиента.
•
Шорты SNGS = -10000 * last 36.850 (так как offer=0) * 0.0183516 = 6762.56 USD
С учетом дисконта 10% оценка равна 7100.69 USD.
Дисконт 338.13 USD – учитывается в параметре «Блок. пок. немарж.».
Заявки:
•
Покупка ARMD на 60000 SUR.
Инструмент немаржинальный, то есть в параметр «Блок. пок. немарж.» попадает вся сумма, которая после исполнения заявки будет выведена из обеспечения:
Блок. пок. немарж. = 60000 SUR * 0.0183516 = 1101.10 USD
•
Покупка LKOH на 20000 SUR.
Инструмент маржинальный, то есть в параметр «Блок. пок. немарж.» попадает дисконт 10%, который после исполнения заявки будет выведен из обеспечения:
Блок. пок. немарж. = 20000 SUR * 10% * 0.0183516 = 36.70 USD
Стоимость портфеля определяется как разность обеспечения, явных задолженностей, временно недоступных для заемных операций средств:
«Стоимость портфеля» = ( «Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.» ) + «Лонги» + «Шорты» = -
10000 – (338.13 + 1101.10 + 36.70) + 44922.90 – 6762.56 = 26684.41 USD.
3.63 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
3.63.1
Значения параметров (столбцов) таблицы «Текущие торги», Таблицы
истории значений параметров, Таблицы изменений параметров
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
Заголовок строки таблицы
«Текущие торги»
Инструмент
Сокращенное наименование инструмента
Заголовок строки Таблицы истории значений параметров и Таблицы изменений
Время
Время обновления параметров. Формат определяется настройками операционной системы

265
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
параметров
Общие параметры
Полное название инструмента
Инструмент
Наименование инструмента
1
Краткое название инструмента Инструмент сокр.
Краткое наименование инструмента
Код инструмента
Код инструмента
Биржевой идентификатор, присвоенный инструменту
ISIN
ISIN
ISIN-код инструмента
CFI
CFI
CFI-код инструмента
Регистрационный номер
Рег.номер
Идентификатор инструмента
Название класса
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса
Идентификатор класса в торговой системе
Дата торгов
Дата торгов
Дата текущей торговой сессии
Дата погашения
Погашение
Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения)
Число дней до погашения
До погашения
Число дней до погашения
Номинал
Номинал инструмента
Номинальная стоимость инструмента. Поле не заполняется, если значение не задано
Валюта номинала
Валюта
Символьный код валюты номинала инструмента, например
«SUR» – рубли
Точность количества
Точн. кол-ва
Количество значащих цифр после десятичного разделителя в значениях количества
Точность цены
Точность
Количество значащих цифр после десятичного разделителя в значениях цены
Минимальный шаг цены
Шаг цены
Минимальная величина изменения цены
Тип инструмента
Тип инструмента
Тип и подтип инструмента
Тип инстр-та
Тип инстр-та
Тип инструмента
Подтип инстр-та
Подтип инстр-та
Подтип инструмента
Статус сессии
Статус
Торгуется/Заморожена
1
Опцион обозначается следующим образом: «EERU-6.06 120406C 18500», где «EERU-6.06» – код фьючерса, «120406С»
– опцион CALL с датой исполнения 12 апреля 2006 г., «18500» – величина страйка.

266
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
Размер лота
Лот
Минимально допустимое количество инструментов в одной заявке, штук
Лучшая цена спроса
Спрос
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, в ден. выражении
Спрос по лучшей цене
Кол. спрос
Количество инструментов в заявках с максимальной ценой покупки, в единицах инструментов
Суммарный спрос
Общ. спрос
Количество инструментов во всех заявках на покупку, в лотах
Количество заявок на покупку
Заявки куп.
Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук
Лучшая цена предложения
Предл.
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, в ден.выражении
Предложение по лучшей цене
Кол. предл.
Количество инструментов в заявках с минимальной ценой продажи, в единицах инструментов
Суммарное предложение
Общ. предл.
Количество инструментов во всех заявках на продажу, в лотах
Количество заявок на продажу
Заявки прод.
Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук
Цена открытия
Откр.
Цена первой сделки, в ден.выражении
Максимальная цена сделки
Макс. цена
Максимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, в ден.выражении
Минимальная цена сделки
Мин. цена
Минимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, в ден.выражении
Цена последней сделки
Цена послед.
Цена последней совершенной сделки по этому инструменту, в ден.выражении
Разница цены последней к закрытию предыдущей сессии
Измен. к закр.
Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, в ден.выражении
Количество инструментов в последней сделке
Кол-во послед.
Количество инструментов в последней сделке, в лотах
Время последней сделки
Время послед.
Время совершения последней сделки. Формат определяется настройками операционной системы
Контрактов во всех сделках
Общее количество
Объем совершенных в текущей сессии сделок, штук
Оборот в деньгах
Оборот
Объем совершенных в текущей сессии сделок, в ден.выражении

267
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
Состояние сессии
Сессия
Состояние торговой сессии
Оборот в деньгах последней сделки
Оборот посл.
Объем последней совершенной сделки, в ден.выражении
Средневзвешенная цена
Ср. взв. цена
Отношение оборота текущей сессии в деньгах к инструментам во всех сделках, в ден.выражении
Лучшая цена спроса сегодня
Лучш. спрос
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку за текущую сессию, в ден.выражении
Лучшая цена предложения сегодня
Лучш. пред
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу за текущую сессию, в ден.выражении
Количество сделок за сегодня
Кол-во сделок
Количество совершенных сделок за текущую сессию, штук
Цена закрытия
Цена закр.
Цена последней сделки за предыдущую торговую сессию, в ден.выражении
Предыдущая оценка
Пред. оц.
Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии, в ден.выражении (для инструментов) либо Цена закрытия контракта (для срочных инструментов)
Вчерашняя рыночная цена
Вч.рын.цена
Рыночная цена предыдущего дня, в ден.выражении
Рыночная цена
Рын.цена
Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике, в ден.выражении
Рыночная цена 2
Рын.цена2
Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике для оценки стоимости инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, в ден.выражении
Признаваемая котировка
Призн.котир.
Признаваемая котировка, рассчитываемая по официальной методике, в ден.выражении
Признаваемая котировка предыдущего дня
Призн.кот.пред.
Признаваемая котировка предыдущего дня, рассчитываемая в соответствии с методикой ФСФР, в ден.выражении
Лучший спрос на завершение торгов
Спрос сессии
Лучшая котировка на покупку на момент завершения нормального периода торгов, в ден.выражении
Лучшее предложение завершение торгов
Предл.сессии
Лучшая котировка на продажу на момент завершения нормального периода торгов, в ден.выражении
Цена закрытия предыдущего дня
Пред.цена закр
Цена закрытия предыдущего дня, в ден.выражении
Базовый курс
Баз.курс
Базовый курс инструмента, в ден.выражении
Начало основной сессии
Начало
Время начала основной сессии. Формат определяется

268
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
настройками операционной системы
Окончание основной сессии
Окончание
Время окончание основной сессии. Формат определяется настройками операционной системы
Начало вечерней сессии
Начало веч.
Время начала дополнительной вечерней сессии. Формат определяется настройками операционной системы
Окончание вечерней сессии
Окончание веч.
Время окончания дополнительной вечерней сессии.
Формат определяется настройками операционной системы
Начало утренней сессии
Начало утр.
Время начала дополнительной утренней сессии. Формат определяется настройками операционной системы
Окончание утренней сессии
Окончание утр.
Время окончания дополнительной утренней сессии.
Формат определяется настройками операционной системы
Цена предторгового периода
Цена предторг.
Цена предторгового периода, в ден.выражении
Минимальная текущая цена
Мин.тек.цена
Минимальная текущая цена, в ден.выражении
Код расчетов по умолчанию
Код расч.
Код расчетов по умолчанию: «T0», «S0», «S01», «S02», иначе «
*
»
Цена аукциона
Цена аукц.
Минимальная цена аукциона (цена отсечения), начиная с которой удовлетворяются конкурентные заявки на аукционе
Количество аукциона
Кол-во аукц.
Общее количество в сделках аукциона
Дисбаланс ПА
Дисбаланс ПА
Суммарный объем заявок, которые остались бы неисполненными при завершении аукциона по ожидаемой цене
Рыночных на покупку
Рын.пок.
Суммарный объем рыночных заявок на покупку по ожидаемой цене
Рыночных на продажу
Рын.прод.
Суммарный объем рыночных заявок на продажу по ожидаемой цене
Дисконт1
Дисконт1
Значение дисконта клирингового центра первого диапазона
Дисконт2
Дисконт2
Значение дисконта клирингового центра второго диапазона
Дисконт3
Дисконт3
Значение дисконта клирингового центра третьего диапазона
Величина отклонения
Отклонение
Величина отклонения для расчета страйка бинарного опциона, может быть как положительной, так и отрицательной, %

269
Руководство пользователя QUIK.

Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
Статус хэджирования заявок
Хэдж.
Статус хэджирования заявок в SOR
Комментарий
Комментарий
Комментарий
Сопряженная валюта
Сопр.валюта
Код валюты, в которой производятся расчёты по сделке
StockCode
StockCode
Тикер инструмента
SEDOL
SEDOL
Идентификатор инструмента из Stock Exchange Daily
Official List (SEDOL)
RIC
RIC
Reuters Instrument Code (RIC)
CUSIP
CUSIP
CUSIP Code (идентификатор для северо-американских финансовых инструментов)
StockName
StockName
Код деривативного контракта в формате QUIK
Bloomberg ID
Bloomberg ID
Идентификатор инструмента в Bloomberg (Bloomberg security identifier)
Кратность лота
Кратность лота
Кратность при вводе количества
Агент по размещению
Агент по размещ.
Код фирмы-агента по размещению инструмента
Макс. актуальная точность количества
Макс.акт.точ.кол.
Максимальное из значений параметра «Точность количества» в разных режимах торгов
Дополнительные параметры для инструментов Секции фондового рынка Московской Биржи
и рынка государственных ценных бумаг, Режим переговорных сделок (РПС) и операции РЕПО
Цена периода закрытия
Закр.
Средневзвешенная цена периода закрытия, в ден.выражении
% изменения от закрытия
% измен. закр.
Изменение в процентах цены последней сделки от последней цены предыдущего дня, %
Размещение
Размещение
Цена размещения инструмента на аукционе, в ден.выражении
Накопленный купонный доход
НКД
Накопленный купонный доход, в ден.выражении
Доходность
Доходность
Доходность инструмента по цене последней сделки, %
Размер купона
Размер купона
Величина купона, в ден.выражении
Доходность по предыдущей оценке
Доход.пред.оц.
Доходность инструмента по средневзвешенной цене предыдущей торговой сессии, %
Доходность по оценке
Доход.оц.
Доходность инструмента по средневзвешенной цене, в ден.выражении
Разница цены последней
Изм. к пред.оц.
Разница между ценой последней совершенной сделки

270
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Полное название
параметра
Название
параметра
в таблице
Значение
к оценке предыдущей сессии и средневзвешенной ценой предыдущей торговой сессии
Доходность по закрытию
Доход.закр.
Доходность инструмента по цене периода закрытия, %
Дата выплаты купона
Дата выпл.куп.
Дата выплаты купона
Длительность купона
Длит.куп.
Продолжительность текущего купонного периода, в календарных днях
Цена оферты
Оферта
Цена оферты (предварительного выкупа)
Дата к которой рассч. доходность
Дата к которой расч.доход.
Дата досрочного погашения номинальной стоимости облигации
Объем обращения
Объем обр.
Объем выпуска инструментов, находящийся в обращении, в штуках
Дата предыдущего торгового дня
Дата посл. торг.
Дата предыдущей торговой сессии
Дюрация
Дюрация
Средневзвешенный срок до погашения финансового актива, измеряемый в днях
Официальная цена открытия
Оф.цена откр.
Цена открытия, официально объявленная торговой системой
Официальная текущая цена
Оф.тек.цена
Текущая цена, официально объявленная торговой системой
Официальная цена закрытия
Оф.цена закр.
Цена закрытия, официально объявленная торговой системой
Тип цены
Тип цены
Способ указания цены инструмента. Возможные значения:
«% от ном.» – процент от номинала; «Цена» – цена, за единицу инструмента
Время изм. мин. тек. цены
Вр. изм.м.т.ц.
Время изменения минимальной текущей цены. Формат определяется настройками операционной системы
Предыдущий размер лота
Пред. лот
Предыдущее значение размера лота
Дата последнего изменения размера лота
Дата изм.лота
Дата последнего изменения размера лота
Расчетная цена
Расч.цена
Текущая расчетная цена, в денежном выражении
Расчетная цена с уч.диск.
Расч.цена диск
Текущая расчетная цена, пересчитанная с учетом дисконта
Дисконт %
Дисконт %
Ставка процентного риска, %
Нижняя граница руб.
Ниж.граница руб
Нижняя граница цены, руб.
Верхняя граница руб.
Верх.граница руб
Верхняя граница цены, руб.