Файл: Взаимосвязь между рынком сша и ежедневными случаями и смертями от covid19 во всем мире.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 31
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Влияют ли новости о пандемии на финансовый рынок? [Гарун, Аунг Ризви, 2020] поднимают этот вопрос в своей работе. Авторы анализируют взаимосвязь между освещением новостей и последующим изменением настроений с волатильностью на финансовых рынках. Получены данные, которые в панике, которую я купил, порождают новостные агентства, демонстрирующие волатильность на финансовых рынках по всему миру. мир. Следует отметить, что эта взаимосвязь сильнее для отдельных стран, у которых больше всего рецидивов пандемии.
Сосредоточив внимание на недавних публикациях о финансовых и социально-экономических последствиях пандемии COVID-19, мы рассматриваем взаимосвязь показателей COVID-19 с показателями фондового рынка и экономической неопределенностью. Несколько исследований показывают, что кризис COVID-19 характеризовался высоким уровнем неопределенности, затронувшим все крупные экономики.
Например, ежедневно использует количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и смертей, а также методы группового анализа данных для изучения реакции фондового рынка на кризис COVID-19. Он показывает, что фондовые рынки негативно отреагировали на рост числа подтвержденных случаев, поскольку доходность фондового рынка снижалась по мере увеличения числа подтвержденных случаев. Более того, фондовые рынки более активно отреагировали на рост числа подтвержденных случаев, чем на увеличение числа смертей [Ashraf, 2020].
В тот же 2020 году американский исследователь арабского происхождения Наваз Шариф использует
Основываясь на вейвлет-подходе, [Sharif, 2020] используют ежедневные наблюдения за COVID-19 (т.е. количество случаев в США) для изучения взаимосвязи между недавним распространением COVID-19, шоками волатильности цен на нефть, фондовым рынком, геополитическими рисками и неопределенностью экономической политики в США. МЫ. Они показывают, что влияние пандемии COVID-19 на геополитические риски существенно выше по сравнению с ее воздействием на экономическую неопределенность в США.
Кроме того, [Goodell, 2020] освещает возможные последствия COVID-19 для финансовых рынков и институтов, а [Zaremba, 2020] исследует политические меры реагирования на пандемию в 67 странах, демонстрируя, что немедикаментозные вмешательства значительно увеличили волатильность фондового рынка.
[Albulescu, 2020] рассматривает как глобальные, так и американские показатели COVID-19 и демонстрирует, что пандемия усилила осознанную волатильность индекса S&P 500. Он также предполагает, что длительный характер пандемии COVID-19 является важным источником финансовой нестабильности и, таким образом, представляет проблему для управления рисками.
Этот обзор литературы посвящен последним достижениям в исследованиях социально-экономических последствий пандемии COVID-19. В следующем разделе излагается эмпирическая методология, используемая для исследования того, как эти воздействия проявляются на финансовых рынках и в условиях экономической неопределенности.