Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная/очно-заочная ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Эконометрика Группа Зб20Э391 Студент Гетун М.В. МОСКВА 2023г.1.Укажите основные этапы эконометрического исследования. Ответ: Основные этапы эконометрического исследования:

• 
  постановка проблемы (используется экономическая теория);
  

• 
  подготовка информации (используется статистика);
  

• 
  формулировка вида моделей количественных показателей экономики и их взаимосвязей (используются экономическая теория и математика);
  

• 
  оценка параметров и анализ качества моделей (используются математика, и, в частности, математическая статистика);
  

-анализ и прогнозы количественных показателей экономики с помощью «удачных», с точки зрения статистических критериев, моделей, экономическое толкование результатов (используются экономическая теория и математика). 2.Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей. Ответ: Наиболее часто используются линейная и степенная функции. В линейной модели параметры bi при факторах хi характеризуют величину среднего изменения зависимой переменной y с изменением соответствующего фактора хi на единицу, в то время как значения остальных факторов остаются неизмененными. В степенной модели параметры bj при факторах хi являются коэффициентами эластичности. Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется зависимая переменная y при изменении соответствующего фактора хi на 1 % в условиях неизменности действия других факторов. Этот вид уравнения регрессии получил наибольшее распространение в производственных функциях, в исследованиях спроса и потребления. 3.Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии. Ответ: В парной регрессии выбор вида математической функции ŷх = f(x) может быть осуществлен тремя методами:

---

1. 
   графическим;
   

2. 
   аналитическим, т.е.исходя из теории изучаемой взаимосвязи;
   

3. 
   экспериментальным.
   

Класс математических функций для описания связи двух переменных достаточно широк. Основными являются следующие:

1. 
   ŷх = a + b*x;
   

2. 
   ŷх = a + b/x;
   

3. 
   ŷх = a*xb;
   

4. 
   ŷх = a + b*x + c*x2;
   

5. 
   ŷх = a + b*x + c*x2 + d*x3;
   

6. 
   ŷх = a*bx.
   

4.Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции rxy. Ответ: Выборочный коэффициент корреляции является одним из основных показателей тесноты связи между двумя переменными. При изучении зависимости переменной Y от переменной Х выборочный коэффициент корреляции обозначается как rxy. При изучении зависимости переменной Х от переменной Y выборочный коэффициент корреляции обозначается как ryx. Выборочный коэффициент корреляции является оценкой коэффициента корреляции Pxy генеральной совокупности. Выборочный парный коэффициент корреляции ryx: где ух – среднее арифметическое произведения факторной и результативной переменных: S y – выборочное среднеквадратическое отклонение результативной переменной у , показывающее, на сколько единиц в среднем отклоняются значения результативной переменной уот ее среднего значения y–: у 2 – среднее значение из квадратов значений результативной переменной у : Выборочный коэффициент корреляции обладает следующими свойствами:

1. 
   по абсолютной величине выборочный коэффициент корреляции не превосходит единицы: | ryx | ≤ 1, или –1 ≤ ryx ≤ 1;
   

2. 
   если ryx = 0, т. е. выборочный коэффициент корреляции равен нулю, то переменные Y и Х не связаны статистической зависимостью. В этом случае проведение регрессионного анализа между исследуемыми переменными считается нецелесообразным;
   

---

3. 
   если |ryx| = 1, т. е. выборочный коэффициент корреляции по абсолютной величине равен единице, то наблюдаемые значения исследуемых переменных связаны линейной функциональной зависимостью;
   

4. 
   если выборочный коэффициент корреляциипринадлежит интервалу от нуля до единицы, то связь между исследуемыми переменными прямая; если же выборочный коэффициент корреляции принадлежит интервалу от нуля до минус единицы, то связь между исследуемыми переменными обратная.
   

5.Объясните сущность метода анализа динамического ряда. Ответ: Комплексный анализ динамических рядов, как правило, включает не только расчет характеристик интенсивности изменения уровней ряда при переходе от одного момента или промежутка времени к другому (абсолютных приростов, коэффициентов и темпов роста и прироста), а также нахождение обобщенных средних характеристик (среднего уровня ряда, средних темпов роста и прироста), но и выявление основных закономерностей в развитии динамического ряда. Определение тенденции развития, построение модели, описывающей изменение явления во времени, прогнозирование явления - все это важнейшие задачи при изучении динамических рядов экономических и социальных показателей. На формирование уровней динамического ряда влияет множество различных факторов, которые по характеру воздействия можно объединить в три группы: 1. действующие долговременно иопределяющие основную тенденцию развития явления; 2. действующие периодически - сезонные и циклические колебания; 3. вызывающие случайные колебания уровней динамического ряда. Соответственно, для анализа закономерности изменения уровней ряда динамики во времени применяют следующую модель: где Тt - основная тенденция ряда (тренд); St - циклические (в частности, сезонные) колебания; еt - случайные колебания. В аддитивной модели ряд динамики представлен как сумма перечисленных компонент [yt = Tt + St + et], в мультипликативной модели - как их произведение [ ]. В дальнейшем будем исходить из предположения мультипликативной формы связи между компонентами ряда динамики.

---

Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. Судить о наличии тенденции в динамическом ряду на основе его визуального анализа можно лишь тогда, когда четко видно, что при переходе от одного момента времени к другому уровни ряда возрастают или убывают. Однако, как правило, нельзя сразу сказать, есть или нет тенденция в изменении уровней динамического ряда. Для этого применяются специальные методы. К методам выявления основной тенденции развития динамического ряда (Тt) относятся:

• 
  методукрупнения интервалов;
  
• 
  метод скользящей средней;
  
• 
  аналитическое выравнивание динамических рядов.
  

Задачи #1Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3 Решение: Система нормальных уравнений. a y{ axЛинейная зависимость Для расчёта параметров регрессии построим расчётную таблицу

	x	y	x2	y2	x*y
	10	7,38	100	54,4644	73,8
	20	18,15	400	329,4225	363
	30	44,64	900	1992,7296	1339,2
	40	109,79	1600	12053,8441	4391,6
	50	270,06	2500	72932,4036	13503
∑	150	450,02	5500	87362,8642	19670,6

---

Для наших данных система уравнений имеет вид 5a + 150 · b = 450,02 { 150 · a + 5500 · b = 19670,6Домножим 1-е уравнение системы на (-30), получим систему, которую решим методом алгебраического сложения. Откуда b = 6,17 Найдём a: a Уравнение линейной регрессии:y Экспоненциальная зависимость

	x	lny	x2	lny2	x*lny
	10	1,9988	100	3,9951	19,9877
	20	2,8987	400	8,4023	57,9734
	30	3,7986	900	14,4296	113,9589
	40	4,6986	1600	22,0766	187,9428
	50	5,5986	2500	31,3448	279,9322
∑	150	18,9933	5500	80,2484	659,795

5a + 150 · b = 18,993{ 150 · a + 5500 · b = 659,795Домножим 1-е уравнение системы на (-30), получим систему, которую решим методом алгебраического сложения. Откуда b = 0,09 Найдём a:

---

Смотрите также файлы

• бух учет.docx

• Теория К. Маркса Теория К. Маркса о классовом разделении оказала значительное влияние как на существующие представления о стратификации, так и на их последующее развитие.rtf

• сквозной цифровой технологии новые производственные технологии.doc

• Анализ работы классного руководителя 9 класса мбоу алтунинская оош по подготовке учащихся к сдаче огэ в 2022 2023 учебном год.docx

• 1. Как по воззрению римских юристов характеризуется юридическое владение.docx