Файл: Основы математического моделирования социальноэкономических процессов.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 106
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
.
Если необходимо сравнить модели с использованием у и lny в качестве зависимой переменной, то можно использовать вариант теста, разработанный Полом Зарембкой. Процедура включает следующие шаги:
1) Вычисляется среднее геометрическое значений у в выборке, (оно совпадает с экспонентой среднего арифметического lny):
2) Пересчитываются наблюдения у, т.е. они делятся на это значение, то есть
3) Оценивается регрессия для линейной модели с использованием у*i вместе yi и для логарифмической модели с использованием ln(y*i) вместо ln(yi). Теперь значения суммы квадратов отклонений для двух регрессий сравнимы, и, следовательно, модель с меньшей суммой квадратов отклонений обеспечивает лучшее соответствие.
Если необходимо сравнить модели с использованием у и lny в качестве зависимой переменной, то можно использовать вариант теста, разработанный Полом Зарембкой. Процедура включает следующие шаги:
1) Вычисляется среднее геометрическое значений у в выборке, (оно совпадает с экспонентой среднего арифметического lny):
2) Пересчитываются наблюдения у, т.е. они делятся на это значение, то есть
3) Оценивается регрессия для линейной модели с использованием у*i вместе yi и для логарифмической модели с использованием ln(y*i) вместо ln(yi). Теперь значения суммы квадратов отклонений для двух регрессий сравнимы, и, следовательно, модель с меньшей суммой квадратов отклонений обеспечивает лучшее соответствие.