Файл: 3. Автокорреляция бывает Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом Белый шум это .doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 143
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
https://studwork.org/shop/124609-ekonometrika-test-s-otvetami-sinergiya?ysclid=lf0ya2pyuj3748554461. Автокорреляционная функция – это функция от …2. Автокорреляционная функция …3. Автокорреляция бывает...4. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:5. Белый шум – это …6. «белый шум» – это7. Боксом и Дженкинсом был предложен8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель9. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель10. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части –11. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной12. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной13. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …15. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов16. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов17. Гомоскедастичность означает …18. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …19. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …20. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель21. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …22. Дики-Фуллера это разновидность23. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную24. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные25. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные26. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой
27. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …28. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …30. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …31. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …32. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …33. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему34. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия35. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:36. Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель37. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:38. Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель39. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет40. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...41. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными42. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …43. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр44. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
45. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по46. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно47. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод48. Косвенный МНК применяется, если уравнение …49. Коэффициент детерминации характеризует долю …50. Критерий Фишера используется при проверке …51. Критерий Стьюдента применяется для52. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....53. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …54. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –55. Коэффициент множественной дерминации характеризуется56. Коэффициент автокорреляции первого порядка57. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить58. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест59. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …60. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...61. Корреляция – это …62. Коэффициент корреляции - это ...63. Ковариация – это …64. Ковариация - это показатель, характеризующий ...65. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся 66. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся67. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов68. Мультиколлинеарность факторов – это …69. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает70. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:71. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных72. Мультиколлинеарность проявляется между ...73. Метод наименьших квадратов …74. Марковским процессом называют модель вида75. Мера качества уравнения регрессии является коэффициент76. Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
77. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков78. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает79. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...80. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что81. Наличие мультиколлинеарности может привести к82. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением83. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…84. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …85. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …86. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …87. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...88. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов89. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики90. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …91. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся92. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью93. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице94. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью95. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов96. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают97. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …99. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …100. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
101. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки102. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками103. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения104. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае105. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК106. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …107. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов108. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...109. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …110. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …111. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы112. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на113. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается114. Под спецификацией модели понимается …115. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является116. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных117. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция118. Приведенная форма модели является результатом преобразования119. Предпосылками МНК являются…среднем уровне120. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…121. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является122. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …123. Регрессия – это124. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция125. Регулярными компонентами временного ряда являются126. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для
27. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …28. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …30. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …31. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …32. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …33. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему34. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия35. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:36. Если автокорреляционная функция (АКФ) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель37. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:38. Если автокорреляционная функция (АКФ) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель39. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции в четыре порядка, то временной ряд имеет40. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...41. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными42. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …43. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр44. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
45. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по46. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно47. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод48. Косвенный МНК применяется, если уравнение …49. Коэффициент детерминации характеризует долю …50. Критерий Фишера используется при проверке …51. Критерий Стьюдента применяется для52. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....53. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …54. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –55. Коэффициент множественной дерминации характеризуется56. Коэффициент автокорреляции первого порядка57. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить58. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест59. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …60. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...61. Корреляция – это …62. Коэффициент корреляции - это ...63. Ковариация – это …64. Ковариация - это показатель, характеризующий ...65. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся 66. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся67. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется… методом наименьших квадратов68. Мультиколлинеарность факторов – это …69. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает70. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:71. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных72. Мультиколлинеарность проявляется между ...73. Метод наименьших квадратов …74. Марковским процессом называют модель вида75. Мера качества уравнения регрессии является коэффициент76. Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
77. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков78. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает79. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...80. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что81. Наличие мультиколлинеарности может привести к82. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением83. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…84. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …85. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …86. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …87. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...88. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов89. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики90. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …91. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся92. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью93. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что близки к единице94. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью95. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов96. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают97. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …99. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …100. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
101. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки102. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками103. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения104. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае105. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК106. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …107. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов108. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...109. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …110. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …111. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы112. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на113. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается114. Под спецификацией модели понимается …115. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является116. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных117. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция118. Приведенная форма модели является результатом преобразования119. Предпосылками МНК являются…среднем уровне120. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…121. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является122. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …123. Регрессия – это124. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция125. Регулярными компонентами временного ряда являются126. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для