Файл: Оценка рисков принятия решения (Классификация рисков).pdf

Допустим, предприятие выводит на рынок новый товар. Вероятность востребованности нового товара 0,7 и тогда предприятие выйдет на прибыль в 2 000 тыс. рублей. Вероятность того, что новый товар не будут покупать 0,3 и тогда прибыль предприятие будет 60 тыс. рублей. Необходимо выяснить среднее значение прибыли предприятия.

Для этого 0,7*2000 + 0,3*60 = 1400 + 18 = 1418 тыс. рублей. Это значение является средним значением прибыли или как говорят в теории вероятности математическое ожидание случайной величины. Используя математическое ожидание можно оценить риск окупаемости вложений на выпуск нового товара на рынок.

Существует множество других способов расчета риска с использованием аналитических формул. В все эти способы расчета можно отнести к аналитическим методам оценки рисков.

Часть 3. Статистические методы оценки рисков

Задачи в решении которых применяют статистические методы оценки рисков, зачастую имеют описательный характер. Решение таких задач описывается в теории вероятности и математической статистики.

Рассмотрим один из классов задач решаемых данным методом. Пусть на контроль поступила партия из N деталей. Из этой партии случайным образом отобрана выборка объемом n деталей. Возникает ряд естественных вопросов. Как по результатам испытаний элементов выборки определить средний срок службы детали и с какой точностью можно оценить эту характеристику? Как изменится точность, если взять выборку большего объема? При каком числе часов Т, можно гарантировать, что не менее 90% деталей прослужат Т и более часов?

Предположим, что при испытании выборки объемом n деталей дефектными оказались Х деталей. Тогда возникают следующие вопросы. Какие границы можно указать для числа D дефектных деталей в партии, для уровня дефектности D/N и тому подобное.

При статистическом анализе точности и стабильности технологических процессов надлежит оценить такие показатели качества, как среднее значение контролируемого параметра и степень его разброса в рассматриваемом процессе.

Согласно теории вероятностей в качестве среднего значения случайной величины целесообразно использовать ее математическое ожидание, а в качестве статистической характеристики разброса – дисперсию, среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации.

Отсюда возникает вопрос: как оценить эти статистические характеристики по выборочным данным и с какой точностью это удается сделать? Аналогичных примеров можно привести очень много.

В теории вероятности и математической статистики все эти вопросы решаются с использованием доказанных теорем и выведенных формул.

При рассмотрении подобных задач используют понятие репрезентативная выборка, то есть выборка отражает закономерность всей совокупности. Если рассматривать детали производимые на предприятии то репрезентативной будет выборка n если вероятность появление в бракованной детали равна вероятности появления бракованной детали во всей партии N.

Например, из партии в 1000 деталей случайно выбрали 100 деталей. Будем считать, что выборка в 100 деталей является репрезентативной. После проведения тестирования 100 деталей выяснилось что 7 из них оказались бракованными. Тем самым выясняется что с вероятностью p = 7/100 = 0,07 бракованная деталь может попасться во всей партии в 1000 деталей. Можно говорить, что процент брака на производстве составляет 7% от всего количества произведенного.

Используя такие расчеты можно оценивать риск на производстве. Оценивая риски различных производственных линий и автоматов можно говорит о целесообразности модернизации производства и тому подобное.

Часть 4. Экспертные методы оценки рисков

Самым сложным случаем оценить риск, является ситуация неопределенности. Когда нет данных от которых можно оттолкнуться, увидеть цифры и сравнить результаты. В таких случаях используют качественную оценку методами экспертного оценивания.

Очевидно, что для принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов. В 50-е годы 20-го века в рамках кибернетики, теории управления, менеджмента и исследования операций стала развиваться самостоятельная дисциплина - теория и практика экспертных оценок.

Методы экспертных оценок - это методы организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения, обычно, выражены частично в количественной, частично в качественной форме. Экспертные исследования проводят с целью подготовки информации для принятия решений лицом принимающим решения (ЛПР).

Для проведения работы по методу экспертных оценок создают Рабочую группу (сокращенно РГ), которая и организует по поручению ЛПР работу экспертов, объединенных в экспертную комиссию (ЭК).

Экспертные оценки бывают индивидуальные и коллективные. Индивидуальные оценки - это оценки одного специалиста. Например, учитель самостоятельно ставит оценку ученику, а врач, после проведения диагностики выносит диагноз больному. Но в сложных случаях заболевания обращаются к коллективному мнению врачей, которые совещаясь выносят диагноз пациенту.

В прыжках в воду процедура та же самая, в этом виде спорта комиссия судей выносит общий балл который суммируется из баллов каждого из судей.

Экспертные оценки часто используются при выборе, например:

- одного варианта технического устройства для запуска в серию из нескольких образцов;

- группы космонавтов из многих претендентов;

- набора проектов научно-исследовательских работ для финансирования из массы заявок;

- получателей экологических кредитов из многих желающих.

Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других экспертов собирают вместе для подготовки материалов для ЛПР, при этом эксперты обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли принимать обоснованные решения. В других - число экспертов растет в процессе проведения экспертизы, например, при использовании метода "снежного кома".

Очень много, существует и методов обработки ответов экспертов, в том числе весьма насыщенных математикой и компьютеризированных. Многие из них основаны на достижениях статистики объектов нечисловой природы и других современных методах прикладной статистики.

Один из наиболее известных методов экспертных оценок - это метод "Дельфи". Название дано по ассоциации с древним обычаем для получения поддержки при принятии решений обращаться в Дельфийский храм. Он был расположен у выхода ядовитых вулканических газов. Жрицы храма, надышавшись отравы, начинали пророчествовать, произнося непонятные слова. Специальные "переводчики" - жрецы храма толковали эти слова и отвечали на вопросы пришедших со своими проблемами паломников.

В США в 1960-х годах методом Дельфи назвали экспертную процедуру прогнозирования научно-технического развития. В первом туре эксперты называли вероятные даты тех или иных будущих свершений. Во втором туре каждый эксперт знакомился с прогнозами всех остальных. Если его прогноз сильно отличался от прогнозов основной массы, его просили пояснить свою позицию, и часто он изменял свои оценки, приближаясь к средним значениям. Эти средние значения и выдавались заказчику как групповое мнение.

Очень похож на метод экспертных оценок метод сценариев, применяемый, прежде всего, для экспертного прогнозирования. Рассмотрим основные идеи технологии сценарных экспертных прогнозов.

Метод сценариев необходим не только в социально-экономической или экологической области. Например, при разработке методологического, программного и информационного обеспечения анализа риска химико-технологических проектов необходимо составить детальный каталог сценариев аварий, связанных с утечками токсических химических веществ. Каждый из таких сценариев описывает аварию своего типа, со своим индивидуальным происхождением, развитием, последствиями, возможностями предупреждения.

Таким образом, метод сценариев - это метод декомпозиции задачи прогнозирования, предусматривающий выделение набора отдельных вариантов развития событий (сценариев), в совокупности охватывающих все возможные варианты развития. При этом каждый отдельный сценарий должен допускать возможность достаточно точного прогнозирования, а общее число сценариев должно быть обозримо.

Возможность подобной декомпозиции не очевидна. При применении метода сценариев необходимо осуществить два этапа исследования:

- построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев;

- прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с целью получения ответов на интересующие исследователя вопросы.

Еще один вариант экспертного оценивания - мозговой штурм. Организуется он как собрание экспертов, на выступления которых наложено одно, но очень существенное ограничение - нельзя критиковать предложения других. Можно их развивать, можно высказывать свои идеи, но нельзя критиковать! В ходе заседания эксперты, "заражаясь" друг от друга, высказывают все более экстравагантные соображения. Часа через два записанное на магнитофон или видеокамеру заседание заканчивается, и начинается второй этап мозгового штурма - анализ высказанных идей. Обычно из 100 идей 30 заслуживают дальнейшей проработки, из 5-6 дают возможность сформулировать прикладные проекта, а 2-3 оказываются в итоге приносящими полезный эффект - прибыль, повышение экологической безопасности, оздоровление окружающей природной среды и тому подобное.

При этом интерпретация идей – это творческий процесс. Например, при обсуждении возможностей защиты кораблей от торпедной атаки была высказана безумная на первый взгляд идея: "Выстроить матросов вдоль борта и дуть на торпеду, чтобы изменить ее курс". После проработки эта идея привела к созданию специальных устройств, создающих волны, сбивающиеся торпеду с курса.

Основные стадии экспертного опроса. Более подробно рассмотрим отдельные этапы экспертного исследования. Как показывает опыт, с точки зрения менеджера - организатора такого исследования целесообразно выделять следующие стадии проведения экспертного опроса.

1. Принятие решения о необходимости проведения экспертного опроса и формулировка лицом принимающим решения (ЛПР) его цели. Таким образом, инициатива должна исходить от руководства, что в дальнейшем обеспечит успешное решение организационных и финансовых проблем. Очевидно, что исходный толчок может быть дан докладной запиской одного из сотрудников или дискуссией на совещании, но реальное начало работы.

2. Подбор и назначение ЛПР основного состава Рабочей группы, сокращенно РГ (обычно - научного руководителя и секретаря). При этом научный руководитель отвечает за организацию и проведение экспертного исследования в целом, а также за анализ собранных материалов и формулировку заключения экспертной комиссии. Он участвует в формировании коллектива экспертов и выдаче задания каждому эксперту (вместе с ЛПР или его представителем). Он сам - высококвалифицированный эксперт и признаваемый другими экспертами формальный и неформальный руководитель экспертной комиссии. Дело секретаря – ведение документации экспертного опроса, решение организационных задач.

3. Разработка РГ (точнее, ее основным составом, прежде всего научным руководителем и секретарем) и утверждение у ЛПР технического задания на проведение экспертного опроса. На этой стадии решение о проведении экспертного опроса приобретает четкость во времени, финансовом, кадровом, материальном и организационном обеспечении. В частности, формируется рабочая группа, в РГ выделяются различные группы специалистов - аналитическая, эконометрическая (специалисты по методам), компьютерная, по работе с экспертами (например, интервьюеров), организационная. Очень важно для успеха, чтобы все эти позиции были утверждены ЛПР.

4. Разработка аналитической группой РГ подробного сценария (т.е. регламента) проведения сбора и анализа экспертных мнений (оценок). Сценарий включает в себя прежде всего конкретный вид информации, которая будет получена от экспертов (например, слова, условные градации, числа, ранжировки, разбиения или иные виды объектов нечисловой природы). Например, довольно часто экспертов просят высказаться в свободной форме, ответив при этом на некоторые количество заранее сформулированных вопросов. Кроме того, их просят заполнить формальную карту, в каждом пункте выбрав одну из нескольких градаций. Сценарий должен содержать и конкретные методы анализа собранной информации. Эта работа ложится на эконометрическую и компьютерную группу РГ.