Файл: реферат.docx

- снижение объема кредитного портфеля на 20% и более;

- снижение объема депозитных операций на 20% и более;

-несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных Банком России;

- появление в СМИ негативной информации о плохом управлении, неправильной стратегии банка;

При появлении 2-х и более признаков ухудшения финансового состояния банка комитет по управлению рисками готовит для Совета директоров детальный анализ структуры активов и пассивов в разных разрезах с прогнозом оттока ресурсов из банка на ближайшие 3 месяца, а также различные мероприятия по улучшению состояния.

В случае возникновения кризиса ликвидности на финансовом рынке комитет по управлению рисками проводит следующую работу:

- определяет тактику работы с клиентскими кредитами и депозитами;

- контролирует работу по оптимизации потоков денежных средств;

- определяет содержание информации, сообщаемой широкой публике;

- разрабатывает тактику формирования процентных ставок.

Правление банка осуществляет общее управление ликвидностью и координирует работу структурных подразделений.

---

3. Разработка мероприятий по восстановлению ликвидности

Мероприятия, разработанные кредитной организацией по восстановлению ликвидности на случай непредвиденного развития событий, должны содержать перечень конкретных действий, организуемых через управленческие решения, и сроки их реализации.

Возможными составляющими перечня действий являются:

а) увеличение уставного капитала кредитной организации;

б) получение субординированных займов (кредитов);

в) реструктуризация обязательств, например, депозитов (вкладов), в т.ч. принадлежащих акционерам (участникам) и сотрудникам, из краткосрочных в долгосрочные обязательства кредитной организации и / или субординированные кредиты / депозиты;

г) привлечение краткосрочных кредитов (депозитов);

д) привлечение долгосрочных кредитов (депозитов);

е) ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок;

ж) реструктуризация активов, в том числе продажа части активов;

з) сокращение либо приостановление проведения расходов, в т.ч. управленческих, включая (частично) заработную плату сотрудников.

- обратить внимание на структуру депозитов: срочные и сберегательные депозиты более ликвидны, чем депозиты до востребования;

- определить стратегию поддержания устойчивости депозитов. Частью такой стратегии выступает маркетинг - повышение качества обслуживания клиентов, с тем, чтобы они оставались верными банку и во время кризисных ситуаций. Повышение срока сберегательных депозитов, их средней суммы также смягчает колебания депозитов во время кризисов.

-учитывать не только стабильность, но и источник депозитов, то есть депозиты физических лиц более надежны, чем депозиты юридических лиц, в силу различий в размерах вкладов.

- привести в соответствие учет кредитных ресурсов;

- оценивать надежность депозитов и займов, полученных от других кредитных учреждений.

- сократить обязательства до востребования при помощи перегруппировки пассивов по их срокам.

Анализ ликвидности дает возможность предвидеть различные изменения уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка и своевременно принять необходимые меры по их стабилизации.

Заключение

Под ликвидностью коммерческого банка понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. Ликвидность лежит в основе надежности и устойчивости коммерческого банка, так как создает условия для его платежеспособности.

---

В настоящее время для наиболее развитых банковских систем ликвидность банка определяется как его способность своевременно, в полном объеме и с минимальными издержками отвечать по обязательствам перед кредиторами и быть готовым удовлетворить потребности заемщиков в денежных средствах. Ликвидность российского банка в современных условиях невысокой ликвидности финансового рынка следует ограничить способностью банка своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, т.е. обеспечивать платежеспособность.

Согласно сбалансированному методу управления ликвидностью часть ожидаемого спроса на ликвидные средства накапливается в виде быстрореализуемых ценных бумаг и депозитов в других банках, в то время как иные потребности в ликвидных средствах обеспечиваются предварительными соглашениями об открытии кредитной линии с банками-корреспондентами или другими поставщиками средств. Неожиданно возникающие потребности в ликвидных средствах обычно покрываются краткосрочными займами. Размер долгосрочных потребностей в ликвидных средствах может быть спрогнозирован, а средства для их удовлетворения могут храниться в виде краткосрочных и среднесрочных займов и ценных бумаг, которые при возникновении потребности в ликвидных средствах могут быть быстро превращены в наличность.

---

Список используемой литературы

1. Банковское дело учебник для вузов, под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика 2008.

2. Глушкова Н.Б., Банковское дело учеб. пособие для вузов.- М.: Альма Матер: Акад. Проект 2008

3. Деньги. Кредит. Банки учебник для вузов, под ред. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ 2007

4. Финансы, деньги, кредит учебник, под ред. О. Соколовой.-М.: Юристъ 2007

5. Безбородова Т. Анализ против банкротства //Экономика и жизнь.- 2008.

6. Шеремет А.Д., Методика финансового анализа учеб. пособие для вузов.- М.: Инфра-М 2008.

7. Гусарова О.И. Анализ прибыли коммерческого банка

17

---