Файл: Коммерческие риски в торговой деятельности и пути их снижения (Риски, как неотъемлемый элемент деятельности предприятия).pdf

ООО ИКБ «Совкомбанк» в рамках мониторинга обеспечения осуществляет комплекс мер, обеспечивающих оперативный и эффективный контроль состояния обеспечения (его фактического наличия и текущей стоимости). Мониторинг фактического состояния имущества проводится на основании предоставляемой залогодателем информации и путем выезда на место нахождения имущества. Банк, как правило, требует страхования предметов залога. Страхование осуществляется за счет заемщика и в пользу ООО ИКБ «Совкомбанк».

Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет формирования резервов на возможные потери. Система формирования целевых резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах:

· соответствие требованиям нормативных актов Банка России;

· разумный консерватизм;

· комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, основанная на данных официальной бухгалтерской отчетности, и учитывающая информацию управленческого учета;

· децентрализованное формирование целевых резервов по месту осуществления операции (ведения бухгалтерского учета);

· централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по ООО ИКБ «Совкомбанк» и их регулирования в случае необходимости;

· осуществление оперативного последующего контроля за правильностью формирования резервов в Головной организации и филиалах ООО ИКБ «Совкомбанк» с целью исключения рисков искажения отчетности.

Система управления страновыми рисками в ООО ИКБ «Совкомбанк» состоит из следующих этапов:

· сбор и анализ макроэкономических показателей и суверенных рейтингов, присвоенных странам международными рейтинговыми агентствами;

· ранжирование стран в группы риска по результатам анализа макроэкономических показателей и суверенных рейтингов;

· внесение на рассмотрение коллегиальных органов предложений, по ограничению принимаемых страновых рисков.

Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения операций с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и планируемых операций, а также осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков.

В своей деятельности Банк преимущественно рассматривает возможных контрагентов с «низким» и «умеренным» уровнем риска (на страны с суверенным рейтингом не ниже Baa3 по шкале Moody's и BBB- по шкалам S&P и Fitch). В отношении указанных групп стран риски экономических, политических, социальных изменений и введения валютных ограничений, в результате которых ООО ИКБ «Совкомбанк» может понести убытки, оцениваются как приемлемые.

В таблице 3 показаны преимущества и недостатки ООО «Совкомбанк»

Таблица 3

Вместе с тем, благодаря сформировавшейся в ООО ИКБ «Совкомбанк» системе управления рисками (которая, в том числе, предусматривает установление и контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, а также мониторинг процентной позиции и предоставляет возможности своевременной корректировки процентных ставок по привлекаемым/размещаемым средствам, использования плавающих процентных ставок), уровень указанных рисков не превышает безопасных значений. Tем самым, он не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком» своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам.

3.2 Пути оптимизации рисков на ООО ИКБ «Совкомбанк»

«Совкомбанк» управляет рисками с помощью IPSoft DebtCollection.

Компания «Нетрис» и «Совкомбанк» объявили об успешном внедрении системы управления рисками IPSoft DebtCollection. В рамках долгосрочного контракта, «Нетрис» установила систему для работы с просроченной задолженностью по розничным кредитам банка и будет оказывать услуги по ее развитию и сопровождению.

IPSoft DebtCollection - гибкая программная платформа, позволяющая оптимизировать деятельность банка, направленную на возврат просроченной задолженности. Основными особенностями продукта являются простота и оперативность установки, гибкость настроек и удобство работы с системой. IPSoft DebtCollection предоставляет возможность соединить представительства, находящиеся в разных регионах России, в единую информационную систему, что делает ее оптимальным решением для банков, имеющих широкую филиальнуюструктуру.

Внедрение IPSoft DebtCollection в «Совкомбанке» позволило сотрудникам головного офиса или любого из более чем 70 офисов банка, расположенных в 7 областях РФ, получить доступ к единой базе кредитных дел. В свое распоряжение операторы получают информацию по просроченному кредиту и анкетные данные, историю взаимодействий с должником за весь период и перечень необходимых мероприятий, что позволяет без потерь перераспределять дела между сотрудниками и быстро вводить их в курс дела. Такая организация процесса в несколько раз сокращает время на обработку кредитных дел и увеличивает эффективность работы подразделения.

“Совкомбанк” заинтересован в постоянном повышении качества розничного кредитного портфеля, что невозможно без внедрения новых высокотехнологичных инструментов для управления рисками, - отметил Константин Милевский, заместитель председателя правления «Совкомбанка». - Система IPSoft DebtCollection отвечает нашим задачам и всем современным требованиям рынка по качеству и по функциональным возможностям».

Основные принципы ООО ИКБ «Совкомбанк» по управлению ликвидностью состоят из:

· прогнозирования денежных потоков в разрезе основных валют и расчета связанного с данными денежными потоками необходимого уровня ликвидных активов;

· определение и поддержание на приемлемом уровне платежной позиции Банка;

· поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;

· управления концентрацией и структурой задолженности;

· поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;

· разработки планов действий по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования в случае чрезвычайных ситуаций;

· осуществления контроля за соответствием балансовых показателей ликвидности законодательно установленным нормативам и внутренним нормативам ликвидности.

Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями Банка России и осуществляет контроль за динамикой значений нормативов. Значения нормативов ликвидности свидетельствуют о достаточно высоком запасе ликвидности ООО ИКБ «Совкомбанк».

Кроме того, Банк имеет неиспользованные кредитные линии от Банка России, которые могут быть использованы в случае возникновения неблагоприятной ситуации с ликвидностью в банковской системе РФ.

Основными мерами, применяемыми в ООО ИКБ «Совкомбанк» в целях ограничения операционного риска, являются:

· регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках внутренних нормативно-методологических документов, которые подлежат обязательному согласованию со Службой внутреннего контроля;

· учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;

· применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности работников, использование механизмов двойного контроля, принятия коллегиальных решений, установления ограничений на сроки и объемы операций (лимиты на проведение отдельного вида операций, индивидуальные лимиты на проведение операций отдельными работниками, т.д.);

· применение процедур административного и финансового внутреннего контроля (предварительного, текущего и последующего) за организацией бизнес-процессов, деятельностью структурных подразделений и совершением операций отдельными работниками, соблюдением работниками требований законодательства и внутренних нормативных документов, контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым операциям, порядка доступа к информации и материальным активам Банка;

· автоматизация проведения банковских операций, использование внутрибанковских информационных систем;

· обеспечение информационной безопасности, контроль за доступом к информации, применение многоуровневой защиты информации;

· обеспечение физической безопасности помещений и ценностей Банка и контроля доступа;

· снижение операционных рисков ООО ИКБ «Совкомбанк», связанных с отдельными бизнес-процессами, за счет индивидуального контроля по каждому бизнес-процессу и установления куратора;

· снижение рисков, связанных с персоналом, путем установления критериев по его отбору и проведения предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и обучению персонала, повышению его квалификации;

· принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельностью при совершении банковских операций и сделок, в т.ч. путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло и водоснабжения, противопожарных мероприятий.

Самостоятельными структурными подразделениями разработаны и утверждены планы обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности, содержащие детализированный состав мероприятий и последовательности действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В целях своевременного устранения нарушений в ООО ИКБ «Совкомбанк» действует система оповещения уполномоченных работников и руководителей ИТ-блока, а также сотрудников других уполномоченных структурных подразделений об аварийных ситуациях, нарушающих процесс функционирования автоматизированных банковских систем. Случаев существенных сбоев финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период отмечено не было.

С учетом вышеизложенного, операционный риск ООО ИКБ «Совкомбанк» не оказывал существенного влияния на качество и своевременность исполнения ООО ИКБ «Совкомбанк» своих обязательств.

В целях минимизации репутационного риска Банк осуществляет следующие мероприятия:

· постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внутренних документов Банка;

· постоянный контроль за соблюдением договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и вкладчиками;