Файл: Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка.pdf

По данным отчета Банка России о состоянии ликвидности и финансовых рынков, в ноябре 2016 года впервые с 2011 г. произошел переход к структурному профициту ликвидности, но это состояние не было стабильным, и уже в декабре банковский сектор вновь вернулся к дефициту. Это обстоятельство было связано с увеличением спроса на наличные денежные средства в банках^[23]. Но уже во второй половине января, структурный профицит ликвидности снова сформировался в банковском секторе. По оценкам экспертов, профицит сохранится до конца 2017 года, что обусловлено финансированием дефицита бюджета за счет суверенных фондов.

В этих условиях основным инструментом Банка России является проведение депозитных аукционов на срок 1 неделя, которые работают симметрично с недельным РЕПО. На основе прогноза состояния ликвидности банка, анализа спроса и предложения на нее, Банк России принимает решение о проведении определенных операций. В случае, если спрос превышает предложение, операций по предоставлению ликвидности, в противном случае - на ее поглощение. Если объемы банковского предложение совпадает с расчетным лимитом Банка России, краткосрочные ставки межбанковского рынка будут близки к ключевой. В августе 2016 года, впервые за долгое время был проведен депозитный аукцион, в результате которого регулятор изъял денежные средства в сумме 100 млрд. рублей, всего 62 банка приняло участие в нем, но объем предложения со стороны банков превысил расчетный лимит.

Заключение

Стоит отметить, в условиях структурного профицита ликвидности, возникают трудности в реализации процентной политики Банка России и достижении оперативной цели, а именно, сохранение краткосрочных ставок вблизи ключевой. В этом и есть разница между структурным избытком ликвидности и дефицитом, который является более эффективным с позиции сохранения ставок на межбанковском рынке в середине процентного коридора^[24].

В ситуации избытка ликвидности, даже при условии проведения депозитных аукционов, эффективность процентной политики Банка России снижается и она теряет свои рычаги влияния на рынок.

Проблема заключается в том, что в положении структурного избытка ликвидности, деньги достаются банкам дешевле, чем по ключевой ставке, что смещает рыночные ставки в нижней границе процентного коридора.

Кроме того, в условиях профицита, существует опасность роста инфляции из-за снижения стоимости заемных средств для банков и, как следствие, доступность кредитов для населения будет увеличиваться, что может быть отражено в увеличении спроса на товары и услуги с их стороны, тем самым подстегнув инфляцию.

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что на современном этапе банковский сектор в России находится в условиях профицита ликвидности, и важным условием проведения эффективной денежно-кредитной политики является использование Банком России инструментов по ее абсорбированию.

Данный фактор позволит предотвратить сильные колебания ставок на денежном рынке и риск роста инфляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"
2. Порядок проведения анализа финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка" (утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 19.11.2015, протокол N 169, раздел VI)
3. Алехина В.И., Бондаренко Т.Н. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 5–2 (37). – С. 9.
4. Артемьева Н.В. Новые стандарты Базеля III // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2013. — №10.
5. Банковское дело: розничный бизнес: учебное пособие / коллектив 23 авторов; под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. — М.: КНОРУС, 2016. — 414 c.
6. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева и др. — Москва: КноРус, 2016. — 800 с

1. Управление ликвидностью банка. – М.: 2017. URL: http://pandia.ru/text/77/229/28065.php ↑

2. Ликвидность коммерческих банков. – М.: 2017. URL: http://jurisprudent.site/kredit-banki-dengi/likvidnost-dostatochnost-kapitala-45744.html ↑

3. Приказ Банка России от 01.10.1997 N 02-430 (ред. от 06.05.2002) "О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" (вместе с новой редакцией Инструкции Банка России от 01.10.1997 N 1) ↑

4. Платежеспособность и ликвидность / Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. – М.: 2017. http://www.auditfin.com/fin/2004/4/Ahmetova/Ahmetova%20.pdf ↑

5. Лаврушин, О. И. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Г. Г. Фетисов, Н. И. Валенцева под ред. О. И. Лаврушина. – 12-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 180 ↑

6. Лаврушин, О. И. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Г. Г. Фетисов, Н. И. Валенцева под ред. О. И. Лаврушина. – 12-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 121 ↑

7. Платёжеспособности банка исходя из различных теорий. – М.: 2017. URL: http://www.finasource.ru/fisous-823-1.html ↑

8. Ликвидность и платежеспособность банка. – М.: 2017. http://bbcont.ru/business/likvidnost-i-platezhesposobnost-banka.html ↑

9. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела: учебник / Е. Б. Стародубцева – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – С. 64 ↑

10. Платежеспособность и ликвидность / Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. – М.: 2017. http://www.auditfin.com/fin/2004/4/Ahmetova/Ahmetova%20.pdf ↑

11. Платежеспособность и ликвидность / Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. – М.: 2017. http://www.auditfin.com/fin/2004/4/Ahmetova/Ahmetova%20.pdf ↑

12. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2014. – С. 102. ↑

13. Лабузова В. А. Методы оценки ликвидности коммерческого банка // Молодой ученый. – 2014. – №21. – С. 363-365. ↑

14. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» № 139-И от 03.12.2012 г. ↑

15. Лабузова В. А. Методы оценки ликвидности коммерческого банка // Молодой ученый. – 2014. – №21. – С. 363-365. ↑

16. Приказ Банка России от 01.10.1997 N 02-430 (ред. от 06.05.2002) "О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" (вместе с новой редакцией Инструкции Банка России от 01.10.1997 N 1) ↑

17. Ликвидность банка. – М.: 2017. URL: http://bizkiev.com/content/view/1006/205 ↑

18. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е.П. Жарковская. – 7-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. – С. 27 ↑

19. Информационный портал Банки.Ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.banki.ru ↑

20. Избыток ликвидности в банковской системе – миф или реальность? – М. 2016. URL: http://elitetrader.ru/?newsid=291757 ↑

21. Информационный портал Банки.Ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.banki.ru ↑

22. ЦБ РФ. Годовой отчет Банка России за 2015 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015 ↑

23. Морозко Н.И. Ликвидность банковской системы в условиях нестабильности – источник макроэкономического роста или риска [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://forum24.fa.ru/?p=2817 ↑

24. Там же ↑