Файл: Банковские риски и основы управления ими на примере АО «Альфа Банк».pdf

Альфа-банк организует синдицированный кредит на сумму $5 млн. для федеральных структур и органов исполнительной власти. При этом кредитование будет осуществляться в рамках лимитов риска, установленных на региональные исполнительные органы. Целесообразно установить срок кредита, равный одному году. Во-первых, это возможный первый кредит синдицированного типа, поэтому необходимо с одной стороны упростить процедуру кредитования, а с другой стороны свести к минимуму возможные потери для всех субъектов данной сделки, в т.ч. и для зарубежного партнера.

В случае организации синдицированного иностранный компаньон берет на себя ответственность за подготовку всех необходимых расчетов взамен дополнительной прибыли от данной операции. В этом случае существенно снижаются затраты Альфа-банка в сфере проведения подготовительных расчетов и формирования кредитного заключения. С другой стороны, снижается доход, однако, данное снижение не перекрывает снижение затрат.

Заключение

Проведя анализ финансово-экономических показателей деятельности Отделения Альфа-Банка за период 2016-2018гг. Последовательное изучение основных тенденций в его развитии позволило сделать следующие важные выводы:

1. Целенаправленная деятельность Альфа-банка в области предоставления банковских услуг привела к увеличению общих доходов Отделения. В 2017г. общий размер доходов вырос с 124456,8 тыс. руб. до 157134,9 тыс. руб., а в 2018 г. возрос до 201965,5 тыс. руб.

2. Вместе с ростом общих доходов исследуемое Отделение происходило увеличение чистого дохода и чистой прибыли. В целом за период чистый доход АЛЬФА-БАНКА возрос с 59164,6 тыс. руб. до 78619,3 тыс. руб., а размер чистой прибыли в целом за период 2016-2018 гг. увеличился с 44965,1 тыс. руб. до 54514,9 тыс. руб.

3. Сформированная кредитная политика Альфа-банка, направленная на расширение объемов кредитования частных и корпоративных клиентов своим итогом имела постоянное увеличение процентных доходов, доля которых постоянно возрастала во общей структуре валовых доходов банка. Так, в 2016г. удельный вес процентных доходов Альфа-банка составлял 46,0%, в 2016г. увеличился до 46,4%, а на конец 2018г. возрос до 48,9%.

4. Размер кредитного портфеля Альфа-банка постоянно увеличивался за счет роста объемов кредитования как юридических, так и физических лиц. Общая сумма кредитного портфеля юридических лиц возрастала за счет увеличения объемов кредитования в рублях и в евро при одновременном снижении объемов предоставленных кредитов в долларах США. Так, объем кредитов, выданных юридическим лицам в рублях возрос в 2017 г. на 315,4 млн. руб., в 2018 г. на 193,7 млн. руб.

5. Общий размер кредитного портфеля частных лиц возрос за счет внедрения на рынок новых видов кредитных продуктов для физических лиц. В настоящее время Альфа-банка предлагает населению 15 видов кредитных продуктов для всех категорий граждан, уделяя особое внимание кредитованию малообеспеченных слоев населения и пенсионеров, что исходит из самой социальной направленности Альфа-банка.

6. При диверсификации кредитных вложений происходило существенное снижение кредитного риска портфеля в целом. В 2016г. кредитный риск по портфелю составлял 13,5%, в 2017г. – 11,8%, а в 2018г. 10,5%.

7. Рассчитываемый согласно Инструкции ЦБ РФ № 110-И норматив максимальных кредитных рисков полностью соответствовал требованиям законодательства. В 2016г. размер максимального кредитного риска составил 79,4%, далее в 2017г. вырос до 84,7%, а в 2018г. уменьшился до 77,9%.

8. Существенно изменялся показатель кредитного риска по краткосрочным обеспеченным ссудам (L1). В 2017г. он снизился с 42,5 тыс. руб. до 34,0 тыс. руб., а в 2018г. существенно увеличился до 70,4 тыс. руб., что обусловлено тем, что в 2018г. в составе кредитного портфеля резко увеличилась доля краткосрочных кредитов предприятиям отрасли торговли, которая является наиболее рисковой.

9. Нестабильно изменялся риск по краткосрочным необеспеченным ссудам. В 2017г. он снизился с 35,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб., а в 2018г. возрос до 47,25 тыс. руб.

10. Риск по долгосрочным ссудам постоянно возрастал. В 2016г. он составил на одну кредитную сделку 123,75 тыс. руб., в 2017г. составлял уже 148,5 тыс. руб., а в 2018г. составлял 190,0 тыс. руб. Значительное повышения процента и суммы кредитного риска по долгосрочным займам обусловлено также тем, что основными клиентами в данном случае являются предприятия торговли.

11. Риск по нетрадиционным кредитным следкам в 2017г. снизился с 180,0 тыс. руб. до 175,0 тыс. руб. и в 2018г. составлял уровень 2017 г.

12. Объем просроченной задолженности имеет положительную динамику развития. В 2016г. объем просроченных ссуд составлял 136,5 тыс. руб., а в 2017г. вырос уже до 457,7 тыс. руб., а на конец 2018г. составил 594,3 тыс. руб. При это доля просроченной задолженности в общей сумме выданных кредитов возросла за период с 11,2% до 33,0%.

13. Постепенно возрастает размер невозвращенных ссуд и их удельный вес. В денежном выражении размер невозвращенных ссуд в 2017г. увеличился с 71,5 тыс. руб. до 96,9 тыс. руб., а в 2018г. увеличился до 108,8 тыс. руб. За 2018г. удельный вес невозвращенных ссуд составил 18,3%,

С целью повышения эффективности деятельности Альфа-банка совершенствование системы управления кредитными рисками должна затрагивать следующие направления:

1. Порядок оценки кредитоспособности заемщика, что предполагает поиск наиболее точных и детализированных расчетов уровня кредитного риска.

2. Организация синдированного кредитования совместно с зарубежными банками, что становится возможным в условиях повышения рейтинга Альфа-банка на внутреннем и внешнем рынках. В результате привлечения синдицированного кредита образуется дополнительный банковский доход в размере 26,8 тыс. долл.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. от 29.12.2018).
2. Бабичева Ю.А. Банковское дело: справочное пособие. М.: Юнити, 2010.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент: учебник для ВУЗов. – М.: Финансы и статистика, 2010.

Банковские риски / Под ред. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. - М.: КНОРУС, 2009. - 232 с.

1. Банковский менеджмент: учебник / Кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009. 
2. Волков С. Стратегия управления рисками. – М.: ИНФРА, 2009.
3. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками. – М.: НОРМА, 2007.
4. Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М.: Банки и биржи, 2010.
5. Жуков Е.Ф. Банковские риски. - М: ЮНИТИ, 2009.
6. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2016.

Коробова Г.Г. Банковское дело. - М.: Магистр, 2016.

1. Кривошеев В. Управление банковскими рисками. – М.: НОРМА, 2007.
2. Кудрявцев О. Система снижения рисков. – М.: ЮНИТИ, 2016.
3. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. - М.: Инфра-М, 2010.
4. Лаврушина О.И. Банковское дело. – М.: ИНФРА, 2019.
5. Лапуста М.Г. Риски. – М.: НОРМА, 2010.
6. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. - М.: ИНФРА-М, 2009.
7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010.
8. Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: АСТ, 2009.

Смирнов А.В., Макаров А.В. Классификация банковских рисков// Российское предпринимательство, 2009. – № 3.

Смирнов А.В., Макаров А.В. Классификация банковских рисков// Российское предпринимательство, 2009. – № 3.

1. Сплетухов Ю., Канаматов К. Страхование банковских рисков. – М.: НОРМА, 2008.
2. Тимохин Г.С. Банковские риски. – М.: ИНФРА-М, 2010.

Финансово-кредитный словарь. - М.: Экономика, 2016.

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2006.
2. Яркин Л.И. Страхование от. А до Я. - М.: ИНФО-М, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анализ финансовых доходов АЛЬФА-БАНКА за 2016-2018гг., тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анализ финансовых расходов АЛЬФА-БАНКА за 2016-2018гг., тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Динамика структуры доходов банка АЛЬФА-БАНКА за 2016-2018гг., %

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Динамика структуры расходов банка АЛЬФА-БАНКА за 2016-2018гг., %

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Динамика кредитного портфеля АЛЬФА-БАНКА и его структуры

за 2016-2018гг., млн. руб.