Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 1102
Скачиваний: 24
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
До последнего времени Банк ПАО «ВТБ» имел достаточно низкий удельный вес просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле, что в целом свидетельствует о его качестве, однако за период с начала 2014 года до настоящего времени просроченная задолженность возросла в 2 раза. Организация управления рисками Банка ПАО «ВТБ» ориентирована на обеспечение максимальной защиты от потерь капитала и 49 средств, поддержание рентабельности банковского бизнеса, успешное достижение целей развития.
Основные положения стратегии Банка в области управления рисками и капиталом базируются на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлены на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью в разрезе направлений деятельности и уровнем принимаемых рисков. Процедура управления кредитными рисками осуществляется в рамках нормативных требований Банка России и в соответствии с внутренними документами Банка ПАО «ВТБ» в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.
При этом организация и координация управления банковскими рисками предусматривает участие в системе управления банковскими рисками коллегиального органа управления Банком – Наблюдательного совета. В данном случае к компетенции Наблюдательного совета «ВТБ» (ПАО) относится утверждение общей стратегии управления рисками, в том числе – кредитным, используемых методов управления банковскими рисками, а также моделей количественной оценки рисков, применяемых в работе подразделений Банка.
Текущая деятельность, связанная с управлением рисками, организуется единоличным – Президент-Председатель Правления и коллегиальным – Правление исполнительными органами Банка ПАО «ВТБ». Президент и Правление банка организуют и контролируют реализацию Политики по управлению рисками. С учетом принципа коллегиальности принятия решений рассмотрение отдельных вопросов управления и контроля рисков возлагается на комитеты банка.
Комитет по управлению рисками, лимитами и процентными ставками, Кредитный комитет и Комитет развития банковского бизнеса, клиентских отношений и тарифной политики. Основные методы, используемые Банком ПАО «ВТБ» для снижения кредитных рисков основаны на регламентации процедур
, связанных с 50 кредитным процессом, соблюдении требований Банка России в части выполнения пруденциальных нормативов, касающихся кредитного риска, совершенствовании методов оценки финансового состояния и платежеспособности заемщиков, использовании обеспечения возвратности кредита, установлении кредитных лимитов, осуществлении диверсификации портфеля кредитов на основе оценки рисков, а также соблюдении коллегиальности в принятии решений по вопросам, связанным с кредитованием.
С целью диверсификации кредитного портфеля в банке на постоянной основе проводится мониторинг рисков как на уровне отдельных проектов и групп заемщиков, так и на уровне портфеля в целом – оценка концентрации кредитных вложений, оценка крупных рисков.
Анализ кредитоспособности заемщиков - физических лиц, как один из инструментов управления кредитными рисками, применяется для принятия решений относительно выдачи кредитов и установления лимитов кредитования, предельные размеры которых определяются внутренними нормативными документами Банка, но могут быть пересмотрены решением Кредитного Комитета банка.
Оценка кредитных рисков основаны на регламентации процедур, связанных с 50 кредитным процессом, соблюдении требований Банка России в части выполнения пруденциальных нормативов, касающихся кредитного риска, совершенствовании методов оценки финансового состояния и платежеспособности заемщиков, использовании обеспечения возвратности кредита, установлении кредитных методикою управления рисками и методы их осуществления.
К одной из таких методик можно отнести анализ и повышение эффективности оценивания платежеспособности клиента банка. Рассмотренная ранее методика оценки кредитоспособности клиента в Банке ПАО «ВТБ» в значительной мере унифицирована. Она позволяет довольно полно провести анализ.
По мнению руководства Банка ПАО «ВТБ», кризисные явления и рост неопределенности на рынке формируют дополнительные возможности для группы:
- укрепление позиций на российском рынке, повышение уровня доверия и лояльности клиентов;
- более высокие темпы реформирования системы продаж и системы управления при меньших рисках, связанных с масштабированием преобразований;
- сохранение потенциала для реализации стратегических проектов развития в то время, когда конкуренты думают о спасении своего бизнеса;
- использование временного снижения темпов роста рынка для более глубокой модернизации процессов, инфраструктуры и архитектуры IT - систем;
- ограничение роста расходов, жесткий контроль на всех этапах расходования;
- пилотирование инновационных идей (тираж – на этапе подъема рынка);
- развитие команды: новые навыки и компетенции, новая корпоративная культура.
Ряд показателей, которые не представляется возможным выразить в количественной форме, оцениваются с помощью экспертов.
Банк ПАО «ВТБ», как и большинство российских банков, в последние годы при кредитовании особое внимание уделял обеспечению выдаваемых кредитов. Однако роль факторов кредитоспособности, таких как положительная кредитная история и деловая репутация заемщика, в настоящее время возрастает. Этому способствует формирование бюро кредитных историй. Банк не может занять прочную позицию на рынке без определения стратегии, которая охватит основные направления работы банка.
Стратегия банка − это программа его взаимосвязанных действий, направленных на формирование и сохранение долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках, отражающая количественные цели развития банка и внутренние изменения в банке для повышения его конкурентоспособности
Важным объектом контроля для банка ПАО «ВТБ» является оценка риска предоставления кредитов, так как в рыночных условиях спрос на кредиты со стороны физических лиц растет, а предоставление кредитов физическим лицам всегда связано с повышенным уровнем риска. В настоящее время в РФ на основе Федерального закона «О бюро кредитных историй» идет процесс создания бюро кредитных историй. Благодаря бюро, кредитные организации могут повысить количество информации о потенциальных клиентах, и поэтому они получают возможность более точного прогнозирования возврата ссуд.
Большая осведомленность о потенциальных клиентах позволит кредитным организациям эффективно определять их направление и цену. Кроме того, сократится плата за поиск и нахождение информации, которую банки вынуждены перекладывать на своих клиентов, это приведет к снижению процентных ставок.
Кроме того, формируется дисциплинирующий механизм для заемщиков. Таким образом, в случае невыполнения своих обязательств, репутация клиентов может значительно снизиться, лишив возможности получения заемных средств заемщиков, либо они будут представлены в менее выгодных условиях для заемщика. Такие меры поспособствуют общему снижению кредитных рисков кредитных организаций.
Стратегия коммерческого банка охватывает такие области деятельности, как политика банка и его индивидуальные направления, распределение ресурсов, рынки банковских продуктов и услуг, конкурентная среда в банковской системе. Проведение анализа кредитоспособности заемщика, при котором выявляется способность заемщика погасить задолженность, является основным способом снижения кредитных рисков банка. Параметры скоринга просчитаны с помощью статистической модели, где учитывается поведение заемщиков в прошлом. При таком подходе информационная система из существующей базы данных выбирает самые значимые параметры для оценки кредитоспособности. Основной блок – показатель платежеспособности, ему дается больший вес, так как именно наличие фактических доходов.
Принятие решения о выдаче займа происходит, если сумма баллов более 95. Я предлагаю уменьшить количество баллов по каждому показателю на 10% для того, чтобы уменьшить уровень одобрения выдачи кредита. Таким образом, выдача кредита будет происходить более качественным заемщикам.
Несмотря на довольно жесткие требования к доходам и финансовому состоянию, на рынке наблюдается тенденция роста просрочки погашения задолженности. Соответственно, Банку ПАО «ВТБ» рекомендуется усовершенствовать методику определения кредитоспособности заемщика и его финансового состояния, а также разработать методику подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных.
Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных Банку ПАО «ВТБ» необходимо объединить информацию о трудовой занятости и получении клиентом доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. Специализацией Банка ПАО «ВТБ» является обслуживание физических лиц, частных предпринимателей и малого бизнеса.
Также большое внимание уделяется реализации, сбалансированной политике управления активами и обязательствами при минимизации рисков банка с учетом всех факторов, влияющих на результаты операций. Процентные доходы и расходы на фонды для физических лиц и малого бизнеса и комиссионные доходы в составе беспроцентных доходов оказывают наибольшее влияние на финансовый результат Банка ПАО «ВТБ».
В основе стратегии Банка ПАО «ВТБ» лежит подход повышения качества обслуживания своих клиентов в сочетании с целью извлечения большей прибыли. Приоритетной деятельностью банка ПАО «ВТБ» является предоставление широкого спектра розничных банковских продуктов и услуг населению и малому бизнесу. Процентная политика Банка ВТБ направлена на обеспечение следующих показателей:
- стабильная рентабельность банковской продукции;
- последовательное развитие деятельности Банка.
Далее разберем кредитный портфель Банка «ВТБ» (ПАО).
Банк выдает кредиты наличными для всех клиентов в размере от 100 000 до 3 млн руб., но зарплатных клиентам предоставляется больше возможностей и льгот. Для них есть возможность взять кредит суммой до 5 млн руб. на более длительный срок.
Объем продаж кредитных продуктов ПАО «ВТБ» вырос за три квартала на 12,3%, что на 3,3 п. п выше рынка. Всего населению было выдано более 1,1 трлн руб. кредитов. Наиболее востребованными остаются ипотека (выдачи увеличились на 11%, до 462 млрд рублей) и кредиты наличными (рост на 14%, до 582 млрд.). Ипотечный портфель ПАО «ВТБ» с начала года вырос на 14%, превысив 1,6 трлн. рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 16%, до 1,38 трлн. рублей.
1.3 Предложения по совершенствованию кредитного процесса
ПАО «ВТБ»
В современных условиях экономики банкам требуется расширение объемов навыков управления кредитами, в частности кредитными рисками, и разработать подробно методики управления рисками и методы их осуществления.
К одной из таких методик можно отнести анализ и повышение эффективности оценивания платежеспособности клиента банка. Рассмотренная ранее методика оценки кредитоспособности клиента в Банке ПАО «ВТБ» в значительной мере унифицирована. Она позволяет довольно полно провести анализ.
По мнению руководства Банка ПАО «ВТБ», кризисные явления и рост неопределенности на рынке формируют дополнительные возможности для группы:
- укрепление позиций на российском рынке, повышение уровня доверия и лояльности клиентов;
- более высокие темпы реформирования системы продаж и системы управления при меньших рисках, связанных с масштабированием преобразований;
- сохранение потенциала для реализации стратегических проектов развития в то время, когда конкуренты думают о спасении своего бизнеса;
- использование временного снижения темпов роста рынка для более глубокой модернизации процессов, инфраструктуры и архитектуры IT - систем;
- ограничение роста расходов, жесткий контроль на всех этапах расходования;
- пилотирование инновационных идей (тираж – на этапе подъема рынка);
- развитие команды: новые навыки и компетенции, новая корпоративная культура.
Ряд показателей, которые не представляется возможным выразить в количественной форме, оцениваются с помощью экспертов.
Банк ПАО «ВТБ», как и большинство российских банков, в последние годы при кредитовании особое внимание уделял обеспечению выдаваемых кредитов. Однако роль факторов кредитоспособности, таких как положительная кредитная история и деловая репутация заемщика, в настоящее время возрастает. Этому способствует формирование бюро кредитных историй. Банк не может занять прочную позицию на рынке без определения стратегии, которая охватит основные направления работы банка.
Стратегия банка − это программа его взаимосвязанных действий, направленных на формирование и сохранение долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках, отражающая количественные цели развития банка и внутренние изменения в банке для повышения его конкурентоспособности
Важным объектом контроля для банка ПАО «ВТБ» является оценка риска предоставления кредитов, так как в рыночных условиях спрос на кредиты со стороны физических лиц растет, а предоставление кредитов физическим лицам всегда связано с повышенным уровнем риска. В настоящее время в РФ на основе Федерального закона «О бюро кредитных историй» идет процесс создания бюро кредитных историй. Благодаря бюро, кредитные организации могут повысить количество информации о потенциальных клиентах, и поэтому они получают возможность более точного прогнозирования возврата ссуд.