Цель данной работы состоит в том, что бы обобщить теоретические аспекты банковских рисков и методику их анализа на примере АО «АЛЬФА-БАНК», а так же разработать для него рекомендации. В рамках поставленной цели нужно решить следующие задачи: 1. Дать понятие и характеристику банковских рисков;2. Охарактеризовать методику оценки и основные направления по их минимизации;3. Представить характеристику АО «АЛЬФА-БАНК»;4. Провести анализ современного состояния банковского риска на примере этого банка;5. Разработать рекомендации для минимизации банковских рисков.Банковская деятельность подвержена рискам. Риск – это стоимостное выражение вероятного события, ведущего к потерям . Банковский риск – вероятность того, что кредитная организация может понести потери или ухудшится ликвидность вследствие наступления неблагоприятных событий. Причины банковских рисков могут быть самыми разнообразными: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и другие.Рассмотрим наиболее распространенные банковские риски: 1. Риск ликвидности – риск, связанный с потерей возможности быстро превращать свои активы в денежные формы или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объеме для оплаты предъявляемых обязательств;2. Процентный риск – риск, связанный с колебаниями процентных ставок на рынке;3. Кредитный риск – риск, связанный с возможностью невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств;4. Рыночный риск – риск, связанный с возможным обесценением ценных бумаг;5. Политический риск – риск, определяющийся стабильностью и предсказуемостью политического климата в стране;6. Валютный риск – риск, возникающий при проведении валютных операций банка и связанный с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого колебания валютных курсов;7. Риск изменения конъюнктуры рынка – риск, возникающий при возникновении резких и неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка;8. Страновой риск – риск, зависящий от политико-экономической стабильности стран-клиентов или стран-контрагентов,

---

импортеров или экспортеров, работающих с данным банком;

9. Риск форс-мажорных обстоятельств – риск, зависящий от наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, война и т.д.).
Для контроля рисков банки ежедневно рассчитывают нормативы, позволяющие выявить недостатки в управлении и слабые места. Это способствует улучшению работе банка и своевременному устранению проблем. Банк России контролирует коммерческие организации с помощью обязательных нормативов . Для анализа риска банка можно использовать такие нормативы, как:

1. Нормативы ликвидности банка: мгновенной ликвидности (H2), текущей ликвидности (H3), долгосрочной ликвидности (H4);

2. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6);

3. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7);

4. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) – ограничивает (регулирует) риск потери банком ликвидности в течении одного операционного дня. Минимально допустимое числовое значение устанавливается в размере 15 процентов;

Норматив текущей ликвидности (Н3) – ограничивает риск потери банком ликвидности в течении ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение устанавливается в размере 50 процентов;

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – ограничивает риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Максимально допустимое числовое значение устанавливается в размере 120 процентов;

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный

---

кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.

Минимизировать банковские риски означает стремиться их контролировать. Минимизация таких рисков, как: кредитный, валютный, процентный и риск ликвидности, является первоочередной задачей банка в ходе реализации стратегии.

В рейтинге надежности банков России кредитная организация занимает 19 место, поднявшись на 2 пункта, по сравнению с 2017 годом. АО «АЛЬФА-БАНК» находится на 7 месте в рэнкинге банков. По мнению рейтингового агенства REAX («Эксперт РА»), в ежемесячном рэнкинге АО «АЛЬФА-БАНК» занимает так же 7 место. (+со слайда)

Норматив мгновенной ликвидности ни разу за три года не опускался ниже рекомендуемого значения. К 2016 году фактическое значение H2 увеличилось на 84,8 процента по отношению к 2014 году. Норматив текущей ликвидности к 2015 году увеличился на 66,6 процента, но снизился на 33,3 процента к 2016 году. Однако, не приблизился к минимальному значению, оставаясь на высоких позициях. Норматив долгосрочной ликвидности больше всего был приближен к максимальному значению в 2014 году, но к 2016 году он снизился на 54,9 процента.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков в целом с каждым годом снижается, ближе всего к предельному значению был в 2014 году. Его максимально значение к 2016 году уменьшилось на 4,1 процента, а минимум – на 0,1 процент. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков ни разу за отчетный период не превышал рекомендуемого значения. К 2015 году он снизился на 90,4 процента по отношению к 2014, однако возрос на 45,9 к 2016 году. Совокупная величина риска по инсайдерам банка была равна нулю в 2015 году, однако вернулась к прежнему значению к 2016 году и составила 0,1 процента.

Основой минимизации банковских рисков должна быть интенсивная работа по повышению качества внутреннего управления и расширение инструментов воздействия на банки со стороны Банка России. Для того что бы минимизировать риски банк должен:

1. Диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

---

2. Усовершенствовать информационную систему для полной и тщательной проверки заемщиков во избежание потерь;3. Пересмотреть кредитную политику по категориям заемщиков, контрагентов и ценных бумаг.

---

Смотрите также файлы

• Дисциплина Теоретические основы организации обучения в начальных классах.rtf

• Курс лекций по теме Электробезопасность.docx

• Решение в апреле 30 дней, в том числе рабочих 30 4 26. Количество дней до рекламы составляет 9 дней.docx

• 1. Сущность, функции и принципы организации финансов.pdf

• Бланк рекламации.docx