Файл: Курсовая работа по дисциплине пм. 02. Межбанковское кредитование на современном этапе..docx
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 58
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Отсюда следует, что сущность данного вида кредитования содержит две стадии платного обмена: при выдаче ссуд - прямой обмен ресурсов банка-кредитора на обеспечение и (или) обязательство банка-заемщика, а при погашении кредита - обратный обмен ресурсов банка-заемщика на обеспечение и (или) обязательство, данное банку-кредитору в момент получения кредита.
В общем виде сущность межбанковского кредита состоит в обмене формами стоимости (кредитной и залоговой) между банком-кредитором и банком-заемщиком.
Полученный кредит оказывает влияние на экономику. Это влияние отражается в его свойствах.
Межбанковскому кредиту присущи фундаментальное, функциональное и экстремальное свойства.
Фундаментальное свойство - определяется его сущностью и состоит в платной особенности ссуженной стоимости банка-кредитора на залоговую стоимость банка-заемщика.
Получив ресурсы от банка-кредитора, банк-заемщик частично предоставляет их в виде кредита своим клиентам. В результате возникают новые остатки средств на расчетных и текущих счетах. Эти средства, перераспределяясь по каналам безналичных расчетов, порождают новые банковские кредиты.
Основными участниками рынка межбанковского кредитования кроме пользователей являются также операторы (организаторы) этого рынка: банки-дилеры и операционные системы. К неосновным участникам российского рынка межбанковского кредитования можно отнести: банки, операции которых в данной сфере носят нерегулярный характер; отечественные и иностранные информационные и информационно-аналитические (в том числе рейтинговые) агентства и службы, обслуживающие данный рынок.
Банки-дилеры как организаторы рынка: берут и выдают кредиты (причем берут, как правило, для перепродажи), занимаются конвертацией валют, работают на фондовом рынке; действуют от своего имени, на свой страх и риск (несут полную ответственность перед своими кредиторами и в свою очередь требуют от заемщиков безусловного выполнения взятых ими на себя обязательств); получают доход в виде разницы цен (процентных ставок) покупки и продажи денежных ресурсов; для организации своих операций используют сети корреспондентских отношений (в случае нехватки средств на корреспондентском счете какого-либо банка, последний может срочно приобрести кредит у банка-дилера).
1.3. Роль ЦБ РФ в кредитовании коммерческих банков
Законодательство России закрепляет двухуровневую банковскую систему, в которой первый уровень представлен Центральным Банком, принадлежащим государству, а второй уровень состоит из множества негосударственных (коммерческих) банков. Двухуровневая банковская система отражает сложившуюся практику распределения функций и объема полномочий между ее различными уровнями. Несмотря на законодательное закрепление за Центральным Банком прав проведения всех видов банковских операций, его главная функция - надзор за негосударственными банками и поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом. В то же время максимальный объем проводимых в стране банковских операций сосредоточен в коммерческих или иных негосударственных банках, работающих на рынке финансовых услуг.
Центральный банк - государственное кредитное учреждение, наделенное функциями эмиссии денег. Существуют также операции открытом рынке, в которых Центральный банк также принимает активное участие. Политикой открытого рынка называют операции купли-продажи центральным банком государственных ценных бумаг с целью оказать влияние на денежный рынок. Основная задача политики открытого рынка состоит в том, чтобы, регулируя спрос и предложения на ценные бумаги, вызвать соответствующую реакцию у коммерческих банков. Продавая коммерческим банкам государственные ценные бумаги, центральный банк ограничивает кредитное расширение коммерческих банков, снижает денежную массу в обращении, ослабляя тем самым давление платежных средств на товарный рынок, и повышает курс рубля. При продаже и покупке ценных бумаг центральный банк пытается с помощью предложения выгодных процентов воздействовать на объем ликвидных средств коммерческих банков и тем самым осуществить управление их кредитной эмиссией. Покупая ценные бумаги на открытом рынке, он увеличивает резервы коммерческих банков и способствует росту денежного предложения. Особенно это используется в период кризиса. В период высокой конъюнктуры центральный банк предлагает коммерческим банкам купить ценные бумаги, чтобы сократить их кредитные возможности по отношению к экономике и к населению. Проводить такую политику центральный банк может двумя путями. Во-первых, он может определить объем купли-продажи и уровень процентных ставок, по которым банки могут покупать у него ценные бумаги. Курс продажи ценных бумаг устанавливается по-разному, в зависимости от их срока. В этом случае влияние на формирование рыночных ставок будет косвенным.
Во-вторых, центральный банк может установить процентные ставки, по которым он готов покупать ценные бумаги. Успех политики открытого рынка зависит от многих факторов. Коммерческие банки приобретают ценные бумаги у центрального банка только при малом спросе на кредит со стороны предпринимателей и населения, а также когда центральный банк предлагает бумаги открытого рынка на более выгодных для коммерческих банков условиях, чем условия предоставления кредитов коммерческих банков предпринимателям и населению.
Когда необходимо поддержать ликвидность коммерческих банков, а соответственно и их кредитную активность, центральный банк выступает покупателем на открытом рынке. В этом случае широко используются перекупочные соглашения, по которым центральный банк обязуется купить ценные бумаги у коммерческих банков с тем условием, что последние через определенный период времени осуществят обратную сделку, т. е. обратный выкуп ценных бумаг, но уже со скидкой. Необходимость регулирования валютного курса обусловлена негативными последствиями его резких и непредсказуемых колебаний. Поддержание стабильности курса национальной валюты имеет большое значение для обеспечения стабильности цен и денежного обращения. Снижение курса национальной валюты ведет к повышению цен на внутреннем рынке, т. е. к уменьшению покупательной способности национальной денежной единицы. В условиях постоянного снижения курса национальной валюты цены на товары на внутреннем рыке ориентируются не столько на издержки производства сколько на падение курса национальной валюты. Снижение курса становится фактором инфляции.
Традиционно центральный банк осуществляет регулирование валютного курса посредством: проведения денежно-кредитной политики; использования государственных резервов международных платежных средств или иностранных займов.
1.4. Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования в России
Становление рынка межбанковского кредитования в России началось в 1989 г., когда появились прямые банковские связи. Существенные различия в уровне экономического развития отдельных территорий страны создали предпосылки для стремительного оттока денежных средств из одних регионов в другие, более развитые регионы, прежде всего в Москву, где и сложился центр рынка межбанковского кредитования. Помещение средств в другом банке в то время считалось более надежным по сравнению с вложением средств в хозяйство, казалось, более высокой гарантии возврата средств со стороны банка. Активными кредиторами на рынке межбанковского кредитования, наряду с солидными, финансово устойчивыми банками, выступали и только что созданные банки, имевшие не задействованные в обороте ресурсы в связи с отсутствием сформировавшейся клиентуры. Привлекательность данного кредита была связана также и с тем, что эти средства не учитывались в составе ресурсов при расчете суммы обязательных резервов, перечисляемых ЦБ РФ.
В августе 1998 г. российский рынок межбанковского кредитования распался и почти перестал действовать. Всплеск кризиса привел к тому, что многие банки даже с вполне приличными финансовыми показателями попали в сложнейшее положение. Начался глобальный кризис доверия.
После дефолта рынок межбанковского кредитования существенно видоизменился. Сейчас рынок межбанковского кредитования имеет следующие черты: Кризис избавил банки от той легкости, с которой они прежде открывали друг на друга не обеспеченные кредиты и кредитные линии, сегодня практически все работают только под залог. В результате «межбанк» приобретает классические черты рынка коротких ресурсов, предназначенного прежде всего для поддержания ликвидности его участников. Резкое сокращение числа не обеспеченных кредитов обернулось новыми проблемами, с одной стороны, банкам-кредиторам, располагающим свободными деньгами, стало труднее размещать их с достаточной степенью надежности и эффективности, с другой - банки-заемщики вынуждены теперь привлекать средства только под обеспечение. Правда, нормально работающие банки, как правило, располагают ликвидными активами, которые они готовы предоставлять в залог в качестве обеспечения. Проблема в другом - каждый понимает, что каким бы крупным и надежным ни был банк-кредитор, у него тоже могут возникнуть проблемы с ликвидностью и именно в самый неподходящий для заемщика момент. Поэтому, чтобы не стать заложником одного банка, заемщик вынужден размещать свои залоги в разных банках, тем самым снижая объем привлекаемых под них средств, да еще и держать «про запас» чистую ликвидность, отвлекая деньги из своего основного бизнеса.
Главная проблема межбанковского рынка - ухудшение оценок финансового состояния банков, снижение кредитных рейтингов и банкротство . Динамика банковского кредитования в последние годы позволяет назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка. Так, по данным ЦБ РФ Российские банки получили по итогам года прибыль в 200 млрд рублей. Это кратно меньше, чем в 2021 году — 2,4 трлн — и в 2020–1,6 трлн.
2. Анализ статистических данных по структуре и динамике современного рынка межбанковского кредитования в РФ.
Рисунок 1 - Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов и операций за 2020 год
Согласно данным Банка России, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Стоит отметить, что в июне были частично сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель вырос на 1%, что может говорить о невероятном начале восстановления.
Номинальная динамика ссудного портфеля в целом по итогам первого полугодия была очень хорошей по меркам последних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка России, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении. Стоит отметить, что заметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила валютная переоценка из-за ослабления рубля.
Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось наибольшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в двух предыдущих годах было отстающим. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сравнения, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования снижался, а темпы снижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования отчасти объясняется значительной долей валютных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.
Большая часть банков смогла нарастить кредитование.
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 374 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.
Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год немного снизилась (в 2019 году 60%), но по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного портфеля наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно.
Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах 20 процентных пунктов (от 50% до 70%). В частности, наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия составила 68%. Ощутимо реже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла лишь 50%. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 392 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 48%.
Крупные банки в первом полугодии 2020 года выдавали больший объем кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще более высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых увеличился на 7,1%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного портфеля за первое полугодие увеличился на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%.
Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2020 году увеличилась на 0,6 процентных пункта до 88,8% на 1 июля 2020 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,1% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода).
Согласно результатам, первая десятка банков в России в первом полугодии практические не изменилась. Семь наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем рейтинге. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по