Файл: Вы зашли под именем Сементин Илья.pdf

Вы зашли под именем
Сементин Илья
(
Выход
)
Эконометрика для ИМИТ
Сводка хранения данных
В начало
/
Мои курсы
/
Эконометрика для ИМИТ
/
Системы регрессионных уравнений
/
Теоретический материал 6
Эконометрика
Теоретический материал 6
Введение
При использовании отдельных уравнений регрессии, например для экономических расчетов, в большинстве случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Следовательно, отдельно взятое уравнение множественной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных признаков на вариацию результирующей переменной.
Именно поэтому в последние десятилетия в экономических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными системой регрессионных уравнений.
где - агрегированное потребление, - национальный доход, - инвестиции в период времени .
Сначала мы рассмотрим системы, в которых уравнения связаны лишь благодаря наличию корреляции между ошибками в разных уравнениях - системы внешне не связанных уравнений (Seemingly Unrelated Regression, SUR). Затем исследуем общие системы регрессионных уравнений - системы одновременных уравнений (Simultaneous equations).
Далее
{ C
t
Y
t
=
+
+ ,
β
1
β
2
Y
t
ε
t
=
+ ,
C
t
I
t
C
t
Y
t
I
t t
◄ Индивидуальная работа 4
Перейти на...
Методические указания ►

Эконометрика для
ИМИТ

Участники

Компетенции

Оценки

Общее

Знакомство с предметом. Данные

Регрессионные модели

Нелинейные модели и мультиколлинеарность

Гетероскедастичность

Автокорреляция

Системы
регрессионных
уравнений

Курсовой проект

Д
405

Цифровой университет АлтГУ
Экспертиза ЭУМКД
Студентам
Преподавателям
АКТРУ


Сементин Илья