Файл: Вы зашли под именем Сементин Илья.pdf

Вы зашли под именем
Сементин Илья
(
Выход
)
Эконометрика для ИМИТ
Сводка хранения данных
В начало
/
Мои курсы
/
Эконометрика для ИМИТ
/
Автокорреляция
/
Теоретический материал 5
Эконометрика
Теоретический материал 5
Стандартные ошибки в форме Ньюи-Веста
Для того, чтобы в модели с автокорреляцией получить состоятельные оценки матрицы ковариаций оценок коэффициентов регрессии нельзя пользоваться стандартными формулами
МНК
. Предположим, что в матрице ковариаций ошибок ненулевые элементы стоят не только на главной диагонали, но и на соседних диагоналях, отстоящих от главной не более чем на (т. е:
), Ньюи и Вест показали, что оценка является состоятельной оценкой матрицы ковариаций оценок коэффициентов регрессии.
Стандартные отклонения, рассчитанные по данной формуле, называются стандартными ошибками в форме Ньюи-Веста (Newey- West standard errors) или стандартными ошибками с учетом гетероскедастичности и автокорреляции (Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent standard errors, НАС s.e.).
Существует несколько способов выбора весовых коэффициентов .
1. Наиболее простым кажется взять
. Однако при таком выборе матрица ковариации может оказаться не неотрицательно определенной.
2.
- оценки Бартлетта.
3.
- оценки Парзена.
В большинстве случаев использовалие весов Парзена предпочтительнее.
Для нахождения в малых выборках рекомендуют использовать формулу
Назад
Далее
D(ε) = Ω = ( )
ω
ij
L
, |i − j| > L
ω
ij
( ) = n(
X
(
+
(
+
)) (
X
D
ˆ βˆ
X
T
)
−1 1
n
∑
n s=1
e
2
s x
s x
T
s
1
n
∑
L
j=1
∑
n t=j+1
w j
e t
e t−j x
t x
T
t−j x
t−j x
T
t
X
T
)
−1
w j
= 1
w j
= 1 −
w j
j
L+1
=
w j
⎧
⎩
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
1 − 6
+ 6
, 1 ≤ j ≤
,
(
)
j
L+1 2
(
)
j
L+1 3
L+1 2
2
,
< j ≤ L
(1 −
)
j
L+1 2
L+1 2
L
L = [4
]
(
)
n
100 2
9
◄ Решение задачи 1 из Занятия 7 в Python
Перейти на...
Критические значения статистики Дарбина-Уотсона
►

Цифровой университет АлтГУ
Экспертиза ЭУМКД
Студентам
Преподавателям
АКТРУ


Сементин Илья