ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 25
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная/очно-заочная |
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Финансовые рынки
Группа То20Э371
Студент
О. В. Москвичева
МОСКВА 2023
Практическое занятие №1
Тема: «Сущность, виды и функции финансовых рынков»
№1. Акция была куплена за 101 руб. Через год ее цена стала – 104 руб. За год выплачено дивидендов по 2 руб. на акцию. Какова ее доходность?
Решение:
№2. Акция была куплена за 33 руб. Через год ее цена стала – 35 руб. За год выплачено дивидендов по 1 руб. на акцию. Какова ее доходность?
Решение:
№3. Определить ставку дивиденда, если по акции выплачено 300 рублей дивидендов, а текущая цена ее – 10000 руб.
Решение:
№4. Определить ставку дивиденда, если по акции выплачено 50 рублей дивидендов, а текущая цена ее – 1500 руб.
Решение:
Практическое занятие №2
Тема: «Основные финансовые институты»
-
Рынок, на котором перераспределяются временно свободные денежные средства путем выпуска и обращения ценных бумаг. Н Рынок капиталов
-
Рынок, на котором осуществляется размещение ценных бумаг. Е Рынок ценных бумаг
-
Рынок, на котором ведутся торги уже размещенными финансовыми инструментами. Т Вторичный рынок
-
Учреждения, которые формируют свою ресурсную базу преимущественно за счет выпуска обязательств и используют эти средства на приобретение ценных бумаг и предоставления ссуд. С Рынок долевых ценных бумаг
-
Организация, предметом деятельности которой является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них К Фондовые биржи
-
Юридическое лицо (чаще некредитная организация), обладающее лицензией Банка России по финансовым рынкам на проведение как минимум брокерских и/или дилерских операций. И Инвестиционные компании
-
Организация, выпустившая ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. У Эмитенты
-
Юридическое лицо, имеющее право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента на основании возмездных договоров с клиентом. З Финансовые посредники
-
Система экономических отношений по поводу предоставления денежных средств на срок до одного года. Б Денежный рынок
10. Рынок акций. Ф Брокерские компании
Практическое занятие №3
Тема: «Организация работы фондового рынка»
Таблица 2: «ВЕРНО/НЕВЕРНО»
| № | Утверждение | Верно/неверно |
| 1 | Рынок имеет слабую форму эффективности, если стоимость актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива. | В |
| 2 | Пассивные портфели характеризуются высоким оборотом, минимальным уровнем накладных расходов и низким уровнем специфического риска | Н |
| 3 | Эффективный портфель обеспечивает: максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня риска, или минимальный уровень риска для некоторой ожидаемой доходности | В |
| 4 | Для расчета риска портфеля используются коэффициенты ковариации включенных в него ценных бумаг | В |
| 5 | Риск портфеля есть среднее арифметическое рисков, включенных в него ценных бумаг | Н |
| 6 | Чем больше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше риск портфеля | Н |
| 7 | Для достижения максимального эффекта диверсификации количество различных ценных бумаг в портфеле должно превышать 20 | Н |
| 8 | Диагональные элементы ковариационной матрицы являются дисперсиями доходностей акций | В |
| 9 | Отрицательное значение коэффициента корреляции говорит о том, что доходности акций изменяются в разных направлениях | В |
| 10 | Положительное значение коэффициента корреляции говорит о том, что доходности акций изменяются в одном направлении | В |
Практическое занятие №4
Тема: «Управление портфельными инвестициями»
Таблица 2: «ВЕРНО/НЕВЕРНО»
| № | Утверждение | Верно/неверно |
| 1 | Стандартное отклонение ожидаемой доходности есть мера риска портфеля | В |
| 2 | При нулевом значении коэффициента корреляция взаимосвязь между доходностями акций является сильной | Н |
| 3 | Финансовый рынок обладает сильной формой эффективности | Н |
| 4 | При заданном уровне ожидаемой доходности инвесторы отдадут предпочтение портфелю с меньшим риском | В |
| 5 | При сильной форме эффективности цена актива отражает всю информацию: прошлую, публичную, внутреннюю. | В |
| 6 | Для определения степени взаимосвязи и направления изменения доходностей двух акций используются коэффициенты ковариации | В |
| 7 | Риск портфеля не зависит от того, в каком направлении изменяются доходности входящих в него акций | Н |
| 8 | При заданном уровне риска инвесторы отдают предпочтение портфелю с большей доходностью | В |
| 9 | Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -3 до +3 | Н |
| 10 | Если цена актива отражает не только прошлую, но и публичную информацию, рынок имеет средняя форму эффективности | В |