ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 25
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?
2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов С и D?
Вариант № 8
Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инвестиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):
Таблица – Доходность инвестиционных проектов
| Состояние экономики | Вероятность | Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, % | |||
| Компания «Ойл» А | Компания «Фарма» В | Компания «Фуд Мастер» С | Компания «Калифорния» D | ||
Глубокий спад | 0,05 | - 20 | - 25 | - 12 | - 4 |
| Умеренный спад | 0,3 | - 10 | - 15 | - 3 | 9 |
| Среднее состояние | 0,3 | 4 | - 5 | 0 | 15 |
| Умеренное оживление | 0,3 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Быстрый подъем | 0,05 | 20 | 20 | 15 | 30 |
1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?
2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и В? Для проектов В и D?
Вариант № 9
Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инвестиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):
Таблица – Доходность инвестиционных проектов
| Состояние экономики | Вероятность | Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, % | |||
| Компания «Ойл» А | Компания «Фарма» В | Компания «Фуд Мастер» С | Компания «Калифорния» D | ||
Глубокий спад | 0,1 | 3 | - 10 | - 8 | - 3 |
| Умеренный спад | 0,2 | 10 | 4 | 2 | 8 |
| Среднее состояние | 0,4 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Умеренное оживление | 0,2 | 18 | 20 | 25 | 15 |
| Быстрый подъем | 0,1 | 25 | 30 | 35 | 20 |
1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?
2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов В и D?
Вариант № 10
Корпорация «Фазио Электроникс» рассматривает четыре возможных инвестиционных проекта на следующий год. Каждый проект рассчитан на один год, а доходы от проекта зависят от состояния экономики в следующем году. Ориентировочные оценки доходности приведены ниже (таблица):
Таблица – Доходность инвестиционных проектов
| Состояние экономики | Вероятность | Прогнозируемая доходность по ценным бумагам, % | |||
| Компания «Ойл» А | Компания «Фарма» В | Компания «Фуд Мастер» С | Компания «Калифорния» D | ||
Глубокий спад | 0,2 | - 20 | 25 | 10 | - 10 |
| Умеренный спад | 0,1 | - 10 | 12 | - 5 | 4 |
| Среднее состояние | 0,4 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Умеренное оживление | 0,2 | 5 | - 10 | 20 | 25 |
| Быстрый подъем | 0,2 | 15 | - 15 | 25 | 30 |
1) Рассчитайте ожидаемую доходность каждого проекта, дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Проранжируйте альтернативы исходя из ожидаемой доходности и риска. Какую альтернативу вы выберете?
2) Допустим, что корпорация собирается вложить имеющиеся средства в каждый проект, создав портфель из четырех активов с одинаковым удельным веслом. Какова ожидаемая доходность портфеля? Рассчитайте дисперсию, среднее квадратическое отклонение портфеля. Найдите коэффициенты ковариации и корреляции для проектов А и С? Для проектов В и С?