Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают

Выберите один ответ:

a. Определенные значения,

b. Некоторое распределение,

c. Нормальное распределение.

d. Условную плотность,

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Выберите один ответ:

a. математическим ожиданием

b. средним арифметическим

c. автокорреляцией

d. дисперсией

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

Выберите один ответ:

a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации

b. уменьшает значение коэффициента детерминации

c. увеличивает значение коэффициента детерминации

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Выберите один ответ:

a. статистических методов

b. экспериментальных данных

c. аналитических зависимостей

d. детерминированных моделей

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ:

a. стандартной ошибки

---

b. ошибки II рода

c. систематической ошибки

d. ошибки I рода

Для функции Кобба-Дугласа у=100k^1/3×i^2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Выберите один ответ:

a. 1

b. 100

c. 1/3

d. 2/3

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ:

a. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

b. Идентифицируемым

c. Неидентифицируемым

d. Сверхидентифицируемым

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ:

a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

b. характеризует наличие случайной компоненты

c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

d. характеризует наличие или отсутствие тенденции

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования

Выберите один ответ:

a. краткосрочного

b. долгосрочного

c. среднесрочного

d. средне и долгосрочного

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ:

---

a. только при использовании моделей скользящего среднего

b. нет

c. да

d. только при использовании моделей авторегрессии

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ:

a. показателем смещения;

b. случайной величиной;

c. детерминированной величиной .

d. коэффициентом ;

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ:

a. когда между признаками существует точная функциональная связь

b. никогда

c. между признаками нет функциональной зависимости

d. когда правильно подобрана регрессионная модель

Коэффициент корреляции может принимать значения:

Выберите один ответ:

a. от 0 до 1

b. от -2 до 2

c. любые

d. от –1 до 1

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R²

Выберите один ответ:

a. среднее

---

b. средневзвешенное

c. минимальное

d. максимальное

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F_крит, то регрессия считается

Выберите один ответ:

a. значимой

b. линейной

c. нелинейной

d. незначимой

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Выберите один ответ:

a.

b.

c.

d.

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ:

a. метод максимального правдоподобия

b. применяется косвенный МНК

c. применяется двухшаговый МНК

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Выберите один ответ:

a. Экзогенными

b. Эндогенными

c. Регрессорами

---

d. Эндогенными и экзогенными

Переменные, которые формируются внутри модели называются

Выберите один ответ:

a. Регрессорами

b. Экзогенными

c. Эндогенными

d. Эндогенными и экзогенными

График выборочной автокорреляционной функции называется

Выберите один ответ:

a. гистограммой

b. кардиограммой

c. коррелограммой

d. диаграммой

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Выберите один ответ:

a. нескольких случайных членов

b. двух случайных членов

c. одной зависимой переменной

d. двух зависимых переменных

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения

Выберите один ответ:

a. Упорядочивается по убыванию х

b. Перенумеровываются в обратном порядке

c. Упорядочиваются по возрастанию х

d. Перемешиваются

Тест Чоу применяют:

Выберите один ответ:

a. для сравнения «короткой» и «длинной» модели

b. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

c. для выявления автокорреляции

---

Смотрите также файлы

• По учебному курсу Организация научноисследовательской деятельности в образовательном учреждении.docx

• Урок 34. Годовая контрольная работа. Цели урока.docx

• Содержание раздел.doc

• Экономика 38. 03.docx

• бухгалтерский учет и анализ.docx