Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимаютВыберите один ответ: a. Определенные значения, b. Некоторое распределение, c. Нормальное распределение. d. Условную плотность, Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ееВыберите один ответ: a. математическим ожиданием b. средним арифметическим c. автокорреляцией d. дисперсией Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:Выберите один ответ: a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации b. уменьшает значение коэффициента детерминации c. увеличивает значение коэффициента детерминации Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различныхВыберите один ответ: a. статистических методов b. экспериментальных данных c. аналитических зависимостей d. детерминированных моделей При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущенияВыберите один ответ: a. стандартной ошибки

---

b. ошибки II рода c. систематической ошибки d. ошибки I рода Для функции Кобба-Дугласа у=100k^1/3×i^2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равнаВыберите один ответ: a. 1 b. 100 c. 1/3 d. 2/3 Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратовВыберите один ответ: a. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым b. Идентифицируемым c. Неидентифицируемым d. Сверхидентифицируемым Коэффициент автокорреляции:Выберите один ответ: a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда b. характеризует наличие случайной компоненты c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда d. характеризует наличие или отсутствие тенденции Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозированияВыберите один ответ: a. краткосрочного b. долгосрочного c. среднесрочного d. средне и долгосрочного Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:Выберите один ответ:

---

a. только при использовании моделей скользящего среднего

b. нет

c. да

d. только при использовании моделей авторегрессии

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ:

a. показателем смещения;

b. случайной величиной;

c. детерминированной величиной .

d. коэффициентом ;

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ:

a. когда между признаками существует точная функциональная связь

b. никогда

c. между признаками нет функциональной зависимости

d. когда правильно подобрана регрессионная модель

Коэффициент корреляции может принимать значения:

Выберите один ответ:

a. от 0 до 1

b. от -2 до 2

c. любые

d. от –1 до 1

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R²

Выберите один ответ:

a. среднее

---

b. средневзвешенное

c. минимальное

d. максимальное

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F_крит, то регрессия считается

Выберите один ответ:

a. значимой

b. линейной

c. нелинейной

d. незначимой

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Выберите один ответ:

a.

b.

c.

d.

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ:

a. метод максимального правдоподобия

b. применяется косвенный МНК

c. применяется двухшаговый МНК

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Выберите один ответ:

a. Экзогенными

b. Эндогенными

c. Регрессорами

---

d. Эндогенными и экзогенными Переменные, которые формируются внутри модели называютсяВыберите один ответ: a. Регрессорами b. Экзогенными c. Эндогенными d. Эндогенными и экзогенными График выборочной автокорреляционной функции называетсяВыберите один ответ: a. гистограммой b. кардиограммой c. коррелограммой d. диаграммой В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменныхВыберите один ответ: a. нескольких случайных членов b. двух случайных членов c. одной зависимой переменной d. двух зависимых переменных На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюденияВыберите один ответ: a. Упорядочивается по убыванию х b. Перенумеровываются в обратном порядке c. Упорядочиваются по возрастанию х d. Перемешиваются Тест Чоу применяют:Выберите один ответ: a. для сравнения «короткой» и «длинной» модели b. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии c. для выявления автокорреляции

---

Смотрите также файлы

• По учебному курсу Организация научноисследовательской деятельности в образовательном учреждении.docx

• Урок 34. Годовая контрольная работа. Цели урока.docx

• Содержание раздел.doc

• Экономика 38. 03.docx

• бухгалтерский учет и анализ.docx