Файл: Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 291
Скачиваний: 3
d. для проверки возможности объединить две части совокупности
Фиктивными называют переменные:
Выберите один ответ:
a. принимающие значения 0 или 1 
b. значения которых постоянно для всех наблюдений c. переменные, которые ошибочно включены в уравнение d. принимающие только положительные значения
Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
Выберите один ответ: a. критерия Барлетта b. теста Дарбина – Уотсона c. критерия Бреуша – Пагана d. теста Кохрейна – Оркатта
Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:
Выберите один ответ: a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений
По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2
на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:
Выберите один ответ: a. 0,05 b. 0,1
c. 0,2 d. 0,3
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
- коэффициента детерминации
ковариации
дисперсии случайного члена
параметра регрессии
Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
0,2
1
0,8
4
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
максимальное
средневзвешенное
среднее
минимальное
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
ошибки I рода
систематической ошибки
стандартной ошибки
ошибки II рода
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
4
1
6
2
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
rх;у2
var(y). var(x)
cov (x,у)
rх,у
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
законом распределения
ковариацией
дисперсией
математическим ожиданием
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно одному трем нулю двумВсю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью генеральной полной репрезентативной выборочнойВторое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что -> 2(ui) - не зависит от i 2(ui) = 1 2(ui) = 0 М(ui) - не зависит от iВыборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной сумме частному от деления произведению разностиВыборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение отрицательное единичное нулевое положительноеВыборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной необъясненной нормальной случайной объясненнойВыборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной объясненной нормальной случайной необъясненнойВыборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции оценкой распределением дисперсией средним значениемГраничное значение области принятия гипотезы с p
%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости критическим значением теста гипотетическим значением коэффициента стандартным отклонением коэффициента стандартной ошибкой коэффициентаДанные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются перекрестными групповыми моментальными временными рядамиДетерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью 1 1/5 1/2 0Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена 2 (u) прямо пропорциональны не зависят от равны обратно пропорциональныДля модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если выполнены условия Гаусса - Маркова использована компьютерная программа проведен эксперимент по методу Монте-Карло использована репрезентативная выборкаДля одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1: β > β β ≠ 0 β = 0 β≠βДля применения теста Зарембки необходимо преобразование масштаба наблюдений у преобразование уравнения регрессии y=y(x) снижение размерности выборки n увеличение размера выборки nДля проверки нулевой гипотезы H0: = 0
применяется тест _________ Стьюдента Зарембки Фишера Гаусса - МарковаДля уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это 10 0 2 12Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен 2 12 1 6Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95% шире, чем не шире, чем такой же как уже, чемДоля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом детерминации регрессии вариации корреляцииДоля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события вероятностью случайностью дисперсией математическим ожиданиемЕсли F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается значимой нелинейной линейной незначимойЕсли все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен единице 2 1/2 нулюЕсли выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют репрезентативной параметрической типической полнойЕсли две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна 0 1/2