d. для проверки возможности объединить две части совокупности

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ:

a. принимающие значения 0 или 1

b. значения которых постоянно для всех наблюдений

c. переменные, которые ошибочно включены в уравнение

d. принимающие только положительные значения

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ:

a. критерия Барлетта

b. теста Дарбина – Уотсона

c. критерия Бреуша – Пагана

d. теста Кохрейна – Оркатта

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х₁и числа фармацевтов х₂
на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х₁:

Выберите один ответ:

a. 0,05

b. 0,1

---

c. 0,2

d. 0,3
F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для r_x,y
   - коэффициента детерминации
   ковариации
   дисперсии случайного члена
   параметра регрессии
Для функции y = 4x^0,2 , эластичность равна_________
    0,2
   1
   0,8
   4
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R²
   максимальное
   средневзвешенное
   среднее
   минимальное
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
   ошибки I рода
   систематической ошибки
   стандартной ошибки
   ошибки II рода
В модели парной регрессии у^* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
   4
   1
   6
   2
В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R² равен
   r_х;у²
   var(y). var(x)
   cov (x,у)
   r_х,у
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
   законом распределения
   ковариацией
   дисперсией
   математическим ожиданием

---

Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно
   одному
   трем
   нулю
   двум
Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
   генеральной
   полной
   репрезентативной
   выборочной
Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что
   -> ²(u_i) - не зависит от i
   ²(u_i) = 1
   ²(u_i) = 0
   М(u_i) - не зависит от i
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
   сумме
   частному от деления
   произведению
   разности
Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
   отрицательное
   единичное
   нулевое
   положительное
Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной
  необъясненной
   нормальной
   случайной
   объясненной
Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной
   объясненной
   нормальной
   случайной
   необъясненной
Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
   оценкой
   распределением
   дисперсией
   средним значением
Граничное значение области принятия гипотезы с p

---

%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
   критическим значением теста
   гипотетическим значением коэффициента
   стандартным отклонением коэффициента
   стандартной ошибкой коэффициента
Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются
   перекрестными
   групповыми
   моментальными
   временными рядами
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
    1
   1/5
   1/2
   0
Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена ² (u)
   прямо пропорциональны
   не зависят от
   равны
   обратно пропорциональны
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
   выполнены условия Гаусса - Маркова
   использована компьютерная программа
   проведен эксперимент по методу Монте-Карло
   использована репрезентативная выборка
Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н₀ : β =β₀ альтернативная гипотеза Н₁:
   β > β
   β ≠ 0
   β = 0
   β≠β
Для применения теста Зарембки необходимо
   преобразование масштаба наблюдений у
   преобразование уравнения регрессии y=y(x)
   снижение размерности выборки n
   увеличение размера выборки n
Для проверки нулевой гипотезы H₀: = ₀

---

 применяется тест _________
   Стьюдента
   Зарембки
   Фишера
   Гаусса - Маркова
Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
   10
   0
   2
   12
Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен
   2
   12
   1
   6
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
   шире, чем
   не шире, чем
   такой же как
   уже, чем
Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
   детерминации
   регрессии
   вариации
   корреляции
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
   вероятностью
   случайностью
   дисперсией
   математическим ожиданием
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F_крит, то регрессия считается
   значимой
   нелинейной
   линейной
   незначимой
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R² для модели парной регрессии равен
   единице
   2
   1/2
   нулю
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
   репрезентативной
   параметрической
   типической
   полной
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
    0
   1/2

---

Смотрите также файлы

• По учебному курсу Организация научноисследовательской деятельности в образовательном учреждении.docx

• Урок 34. Годовая контрольная работа. Цели урока.docx

• Содержание раздел.doc

• Экономика 38. 03.docx

• бухгалтерский учет и анализ.docx