Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf

167
Руководство пользователя QUIK.

168
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов, отображаемым в поле «Дилер».
4. «Фильтр операции» – настройка фильтрации по значению поля «Операция» (Покупка, Продажа).
Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
5. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.24.4
Доступные функции
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Котировки» – открыть Таблицу котировок по выбранному инструменту.
•
«Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – подать новую заявку.
•
«Новая безадресная заявка» – подать новую безадресную заявку.
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
3.25 Сделки для исполнения
меню Создать окно / Сделки для исполнения
3.25.1
Назначение
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
3.25.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Номер
Регистрационный номер сделки в торговой системе
Номер заявки
Номер заявки, на основании которой была заключена данная сделка
Дата торгов
Дата заключения сделки
***
Дата исполнения
Дата исполнения сделки
Класс
Наименование класса инструментов
Код класса
Код класса инструментов
Инструмент сокр.
Сокращенное наименование инструмента

169
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Инструмент
Наименование инструмента
Код инструмента
Код инструмента в торговой системе биржи
Операция
Направление операции: «Купля» либо «Продажа»
Код клиента
Код клиента
Комментарий
Текстовый комментарий к заявке
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я трейдера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо участника торгов
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке. Поле заполняется только для клиентов с правами на совершение активных операций
Счет депо партнера
Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке
Цена
Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента
Количество
Количество инструментов с точностью количества инструмента или в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
Состояние
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:

«Не исполнена» – сделка не подтверждена отчетом,

«Включена в отчет» – сделка включена в отчет одним контрагентом,

«Исполнена» – сделка подтверждена отчетами обоими контрагентами;

«Отменена пользователем»;

«Взнос»;

«Отказ»
НКД
Накопленный купонный доход по облигациям в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
*
Цена 1ой части РЕПО
Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента
Цена выкупа
Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента
*
Номер сделки 1ой части
РЕПО
Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе
*
Ставка РЕПО(%)
Ставка кредитования РЕПО, в %
Код расчетов
Код расчетов по сделке
Отчет
Номер отчета по сделке в торговой системе
Отчет партнера
Номер отчета партнера по сделке
Комиссия ТС
Величина комиссии торговой системы, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента

170
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
**
Остаток
Объем неисполненной части заявки с точностью количества инструмента или в лотах
**
,
***
Время исполнения
Время исполнения. Формат определяется настройками операционной системы
**
Сумма обязательства
Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам
(для сделок второй части РЕПО – значение обязательства РЕПО на текущую дату)
с точностью валюты цены инструмента
**
Сумма РЕПО
Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату с точностью валюты цены инструмента
**
Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
**
Объем выкупа РЕПО
Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
**
Сумма возврата РЕПО
Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанное на дату исполнения
(по условию сделки) второй части РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
**
Дисконт(%)
Для сделок первой части РЕПО – начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО – текущий дисконт, в %
**
Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
**
Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
**
Блокировать обеспечение
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет»)
**
Исполнить
Признак, информирующий о наступлении сегодня срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
**
Исполнить завтра
Признак, информирующий о наступлении завтра срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
**
Тип
Тип сделки. Возможные значения:

Внесистемная сделка,

Первая часть сделки РЕПО;

Вторая часть сделки РЕПО;

Компенсационный взнос;

Адресная сделка;

Первичное размещение;

Первая часть адресной сделки РЕПО с ЦК;

Вторая часть адресной сделки РЕПО с ЦК;

Возврат выплат;

Дефолтер: отложенные обязательства и требования;

Пострадавший: отложенные обязательства и требования;

Первая часть сделки РЕПО с ЦК;

Вторая часть сделки РЕПО с ЦК
**
Направленность
Тип операции: «Зачислить» или «Списать»
**
Дисконт после взноса(%) Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»

171
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
**
Количество после взноса Количество инструментов после уплаты компенсационного взноса с точностью количества инструмента или в лотах.
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
**
Сумма РЕПО после взноса Сумма после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента.
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
**
Стоимость выкупа после взноса
Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса с точностью валюты цены инструмента.
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
**
Сумма возврата после взноса
Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента.
Параметр сделок типа «Компенсационный взнос»
*
,
***
Дата заключения
Для компенсационных взносов — дата заключения исходной сделки РЕПО, пусто для остальных случаев
Состояние расчётов
Состояние расчетов по сделке
Тип клиринга
Тип процедуры расчетов по сделке. Возможные значения:

Не установлен;

Простой;

Многосторонний;

Внешний;

Централизованный
Комиссия за отчёт
Размер комиссионного вознаграждения за исполнение сделки срочным отчетом в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента
Купонная выплата
Объем купонной выплаты, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
***
Дата купонной выплаты Дата прошедшей купонной выплаты
Выплата по основному долгу
Объем выплаты по основному долгу, прошедшей со дня последних торгов по инструментам, входящим в обеспечение сделки РЕПО, с точностью валюты цены инструмента
***
Дата выплаты по основному долгу
Дата прошедшей выплаты по основному долгу (амортизации)
Валюта расчетов
Код валюты расчетов по сделке
Подтверждена
Признак подтверждения сделки. Возможные значения:

«Да»;

«Нет»
Подтверждена контрагентом
Признак подтверждения сделки контрагентом. Возможные значения:

«Да»;

«Нет»
Номер поручения
Идентификатор отчета по подтверждению сделки
Время подтверждения
Время подтверждения сделки отчетом. Формат определяется настройками операционной системы

172
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Код позиции
Код позиции
Кол-во к исполнению
Количество инструментов к исполнению
Расчетная организация
Идентификатор клиринговой организации
Сумма отступного
Сумма отступного в валюте сделки с точностью валюты цены инструмента
Номер витринной сделки
Идентификатор витринной сделки
*
– параметр используется только в сделках РЕПО
**
– параметр РЕПО ГЦБ
***
– при включенной настройке «Показывать дату и время торговых данных с учетом локальной временной зоны»
(меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Программа») значение отображается с учетом временной зоны компьютера, на котором запущен терминал QUIK
К таблице может быть применен Режим связанных окон (подробнее см. п.2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
3.25.3
Параметры настройки таблицы
1. «Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице.
Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Система / Заказ данных / Поток котировок…).

173
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
2. «Фильтр инструментов» – настройка фильтра инструментов возможна для каждого класса из списка
«Выбранные классы». Фильтр используется для создания Таблицы сделок по определенному инструменту (группе инструментов).
3. «Фильтр фирм» – настройка фильтрации по идентификаторам участников торгов, отображаемым в поле «Дилер».
4. «Фильтр счетов депо» – настройка фильтрации по счетам депо.
5. «Фильтр клиентов» – настройка фильтрации по кодам клиентов, отображаемым в поле
«Комментарий».
6. «Только сделки, требующие исполнения на текущую дату» – при установленном флажке в таблице отображаются только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей.
7. «Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы выделяются цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»:
—
«Не исполнена» – красным цветом;
—
«Включена в отчет» – синим;
—
«Исполнена» – черным.
Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
8. «Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». В таблице отображаются заявки только выбранного состояния (Активные, Исполненные, Снятые).
9. «Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». В таблице отображаются заявки только выбранной направленности (Покупка, Продажа). Рекомендуется применять для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
10. «Фильтр по типу» – фильтрация заявок по значению поля «Тип». В таблице отображаются заявки только выбранных типов.
11. «Доступные параметры / Заголовки столбцов» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.25.4
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер, экспорта по ODBC и сохранения в текстовый файл.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Подтвердить отчетом» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке) – сформировать заявку-отчет, подтверждающую выбранную сделку.
•
«Подтвердить срочным отчетом» – сформировать срочный отчет, подтверждающий выбранную сделку. Эта команда позволяет добавить выбранную сделку в режим расчетов по правилам простого клиринга.
•
«Ввести поручение на подтверждение» – отправить запрос на формирование расчетной заявки- отчёта по транзакции «Ввод поручения на подтверждение внебиржевой сделки».
•
«Ввод заявки-отчета (макс. 4 сделки)» – открыть окно ввода расчетной заявки-отчета.
•
«Подтвердить все сделки из таблицы» – отправить запрос на формирование заявок-отчетов на исполнение всех неисполненных сделок, с учетом установленных в настройках таблицы