Файл: Руководство пользователя quik, Раздел 3 Просмотр информации Раздел Просмотр информации.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 643
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
37
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Позиции по
инструментам
Позиции по деньгам
значению параметра «Цена приобретения» в таблице
«Позиции по инструментам».
Для срочного рынка – соответствует значению параметра «Эффект. цена поз.» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
*
Цена
Текущая цена инструмента
Цена последней сделки по инструменту из таблицы
«Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия.
Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена.
Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах.
Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы
«Текущие торги»
Кросс-курс к выбранной валюте. Для выбранной валюты: «1»
*
Ликв.цена
Цена, по которой в текущий момент возможно закрытие данной позиции по инструменту
Для лонгов – лучшая цена спроса, для шортов – лучшая цена предложения. Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то цена закрытия.
Для срочного рынка – цена встречной котировки, Если такой цены нет, то указывается цена последней сделки, если и ее нет, то расчетная цена.
Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах.
Для совокупных позиций, содержащих разнонаправленные позиции (лонги и шорты), значение не указывается
Не заполняется
+ / -
Разница между ликвидационной и балансовой ценой
Инверсия знака для шортов
Не заполняется
38
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Позиции по
инструментам
Позиции по деньгам
Баланс. ст-ть
Стоимость текущей позиции по балансовой цене с точностью валюты цены инструмента
Значение рассчитывается следующим образом:
Баланс. цена * Позиция.
Для облигаций:
(Баланс. цена * Номинал / 100
+ НКД) * Позиция
Для срочных контрактов:
Баланс. цена * Позиция *
Стоимость шага цены / Шаг
цены
Не заполняется
*
Стоимость
Стоимость позиции по текущей цене с точностью валюты цены инструмента
Значение рассчитывается следующим образом:
Цена * Позиция
Для облигаций:
(Цена * Номинал / 100 + НКД) *
Позиция
Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Цена *
Позиция * стоимость шага
цены / шаг цены
Значение параметра Позиция.
Если найден кросс-курс, то значение пересчитывается по курсу в выбранной валюте
*
% активов
Доля стоимости позиции по активу в общей стоимости активов, без учета денег
Шорты берутся без знака
«0»
*
Ликв.стоимость
Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента
Значение рассчитывается следующим образом:
Ликв.цена * Позиция
Для облигаций:
(Ликв.цена * Номинал / 100 +
НКД) * Позиция
Для срочных контрактов значение рассчитывается следующим образом: Ликв.цена
* Позиция * стоимость шага
цены / шаг цены
Позиция в выбранной валюте
*
Нереал. PL
Прибыль, возникающая при закрытии позиции, с точностью валюты цены инструмента
Значение рассчитывается следующим образом:
Ликв. стоимость – Баланс. ст-
ть
Не заполняется
НПриб.%
Прибыль в % к затратам
Значение рассчитывается следующим образом:
Нереал. PL / Баланс.ст-ть*100
Не заполняется
Вар.маржа
Вариационная маржа с точностью валюты цены
Параметр позиций срочного рынка. Соответствует значению
Не заполняется
39
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Позиции по
инструментам
Позиции по деньгам
инструмента параметра «Вар.маржа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
НКД
Сумма НКД на объем открытой позиции с точностью валюты цены инструмента
Параметр облигаций.
Рассчитывается как:
НКД для одной облигации *
Позиция
Не заполняется
*
,
***
В покупке Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на покупку
(учитываются заблокированные средства под заявки, стоп- заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)
Количество инструментов в активных заявках на покупку.
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. покупка» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
Величина средств, заблокированных под заявки на покупку. Для фьючерсного счета значение не указывается
*
,
***
В продаже
Количество инструментов с точностью количества инструмента в активных операциях на продажу
(учитываются заблокированные средства под заявки, стоп- заявки, внебиржевые заявки, заявки-отчеты)
Количество инструментов в активных заявках на продажу.
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Акт. продажа» в таблице «Позиции по клиентским счетам»
Не заполняется
Стоп-заявки
Количество активных стоп- заявок по инструменту
Для срочного рынка – количество активных стоп- заявок по инструменту
Не заполняется
**
План. позиция
Планируемая позиция с точностью количества инструмента, с учетом исполнения активных заявок
Значение рассчитывается следующим образом:
Позиция + В покупке –
В продаже
Для срочных контрактов – не заполняется
Не заполняется
*
Купить
Максимальное количество инструментов для заявки на покупку с точностью количества инструмента
Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в настройках способом расчета параметров (см. п.
3.5.6
, признак «С использованием заемных средств»)
Не заполняется
*
Продать
Максимальное количество инструментов для заявки на продажу с точностью количества инструмента
Определяется с учетом маржи либо только с учетом собственных средств в соответствии с указанным в
Не заполняется
40
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Позиции по
инструментам
Позиции по деньгам
настройках способом расчета параметров (см. п.
3.5.6
, признак «С использованием заемных средств»)
Пункт
Стоимость шага цены с точностью валюты цены инструмента
Параметр позиций срочного рынка
Не заполняется
Цена контракта Цена контракта с учетом стоимости шага цены с точностью валюты цены инструмента
Имеет смысл для контрактов, цена которых выражена в пунктах.
Значение рассчитывается следующим образом:
Цена в пунктах * стоимость
шага цены / шаг цены
Не заполняется
*
– параметры, выбранные по умолчанию
**
– количество инструментов указывается в лотах или в штуках, в зависимости от настройки таблицы (см. п.
3.5.6
).
При указании количества в лотах значение округляется вниз к ближайшему кратному значению
***
– для спот-фирмы и кода клиента средства под заявки и стоп-заявки, поданные по срочному рынку, учитываются, если для данной фирмы и клиента настроена Единая денежная позиция
Строки таблицы могут выделяться цветом в зависимости от настроек. По умолчанию используются следующие цветовые настройки:
•
Зеленый цвет шрифта – длинные позиции;
•
Красный цвет шрифта – короткие позиции;
•
Черный цвет шрифта – закрытые позиции (при выбранном режиме «Все позиции);
•
Черный шрифт на желтом фоне – денежные позиции.
Итоговые параметры таблицы
Возможен выбор следующих параметров:
Параметр Значение
*
**
Баланс. ст-ть
Суммарная оценка стоимости позиций по ценам приобретения (по значению параметра Баланс.
цена)
с точностью валюты цены инструмента
Вх. стоим-ть
Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра
«ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»
*
Ликв. ст-ть
Суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене (по значению параметра
Ликв.стоимость)
с точностью валюты цены инструмента.
Для срочного рынка: суммарная оценка стоимости позиций по ликвидационной цене, ГО и
41
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр Значение
вариационной маржи
Обеспечение
Стоимость активов клиента, принятых в обеспечение.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера, соответствует значению параметра «Стоимость портфеля» в таблице «Клиентский портфель»
ГО
Гарантийное обеспечение на срочном рынке с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Тек. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
ГО поз.
Гарантийное обеспечение под открытые позиции на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция
ГО заяв.
Гарантийное обеспечение под активные заявки на срочном рынке. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Значение рассчитывается, только если настроена Единая денежная позиция
Ур. маржи
Уровень маржи. Соответствует значению одноименного параметра в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
%Исп. ГО
% использования лимита срочного рынка. Значение рассчитывается следующим образом:
(ГО поз. + ГО заяв.) / Лимит.откр.поз. * 100%
Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Тек. чист. поз. / Лимит откр.
поз. (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)
Вар. маржа
Вариационная маржа по позициям срочного рынка с точностью валюты цены инструмента.
Обнуляется после каждого клиринга. Соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Вариац. маржа» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Фикс. маржа
Вариационная маржа, зафиксированная по итогам предыдущего клиринга. Соответствует значению параметра «Накоплен. доход» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
*
Прибыль дня
Сумма всей прибыли за день с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Прибыль/Убытки» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Ликв. ст-ть - Вх. стоим-ть.
Для срочного рынка значение рассчитывается следующим образом: Вариац. маржа + Накоплен.
доход (параметры таблицы «Ограничения по клиентским счетам»)
*
Прибыль %
Прибыль в % к стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ПроцИзмен» в таблице «Клиентский портфель». Значение рассчитывается следующим образом: Прибыль дня /
Вх. стоим-ть
Деньги
Сумма денежных остатков по счетам клиента. Соответствует значению параметра «Сумма ден.остатков» в таблице «Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «Лимит откр. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Шорты
Суммарная оценка коротких позиций. Соответствует значению параметра «Шорты» в таблице
«Клиентский портфель»
42
Руководство пользователя QUIK.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр Значение
Лонги
Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, входящим в обеспечение. Соответствует значению параметра «Лонги» в таблице «Клиентский портфель»
Лонги неликв.
Суммарная оценка длинных позиций по инструментам, не входящим в обеспечение
В заявках
Суммарная оценка средств в активных заявках. Рассчитывается как сумма оценок позиций по модулю:
Лонги + Шорты + Неликв.
Акт. заявок
Количество активных заявок и стоп-заявок по всем инструментам
*
Дост. лонг
Доступно для открытия длинных позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На покупку» в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
*
Дост. шорт
Доступно для открытия коротких позиций, с учетом активных заявок, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «На продажу» в таблице «Клиентский портфель».
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
*
Свободно
Доступно для вывода средств при сохранении обеспеченности позиций либо открытия позиций по немаржинальным активам, с учетом заблокированных средств под активные заявки, с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «НаПокупкуНеМаржин» в таблице
«Клиентский портфель».
Для срочного рынка соответствует значению параметра «План. чист. поз.» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Кредит
Сумма задолженности клиента перед брокером с точностью валюты цены инструмента.
Соответствует значению параметра «Сумма ден. остатков» в таблице «Клиентский портфель»
Комиссия
Сумма комиссии по сделкам за день.
Для спот-рынка включает комиссию торговой системы и брокерскую комиссию.
Для срочного рынка – комиссия торговой системы, соответствует значению параметра «Биржевые сборы» в таблице «Ограничения по клиентским счетам»
Плечо
Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек и/или шаблона настроек комиссии в файле настроек Библиотеки расчета лимитов.