Файл: Контрольная работа вариант 27 Задание 1.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 104

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАВариант 27Задание №1

Bj
Ai

В1

В2

В3

В4

min

A1

90

70

50

80

50 (максиминная стратегия)

A2

60

30

40

50

30

A3

30

70

20

90

20

A4

20

50

20

70

20

max

90

70

50 (минимаксная стратегия)

90

50
Пусть игрок А выбрал стратегию Аi, тогда в наихудшем случае его выигрыш составит:Игрок А должен выбрать такую стратегию, чтобы максимизировать свой минимальный выигрыш от каждой стратегии αi. α – максимин, нижняя цена игрыИгрок В ищет такую стратегию, при которой его проигрыш будет наименьшим:β – минимакс, верхняя цена игрыОтвет:Игрок А должен выбрать стратегию А1, игроку В целесообразно выбрать стратегию В3. Тогда гарантированный выигрыш игрока А будет равен 50 тыс.руб.Задание №2Стратегии игроков:Аi – фирма А выбрала выпускать (А1) или не выпускать (А2) новый вид продукции,Bi – фирма B выбрала выпускать (В1) или не выпускать (В2) новый вид продукции.Платежная матрица имеет вид:

Bj
Ai

В1

В2

A1

-8

17

A2

2

0
p(A1) = p1 = (0-2)/(-8+0-2-17) = 2/27 = 0,07p(A2) = p2 = 25/27 = 0,93p(B1) = q1 = (0-17) / (-8+0-2-17) = 17/27 = 0,63p(B2) = q2 = 10/27 = 0,37Цена игры: = ((-8)*0-17*2)/(-8+0-2-17) = 34/27 = 1,26 млн.руб. Ответ:Организации А следует решиться на выпуск нового товара, чтобы полученная ожидаемая прибыль была максимальна, с вероятностью 0,07. Оптимальная смешанная стратегия организации А: P = (0,07; 0,93). Оптимальная смешанная стратегия организации В: Р = (0,63; 0,37). Прибыль при соблюдении организациями оптимальных стратегий составит 1,26 млн.руб.Задание №3

Bj
Ai

В1

В2

В3

В4

A1

6

2

3

4

A2

4

5

6

7

A3

7

3

4

5
Н аходим доминирующие строки и доминирующие столбцы и удаляем, соответственно, строку А1 (доминирует строка А3), столбец В3 (доминирует столбец В2) и столбец В4 (доминирует столбец В2). Получаем платежную матрицу:

Bj
Ai

В1

В2

min

A2

4

5

4

A3

7

3

3

max

7

5




α =max{4, 3}=4 – нижняя цена игрыβ=min{7, 5}=5 – верхняя цена игрыИгра не имеет седловой точки.Вероятности чистых стратегий компании А равны:р(А2) = р2 = (3-7)/(4+3-7-5) = 4/5 = 0,8р(А3) = р3 = 1-0,8 = 0,2Цена игры равна:  = (4*3-5*7)/(4+3-7-5) = 23/5 = 4,6Если один из игроков применяет свою оптимальную смешанную стратегию, то его выигрыш равен значению игры v вне зависимости от того, с какими вероятностями будет применять второй игрок стратегии, вошедшие в оптимальную (в том числе и чистые стратегии).Ответ:Следовательно, доля выпуска модели одежды А2 должна составлять 0,8, а модели А3 – должна составлять 0,2. Модель А1 выпускать не рационально. При этом прибыль, не зависимо от действий компании В будет составлять 4,6 у.е.Задание №4

Bj
Ai

В1

В2

В3

В4

В5

В6

min

A1

1

3

1

4

7

6

1

A2

1

3

5

8

5

7

1

A3

1

8

4

6

5

6

1

А4

2

6

8

3

7

4

2

max

2

8

8

8

7

7

2
Прямая и двойственная задачи линейного программирования имеют вид: х1+х2+х3+х4minx1+x2+x3+2x413x1+3x2+8x3+6x41x1+5x2+4x3+8x414x1+8x2+6x3+3x417x1+5x2+5x3+7x416x1+7x2+6x3+4x41 xi0, i=1,2,3,4y1+y2+y3+y4+y5+y6maxy1+3y2+y3+4y4+7y5+6y61y1+3у2+5у3+8у4+5у5+7у61у1+8у2+4у3+6у4+5у5+6у612у1+6у2+8у3+3у4+7у5+4у61
уj0, j=1,2,3,4,5,6α = 2 – нижняя цена игрыβ= 2 – верхняя цена игрыЦена игры равна верхней и нижней цены игры и составляет 2 у.е..Ответ:Игрок А должен выбрать стратегию А4, игроку В целесообразно выбрать стратегию В1. Тогда гарантированный выигрыш игрока А будет равен 2 у.е.Задание №5



S1

S2

S3

S4

A

161

198

171

201

B

198

187

199

204

C

204

197

207

187

D

164

164

205

179

E

206

161

190

188

qi

1/4

1/4

1/4

1/4

  1. Критерий Лапласа
Определим величину среднего выигрыша для каждой из стратегий.qi = 1/n = ¼ᾱ1 = 161*(1/4)+198*(1/4)+171*(1/4)+201*(1/4) = 182,75ᾱ2 = 198*(1/4)+187*(1/4)+199*(1/4)+204*(1/4) = 197ᾱ3 = 204*(1/4)+197*(1/4)+207*(1/4)+187*(1/4) = 198,75ᾱ4 = 164*(1/4)+164*(1/4)+205*(1/4)+179*(1/4) = 178ᾱ5 = 206*(1/4)+161*(1/4)+190*(1/4)+188*(1/4) = 186,25Максимальное значение среднего выигрыша соответствует стратегии Cи равно 198,75.Составим матрицу рисков:1-й столбец матрицы рисков: r11 = 206 - 161 = 45; r21 = 206 - 198 = 8; r31 = 206 - 204 = 2; r41 = 206 - 164 = 42; r51 = 206 - 206 = 0;2-й столбец матрицы рисков: r12 = 198 - 198 = 0; r22 = 198 - 187 = 11; r32 = 198 - 197 = 1; r42 = 198 - 164 = 34; r52 = 198 - 161 = 37;3-й столбец матрицы рисков: r13 = 207 - 171 = 36; r23 = 207 - 199 = 8; r33 = 207 - 207 = 0; r43 = 207 - 205 = 2; r53 = 207 - 190 = 17;4-й столбец матрицы рисков: r14 = 204 - 201 = 3; r24 = 204 - 204 = 0; r34 = 204 - 187 = 17; r44 = 204 - 179 = 25; r54 = 204 - 188 = 16



S1

S2

S3

S4

A

45

0

36

3

B

8

11

8

0

C

2

1

0

17

D

42

34

2

25

E

0

37

17

16

qi

1/4

1/4

1/4

1/4

Определим величину среднего риска для каждой из стратегий:ȓ1 = 45*(1/4)+36*(1/4)+3*(1/4) = 21ȓ2 = 8*(1/4)+11*(1/4)+8*(1/4) = 6,75ȓ3 = 2*(1/4)+1*(1/4)+17*(1/4) = 5ȓ4 = 42*(1/4)+34*(1/4)+2*(1/4)+25*(1/4) = 25,75ȓ5 = 37*(1/4)+17*(1/4)+16*(1/4) = 17,5Минимальное среднее значение риска соответствует стратеги C и равно 5.Ответ:Игроку следует выбрать стратегию С.

  1. Критерий Вальда



S1

S2

S3

S4

min

A

161

198

171

201

161

B

198

187

199

204

187

C

204

197

207

187

187

D

164

164

205

179

164

E

206

161

190

188

161

max

187
Ответ:Поскольку минимальные значения выигрышей одинаковы, то согласно критерию Вальда, игрок может выбрать любую из двух стратегий B и C.

  1. Метод максимального оптимизма.



S1

S2

S3

S4

max

A

161

198

171

201

201

B

198

187

199

204

204

C

204

197

207

187

207

D

164

164

205

179

205

E

206

161

190

188

206

max

207
Ответ:Игроку следует выбрать стратегию С.