Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЭКОНОМЕТРИКА



Группа Пм21Э171в
Студент
Вожакова Н.С.

МОСКВА 2023

1. 
   Укажите основные этапы эконометрического исследования.
   

Ответ: Основные этапы эконометрического исследования:
- постановка проблемы (используется экономическая теория);
- подготовка информации (используется статистика);
- формулировка вида моделей количественных показателей экономики и их взаимосвязей (используются экономическая теория и математика);
- оценка параметров и анализ качества моделей (используются математика, и, в частности, математическая статистика);
-анализ и прогнозы количественных показателей экономики с помощью «удачных», с точки зрения статистических критериев, моделей, экономическое толкование результатов (используются экономическая теория и математика).

2. 
   Назовите виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей.
   

Ответ: Наиболее часто используются линейная и степенная функции.

В линейной модели параметры bi при факторах хi характеризуют величину среднего изменения зависимой переменной y с изменением соответствующего фактора хi на единицу, в то время как значения остальных факторов остаются неизмененными.

В степенной модели параметры bj при факторах хi являются коэффициентами эластичности. Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется зависимая переменная y при изменении соответствующего фактора хi на 1 % в условиях неизменности действия других факторов. Этот вид уравнения регрессии получил наибольшее распространение в производственных функциях, в исследованиях спроса и потребления.

---

3. 
   Охарактеризуйте функции, которые чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии.
   

Ответ: В парной регрессии выбор вида математической функции ŷх = f(x) может быть осуществлен тремя методами:

1. графическим;

2. аналитическим, т.е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;

3. экспериментальным.

Класс математических функций для описания связи двух переменных достаточно широк. Основными являются следующие:

1. ŷх = a + b*x;

2. ŷх = a + b/x;

3. ŷх = a*xb;

4. ŷх = a + b*x + c*x2;

5. ŷх = a + b*x + c*x2 + d*x3;

6. ŷх = a*bx.

4. 
   Укажите, по какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции r_xy .
   

Ответ: Выборочный коэффициент корреляции является одним из основных показателей тесноты связи между двумя переменными. При изучении зависимости переменной Y от переменной Х выборочный коэффициент корреляции обозначается как rxy. При изучении зависимости переменной Х от переменной Y выборочный коэффициент корреляции обозначается как ryx.


Выборочный коэффициент корреляции является оценкой коэффициента корреляции Pxy генеральной совокупности.


Выборочный парный коэффициент корреляции ryx:




где ух – среднее арифметическое произведения факторной и результативной переменных:



S y – выборочное среднеквадратическое отклонение результативной переменной у , показывающее, на сколько единиц в среднем отклоняются значения результативной переменной уот ее среднего значения y–:


у 2 – среднее значение из квадратов значений результативной переменной у :


Выборочный коэффициент корреляции обладает следующими свойствами:

---

1) по абсолютной величине выборочный коэффициент корреляции не превосходит единицы: | r yx | ≤ 1, или –1 ≤ ryx ≤ 1;

2) если ryx = 0, т. е. выборочный коэффициент корреляции равен нулю, то переменные Y и Х не связаны статистической зависимостью. В этом случае проведение регрессионного анализа между исследуемыми переменными считается нецелесообразным;


3) если |ryx| = 1, т. е. выборочный коэффициент корреляции по абсолютной величине равен единице, то наблюдаемые значения исследуемых переменных связаны линейной функциональной зависимостью;


4) если выборочный коэффициент корреляции принадлежит интервалу от нуля до единицы, то связь между исследуемыми переменными прямая; если же выборочный коэффициент корреляции принадлежит интервалу от нуля до минус единицы, то связь между исследуемыми переменными обратная.

5. 
   Объясните сущность метода анализа динамического ряда.
   

Ответ: Комплексный анализ динамических рядов, как правило, включает не только расчет характеристик интенсивности изменения уровней ряда при переходе от одного момента или промежутка времени к другому (абсолютных приростов, коэффициентов и темпов роста и прироста), а также нахождение обобщенных средних характеристик (среднего уровня ряда, средних темпов роста и прироста), но и выявление основных закономерностей в развитии динамического ряда. Определение тенденции развития, построение модели, описывающей изменение явления во времени, прогнозирование явления - все это важнейшие задачи при изучении динамических рядов экономических и социальных показателей.


На формирование уровней динамического ряда влияет множество различных факторов, которые по характеру воздействия можно объединить в три группы:

1. 
   
   действующие долговременно и определяющие основную тенденцию развития явления;
   
2. 
   
   действующие периодически - сезонные и циклические колебания;
   
3. 
   
   вызывающие случайные колебания уровней динамического ряда.
   

---

Соответственно, для анализа закономерности изменения уровней ряда динамики во времени применяют следующую модель:




где Тt - основная тенденция ряда (тренд);


St - циклические (в частности, сезонные) колебания;


еt - случайные колебания.


В аддитивной модели ряд динамики представлен как сумма перечисленных компонент [yt = Tt + St + et], в мультипликативной модели - как их произведение [  ]. В дальнейшем будем исходить из предположения мультипликативной формы связи между компонентами ряда динамики.

Тенденцией развития, или трендом, называется сформировавшееся направление развития явления во времени под воздействием постоянно действующих факторов. Судить о наличии тенденции в динамическом ряду на основе его визуального анализа можно лишь тогда, когда четко видно, что при переходе от одного момента времени к другому уровни ряда возрастают или убывают. Однако, как правило, нельзя сразу сказать, есть или нет тенденция в изменении уровней динамического ряда. Для этого применяются специальные методы.

К методам выявления основной тенденции развития динамического ряда (Тt) относятся:

• 
  
  метод укрупнения интервалов;
  
• 
  
  метод скользящей средней;
  
• 
  
  аналитическое выравнивание динамических рядов.
  

Задачи:

1. 
   Рассчитать коэффициенты для различных видов зависимостей. Исходные данные в табл.3
   

Таблица 3. Регрессионный анализ.

Значения вел X № варианта	10	20	30	40	50
1	7,38	18,15	44,64	109,79	270,06
2	30	50	70	90	110
3	23,94	58,95	99,87	145,16	194,01
4	126,19	54,92	33,77	23,91	18,29
5	166,44	55,41	18,44	6,14	2,04

---

Решение:

Система нормальных уравнений.


Линейная зависимость

Для расчёта параметров регрессии построим расчётную таблицу

	x	y	x2	y2	x*y
	10	7,38	100	54,4644	73,8
	20	18,15	400	329,4225	363
	30	44,64	900	1992,7296	1339,2
	40	109,79	1600	12053,8441	4391,6
	50	270,06	2500	72932,4036	13503
∑	150	450,02	5500	87362,8642	19670,6

Для наших данных система уравнений имеет вид
Домножим 1-е уравнение системы на (-30), получим систему, которую решим методом алгебраического сложения.
Откуда Найдём :
Уравнение линейной регрессии:

Экспоненциальная зависимость

---

Смотрите также файлы

• Принципы расчета нормативов допустимых выбросов (ндв), структура документа и система утверждения.ppt

• Характеристика коллектива 7 класса.docx

• Конспект утренней гимнастики с обручем в средней группе.docx

• Для решения этой задачи мы используем теоретический материал, изложенный в работах разных авторов, например, Н. Н. Барановой, м в. Григорьевой, Леонида Пономареко и др.docx

• Тесты по курсу Агроэкономика с основами организации.doc