Файл: Анализ ликвидности банка (Понятие ликвидности и платежеспособности банка).pdf

По данным отчета Банка России о состоянии ликвидности и финансовых рынков, в ноябре 2016 года впервые с 2011 г. произошел переход к структурному профициту ликвидности, но это состояние не было стабильным, и уже в декабре банковский сектор вновь вернулся к дефициту. Это обстоятельство было связано с увеличением спроса на наличные денежные средства в банках. Но уже во второй половине января, структурный профицит ликвидности снова сформировался в банковском секторе. По оценкам экспертов, профицит сохранится до конца 2017 года, что обусловлено финансированием дефицита бюджета за счет суверенных фондов.

В этих условиях основным инструментом Банка России является проведение депозитных аукционов на срок 1 неделя, которые работают симметрично с недельным РЕПО. На основе прогноза состояния ликвидности банка, анализа спроса и предложения на нее, Банк России принимает решение о проведении определенных операций. В случае, если спрос превышает предложение, операций по предоставлению ликвидности, в противном случае - на ее поглощение. Если объемы банковского предложение совпадает с расчетным лимитом Банка России, краткосрочные ставки межбанковского рынка будут близки к ключевой. В августе 2016 года, впервые за долгое время был проведен депозитный аукцион, в результате которого регулятор изъял денежные средства в сумме 100 млрд. рублей, всего 62 банка приняло участие в нем, но объем предложения со стороны банков превысил расчетный лимит.

Стоит отметить, в условиях структурного профицита ликвидности, возникают трудности в реализации процентной политики Банка России и достижении оперативной цели, а именно, сохранение краткосрочных ставок вблизи ключевой. В этом и есть разница между структурным избытком ликвидности и дефицитом, который является более эффективным с позиции сохранения ставок на межбанковском рынке в середине процентного коридора.

В ситуации избытка ликвидности, даже при условии проведения депозитных аукционов, эффективность процентной политики Банка России снижается и она теряет свои рычаги влияния на рынок.

Проблема заключается в том, что в положении структурного избытка ликвидности, деньги достаются банкам дешевле, чем по ключевой ставке, что смещает рыночные ставки в нижней границе процентного коридора.

Кроме того, в условиях профицита, существует опасность роста инфляции из-за снижения стоимости заемных средств для банков и, как следствие, доступность кредитов для населения будет увеличиваться, что может быть отражено в увеличении спроса на товары и услуги с их стороны, тем самым подстегнув инфляцию.

---

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что на современном этапе банковский сектор в России находится в условиях профицита ликвидности, и важным условием проведения эффективной денежно-кредитной политики является использование Банком России инструментов по ее абсорбированию.

Данный фактор позволит предотвратить сильные колебания ставок на денежном рынке и риск роста инфляции.

2. и на России

2.1. Сбербанка

– это российской экономики, ее системы. Банк дает и семье.

На долю по 28,6% (по состоянию на 1 2017 года).

Банк и долю на вкладов. На его долю 44,9% населения, 37,7% и 32,7% (по на 1 2017 года).

Сбербанк – это 16 и 16,5 в 83 Федерации, на 11 поясов. сеть из банков, и в СНГ, и Европе, Турции, Великобритании, США и других странах.

в 127 млн. и 10 млн. за ее пределами, 1,1 млн. в 22 присутствия.

для широк: от и до карт, переводов, и услуг.

Все в по фабрика», для кредитных и портфеля.

удобным, и технологичным, с все клиентов. В банке обслуживания, в входят:

• 24 млн. пользователей);
• для 1 млн. пользователей);
• банк» 24 млн. пользователей);
• одна из в мире и 90 тыс. устройств).

и карт. банк, и BNP Paribas, под брендом Cetelem, кредитования».

Банк все клиентов, на долю и 33 % банка. – это и крупнейших клиентов.

– это команда, в 325 тыс. сотрудников, над в с и уровня.

В 2016 году 250 тыс. прошли по программам, для с бизнес-школами.

– к и работе, компас, в ситуациях, принципы, которым мы и везде.

и Сбербанка, его роль в России. Наши клиенты, их потребности, и цели есть всей как организации. амбициозную цель – из мира - и подчеркивает, для его сотрудники, и его без их и целей. цели командой единомышленников, ценностей.

2.2. и банка

В 4 ПАО за годы.

4

активов ПАО за гг., тыс. руб.

Показатель	2017			2016			2015
	Сумма	%	ТП	Сумма	%	ТП	Сумма	%
1 средства	92549420	4,49	-11,79	104917438	4,86	123,95	46847689	3,17
2 в Федерации	31662813	1,54	-33,44	47568231	2,20	29,72	36669111	2,48
2.1 в России	9116510	28,79	-32,66	13537922	28,46	31,29	10311461	28,12
3 в организациях	31112867	1,51	-54,14	67851759	3,14	142,80	27945294	1,89
4 в ценные и финансовые активы, в для продажи	190263930	9,24	72,73	110149529	5,10	36,23	80851936	5,47

---

5 вложения, до погашения	83743599	4,07	50,60	55606635	2,58	-	0	0
6 активы, по или убыток	147502924	7,16	-36,46	232161326	10,76	105,61	112913149	7,64
7 задолженность	1398956141	67,96	-4,92	1471399625	68,20	34,40	1094782588	74,10
8 к на прибыль	3435845	0,16	164,63	1298362	0,06	-	0	0
9 актив	0	0	-100	3258156	0,15	-	0	0
10 средства, активы и запасы	19019427	0,92	6,78	17811828	0,82	16,68	15265300	1,03
11 активы	60314889	2,93	32,99	45353260	2,10	-26,86	62014146	4,19
12 активов	2058558855	100	-4,58	2157376149	100	46,03	1477289213	100

Из данных, в таблице, видно, что к 2016 году на тыс. руб. и в тыс. руб. К 2017 году на тыс. руб. и тыс. руб. статьей в на задолженность. В 2015 и 2016 году активы, по или убыток», в 2017 году ее удельный вес в снижается, и в и активы, в для продажи». вес в объеме незначителен, но активы. Темп с 2016 по 2017 год и – 4,58%.

средств, организаций в ЦБРФ, в организациях, в России.

ПАО за годы.

6. ПАО за 2015 год

из представленной диаграммы, доля в ПАО задолженности. Ее вес в 74,10%. активом банка. Доля незначительна, но она активов.

ПАО за 2016 год.

7. ПАО за 2016 год

К 2016 году доля задолженности на 5,9% и в 2016 году вес в в банка. Темп за 34,40%. на 376617037 тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. в за год. в баланса, так как его доля в наибольшей по с показателями. Это о том, что в этот банк свои за счет ссуд, клиентам.

---

Доля в и активы, в для в за уменьшилась на 0,37% и в 2016 году вес в активов. в и активы, в для продажи, на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп прироста за год 36,23%.

Доля средств, и на 0,21% по с 2015 и в 2016 году в банка. средств, активов и на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп за 16,68%.

Доля по с 2015 на 1,69% и в 2016 году 4,86% в активов банка. на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп за 123,95%.

Доля в на и в 2016 году 3,14% в банка. в на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп в за год 142,80%.

величины в 2016 году за счет доли активов, по или убыток. Доля на 3,12% и в 2016 году в банка. увеличился на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп активов, по или за 105,61%.

вес к на в банковских незначителен, но к 2016 году его доля до в активов. к на к 2016 году до тыс. руб.

В 2016 году вес составил в активов, тыс. руб.

Доля в на 2,09% и в 2016 году 2,10%. уменьшился на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп за год (-26,86%). Это о том, что по банк хуже, чем в 2015 году.

ПАО за 2017 год.

9. ПАО «Сбербанк за 2017 год

из диаграммы, выводы. доля в за 2017 год задолженности. ее доля в 2017 году на 0,245 и в банка за год. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. Темп и - 4,92%. Это о том, что в 2017 году было выдано ссуд клиентам, чем в годы.

За год уменьшилась, но в за долю. для выгодна доходности, и риска.

В 2017 году доля в и активы, для на 4,14% и в банка 9,24%. в и активы, в для продажи, на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб.

Темп за год 72,73%. К относятся в и организации, чья доля к 2016 году на 3,38% и на 0,88% к 2017 году. в и к 2016 году на тыс. руб. и к 2017 году на тыс. руб.

К 2017 году доля средства, и увеличилась на 0,1% и в банка. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. Темп за год 6,78%.

К 2017 году доля в активов на 0,37% и 4,49%. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. Темп с 2016 по 2017 год - 11,79%. Это о том, что к 2017 году состояние ПАО России».

Доля в к 2016 году на в и на 0,66% к 2017 году. на тыс. руб. к 2017 году. Темп показателя за год и – 33,44%. К в России. К 2017 году их доля на 0,33%. в на тыс. руб. к 2017 году. Темп за 2015/2016 год темп и - 32,66%.

К 2017 доля в на 1,63% и в 1,51%. в на 36738892 тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. Темп за год и - 54,14%. образом, по банк хуже, чем за год.

Доля активов, по или к 2017 году уменьшилась на 3,6% и в 7,16%. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. Темп за год и -36,46%.

Доля вложений, до в структуре всех на 1,49% к 2017 году. на тыс. руб. к 2017 году. Темп вложений, до за год 50,60%. отметить, что в 2015 году не имел доли в активов.

Удельный вес к на в к 2017 году еще на 0,1%. к на на тыс. руб. к 2017 году. Темп за год 164,63%.

К 2017 году доля показателя на и в вес 2,93%. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб.

---

Темп активов за год 32,99%.

В 5 ПАО в гг., тыс. руб.

5

ПАО за гг., тыс. руб.

Показатель	2017			2016			2015
	Сумма	%	ТП	Сумма	%	ТП	Сумма	%
1 Кредиты,	26860955	1,47	-92,06	338547002	17,09	264,29	92931983	6,94
2 кредитных организаций	176516775	9,64	-15,31	208426055	10,52	20,85	172452618	12,88
3 клиентов, не организациями	1424717125	77,77	28,33	1110177453	56,05	25,82	882319242	65,90
3.1 лиц в том предпринимателей	624466860	43,83	26,96	491879792	44,31	32,38	371557321	42,11
4 обязательства, по или убыток	57139861	3,12	-63,68	157320523	7,94	211,23	50546931	3,77
5 обязательства	78316348	4,27	-28,79	109988998	5,55	7,03	102762082	7,67
6 по на прибыль	1789713	0,08	1345,22	123837	0,006	-	-	-
7 Отложенное обязательство	7316847	0,39	1413,44	483458	0,02	-	-	-
8 обязательства	49509256	2,70	28,15	38634616	1,95	23,87	31189744	2,32
9. на по характера, и с зон	9847087	0,54	-41,29	16773475	0,84	155,25	6571466	0,49
10 пассивов	1832013967	100	-7,49	1980475417	100	47,93	1338774066	100

---