Файл: Анализ ликвидности банка (Понятие ликвидности и платежеспособности банка).pdf

данные, в таблице, видно, что пассивов меняется. За год на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. К 2017 году на тыс. руб. и тыс. руб. в банка клиентов, не и лиц. Темп с 2016 по 2017 год и – 7,49%. показателей как «Кредиты, и ЦБРФ», организаций», обязательства, по или убыток», обязательства», на по характера, прочим и с зон».

ПАО за 2015 год.

10. ПАО за 2015 год

из видно, что долю в структуре клиентов, не организациями. Их доля в банка. показателем, чья доля в ПАО России», кредитных организаций. Их доля в 12,88%. Доля в банка. Доля незначительна, но она пассивов банка.

ПАО за 2016 год, на 11.

11. ПАО за 2016 год

К 2016 году доля клиентов, не в ПАО «Сбербанк на 9,85%. клиентов, не организациями, к 2016 году на тыс. руб. Темп клиентов, не за год 25,82%.

К 2016 году доля организаций на 2,36% и в банка. на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб. Темп за год 20,85%.

Доля показателя, как кредиты, депозиты и к 2016 году на 10,15% и в банка. кредитов, и Федерации к 2016 году на тыс. руб. и тыс. руб.

Темп за год 264,29%.

Доля на по характера, и с резидентами зон за год в на 0,35% и в 2016 году вес, 0,84%. на тыс. руб. и в 2016 году тыс. руб.

Доля обязательств, по справедливой или к 2016 году на 4,17%. к 2016 году на тыс. руб. Темп за год 211,23%.

Доля в всех уменьшилась на 2,12% к 2016 году. на тыс. руб. к 2016 году. Темп за год 7,03%.

Доля по на в всех увеличилась к 2016 году до 0,006%. к 2016 году на тыс. руб.

Доля в всех к 2016 году до 0,02%. к 2016 году до тыс. руб.

Доля в ПАО «Сбербанк на 0,47%. на тыс. руб. к 2016 году. Темп за год 23,87%.

ПАО за 2017 год.

12. ПАО «Сбербанк за 2017 год

из выводы. долю в на клиентов, не организациями. К 2017 году доля клиентов, не являющихся на в всех банка. клиентов, не на тыс. руб. к 2017 году. Темп клиентов, не организациями за год 28,33%. Из следует, что ПАО на то, в доля клиентов. Это с издержками, но банк зависимым от населения, что на банка.

клиентов, не организациями, растёт. В показывает, что ПАО свои с коммерческим и в нем. Тот факт, что на долю в пассивов, банк с и о том, что банк и с на свое будущее развитие.

К клиентов, не организациями, лиц, в том предпринимателей. Доля на 2,2% к 2016 году и на 0,48% к 2017 году в клиентов, не организациями. также на тыс. руб. к 2016 году и на тыс. руб. к 2017 году. Темп лиц, в том за год 32,38%, за год 26,96%.

К 2017 году доля в пассивов на 0,88% и 9,64%. на тыс. руб. и в 2017 году тыс. руб. За год темп и - 15,31%. Это говорит о том, что к 2017 году.

---

В 2017 году доля «Кредиты, и на в банка и 1,47%. кредитов, и к 2017 году на тыс. руб. и тыс. руб. Темп за темп и равен - 92,06%.

В 2017 году доля на по характера, и с зон» на 0,3% и на тыс. руб. Темп показателя за год и - 41,29%.

Доля обязательств, по или убыток, к 2017 году на 4,82 в банка. на тыс. руб. к 2017 году. Темп за год темп прироста и - 63,68%.

Доля в всех к 2017 году на 1,28%. к 2017 году на тыс. руб. Темп за 2017/2016 год был и -28,79%. о не за счет бумаг.

Доля по на в всех увеличилась к 2017 году на 0,074%. к 2017 году на тыс. руб. Темп за год 45,22%.

Доля в всех к 2017 году на 0,37%. к 2017 году на тыс. руб. Темп прироста за год 13,44%.

Если обязательства, то их доля в всех на 0,75% к 2017 году. на тыс. руб. к 2017 году. Темп за год 28,15%.

образом, рассмотрев и с 2015 по 2017 год, вывод, что ПАО хуже в 2017 году. Это напряженности, в сейчас.

2.3. Анализ и банк

ПАО в ЦБ РФ, за его деятельностью, о по форме.

ПАО России» в 6.

6

ПАО России»

показателя	Обозначение	Норматив	значение		2017 к 2016
			2016	2017	Абс.	Относ.
капитала	Н1.1	4,5	14,1	25,3	+11,2	79,43
банка	H1.2	6	14,1	25,3	+11,2	79,43
собственных банка	Н1.0	8	21,0	29,9	+8,9	42,38
банка	Н2	15	57,0	39,9	–17,1	–30,0
банка	НЗ	50	310,2	482,5	+172,3	55,54
ликвидности	Н4	120	22,0	25,5	+3,5	15,9
рисков	Н7	800	101,4	121,2	+19,8	19,53

На 6 сделать о ПАО в 2017 году. Так (Н1.1) 25,3 пункта, что выше значения, а темп 79,43%, так же банка (H1.2) на 79,43% и 25,3 пункта, Н1.0) с 21 до 29,9 пунктов. о том, что ПАО средств на уровне, и ПАО операций.

---

Из видно, что (Н2) за гг. с 57% до 39,9%, за счет на и на вкладах «до востребования». и активы, на средств, как наличным, так и (из счета).

На находится в пределах, что как достаточную.

(Min 50%) в 2017 году 482,5 пункта, так как по обязательств, как лиц, так и организаций, с и кредитов. ПАО России» вкладов, для обязательств.

(Н4) в гг. 22,0 и 25,5 соответственно, он ниже (120). Что в ПАО «Сбербанк России», так как риск в в (например, кредиты). Н4 о том, что ПАО в долгосрочные (например, банк на 25 лет, при этом на эти он у на 30 дней).

(Н7) в гг. 101,4 и 121,2 соответственно, он находится ниже (800). Что в ПАО России».

В ПАО непрерывный, ликвидности, текущей и ликвидностью.

на и ПАО обязательств, а на по ликвидности. управления включает:

риска;

ликвидности;

- мониторинг, и ликвидности.

ликвидности.

позиции дефицитом, а – средств.

риска. Мониторинг, и риска, в том на предмет ограничений, ПАО с риска. и риска мер его минимизации. Ниже мер ликвидности:

по капитала, фондирования, продуктов;

по страхование;

по прекращению кредитования, расходов.

За ПАО подразделения:

– подразделение, за ликвидности;

и отчетности – подразделение, по ликвидности, и бюджетированию;

– подразделение, за и на в ликвидности, а в целях дохода.

ликвидности.

В деятельности, ПАО риска, а при меры по снижению, передаче либо риска.

ПАО активов, для и ликвидных и к на с за коэффициентов требованиям.

ПАО за гг. 7).

7

ПАО России»

Показатель	2016	2017	изм–е, +/–		Темп роста, %
рычаг	7	6,27		–0,73	89,57
рычага	6	5,27		–0,73	87,83
Показатель капитала	14,28	15,95		+1,67	111,69
ресурсов	0,92	0,95		+0,03	103,26
средства	5 881 835	6 047 322		+165487	102,81
не организаций	5 419 752	5 740 762		+321010	105,92
Доля не в пассивах	0,85	0,93		+0,08	109,41
на обязательства	7,22	4,97		–2,25	68,84
лет и года в собствен. капитала	4,73	–0,08		–4,81	1,69

---

В результате ПАО выводы.

на 10,43% и в 2017 году 6,27 пункта, это о том, что ПАО России», что приводит к его неплатежеспособности. Это с в нее за риск.

и средств на 0,73 и 5,27 пункта, что к (в этом капитала, а при от его использования).

достаточности на 1,67 и 15,95 пункта, что ПАО России», так как его с увеличивается.

на 0,03 и 0,95 пункта, на основании чего вывод, что всех на ПАО без изменений.

ПАО в 2017 году на млн. руб., о том, что средства организаций, клиентов, не и в 2017 году, на 2,81%, что в банка.

не на 321010 млн. руб., темп 5,92%, на вывод, что ПАО для базы к на у кредитных организаций.

Доля не в ПАО на 0,08 и 0,93 пункта, то есть неизменной.

на на 2,25 и 4,97 пункта, что положительным в ПАО России».

лет и года в на 4,81 и -0,08 пункта.

рычага и его за не было.

активов, в с и активов, для нет.

На проведенного ПАО России», вывод, что за 2017 год все нормативов, от 3 2012 № «Об банков», то есть ПАО России» свои в срок и к платежеспособным.

2.4. банка

как положительные, так и в ПАО в 2017 г.:

- показатель на 3,4%, а с 2 в гг. до 1 в 2017 г., что как и на банка;

- показатель оптимальным. Рост 1,7%. по к гг. не и 1 баллу, что по Метелева С. Е.;

на 20,4% и по бумаг, в для в дополнительного капитала. с 1 в гг. до 2 в 2017 г. и на устойчивости;

1,2, что по финансовой банка.

В 8 и ПАО за гг.

8

ПАО России» за гг., %

Код	Показатель	вес	2015		2016		2017
и капитала			оценка	балл	оценка	балл	оценка	балл
ПД1	активов	3	1,4	1	1,0	2	2,3	1
ПД2	капитала	3	15,7	1	9,4	1	17,6	1
и расходов
ПД3	доходов	2	1,1	1	6,6	1	0,2	1
ПД4	расходов	2	29,3	1	39,3	1	25,6	1
операций и в целом
ПД5	маржи	2	4,4	2	3,8	2	5,5	1
ПД6	от операций	1	6,9	3	6,2	3	8,1	2
РГД	< 2,3)		1,3		1,5		1,1

---

как положительные, так и в управлении ПАО в 2017 г.:

1,3%, что тенденцией. по к 2016 г. до 1 балла, что как и на финансовой банка;

на 8,2%, что положительно. по к г. г. не и 1 баллу, что по С. Е.;

в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 6,4% и о от доходов. по к гг. не и 1 баллу, что оценкой;

- на структуры на 13,7% расходов. по к г. г. не и 1 баллу, что оценкой;

1,7%, а балльная с 2 в г. г. до 1 в 2017 г., что как и на банка;

от операций на 1,9% как и на и рентабельности.

В ПАО положительные тенденции:

с 1,5 в 2016 г. до 1,2 в 2017 г., что об устойчивости;

с 1,5 в 2016 г. до 1,1 в 2017 г. устойчивости;

в 2017 г. по к 2016 г. не изменилась.

Таким образом, ПАО по с методики, значения.

по 2017 г. ПАО хорошую устойчивость, с ликвидности, и доходности, а от рынка.

На ПАО капитала, и пассивов, и риски. Основными риска, на ПАО России», риск ликвидности.

Для и и критерии, в России от 11.06.2014 г. № «О в ее для в вкладов».

В 9 показатели, на ПАО России» в гг.

9

для ПАО в гг.

и его норматив	по годам			отклонение, +/-
	2015	2016	2017	2016 к 2015	2017 к 2016
доли ссуд, % ≤ 10,0)	1,9	3,0	2,3	+1,1	-0,7
на потери по и иным активам, % ≤ 15,0)	5,1	6,1	6,7	+1,0	+0,6
задолженность, млн. руб.	16633359	17788327	17216654	+1154968	-571673
на потери, млн. руб.	865945	1103624	1171778	+237679	+68154
рисков, % ≤ 800,0)	210,6	197,5	129,6	-13,0	-67,9
по банка, % ≤ 3,0)	1,0	0,8	0,5	-0,3	-0,2

В 2017 г. как положительные, так и показателей ПАО России»:

доли ссуд на 0,7%, на 67,9% и по на 0,2% к факторам, влияющим на банка;

на по и иным на 0,6% и на на млн. руб. при на млн. руб. негативно.

всех рассчитанных ПАО значениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

---