Файл: Инструменты финансового рынка и инвестиционный портфель.pdf

1
РОССИЯ, 119991, Москва, Ленинские горы,
ГСП-1 МГУ имени М.В. Ломоносова, д.1. стр.52
Тел.: +7 (495) 939-22-02
Факс: +7 (495) 939-22-50 e-mail: mail@mgubs.ru http://mgubs.ru
«Финансовые рынки и институты»
Домашнее задание
по теме «Инструменты финансового рынка и инвестиционный портфель»
Пожалуйста, внимательно читайте примечания!
Задание
1. Тенденции развития рынка
Укажите (не более 150 слов) основные особенности / тенденции развития фондового рынка
России на настоящий момент, по вашему мнению.
2. Кредитные инструменты и процентные ставки
На сайте одного из магазинов бытовой техники представлен следующий вариант кредитования покупателей.
10-10-10 - доступен онлайн
•
Сумма кредита: от 3000 до 100000 руб.
•
Срок кредита: 10 мес.
•
Первоначальный взнос - 10% от стоимости Товара;
•
Ежемесячный платеж – 10 % от стоимости товара;
•
Полное досрочное погашение задолженности по Договору с Заемщиком возможно не ранее, чем через 3 месяца после его заключения.
Рассчитайте фактическую процентную ставку по данному кредиту. Опишите ход решения.
3. Рынок облигаций
Для выполнения задания рекомендуется в первую очередь использовать сайты www.rusbonds.ru,
www.cbonds.ru, www.moex.com.
Выберите 1 эмиссию корпоративных облигаций компании, представляющей вашу отрасль
(см. стр. 3) и находящихся в обращении по состоянию на март 2023 г.
Примечание: в случае наличия нескольких эмиссий, размещенных одной компаний, выбрать
только одну эмиссию данной компании.
3.1. Постройте таблицу, содержащую основные параметры эмиссии, важные для анализа облигаций (набор параметров определите самостоятельно).
3.2. Определите наличие кредитных рейтингов у эмиссии и представьте результаты в виде таблицы, содержащей наименование эмиссии и значение рейтинга отдельно по каждому рейтинговому агентству.
3.3. Приведите данные по купонной доходности и доходности к погашению по каждой эмиссии на последнюю дату, когда совершались сделки по данным бумагам.
3.4. Определите сумму средств, которую инвестору будет необходимо заплатить за приобретение одной облигации данного выпуска (в рублях) на последнюю дату, когда совершались сделки по каждой из облигаций.

2
4. Рынок акций
Расчеты рекомендуется производить в первую очередь по данным, представленным на сайте
Московской биржи.
Выберите 5 акций из списка акций для расчета Индекса МосБиржи в соответствии с указаниями (см. стр. 3) (список акций, действующий на дату выполнения задания, можно найти на сайте Московской биржи).
4.1. Представьте выбранные бумаги в виде таблицы, содержащей наименование эмитента, тип акции, ее тикер, общее количество акций данного типа и их номинальную стоимость.
Проранжируйте акции по их доле в Индексе МосБиржи и укажите котировальный список, в который включены данные бумаги.
4.2. Определите, выплачивались ли по данным акциям дивиденды за 2021-2022 гг., и представьте данные в виде таблицы с указанием размера дивидендов, показателя дивидендной доходности, даты (дат) закрытия реестра по каждой акции и даты (дат) общего собрания акционеров компании.
4.3. Постройте самостоятельно график с ценой любой акции из выборки и объемом торгов по ней на ежедневной основе с начала 2022 г. (Предварительно изучите, как подобные графики представлены в аналитических обзорах инвесткомпаний и банков).
4.4. Рассчитайте стандартное отклонение месячной доходности (без учета дивидендов) за
2021-2023 г. по каждой акции. Определите попарные коэффициенты корреляции доходности по всем акциям, а также коэффициенты корреляции доходности каждой акции и индекса МосБиржи.
4.5. Рассчитайте коэффициент бета по каждой акции по данным за тот же период.
4.6. Опишите, каким образом вы бы сформировали портфель из рассмотренных акций на текущий момент?
Примечания:
1. Большая просьба – при выполнении тех заданий, где требуется что—либо
прокомментировать или аргументировать, не нужно вставлять в ответ заимствованные
откуда-либо фрагменты текста (даже при выставлении ссылок). За это баллы ставиться
точно не будут. Требуется именно ваш личный комментарий по конкретному вопросу.
2. При выполнении задания необходимо помнить о формате предоставления данных. Текст и все
данные должны быть представлены в едином стиле, и работа в целом должна быть аккуратно
оформлена. Преподавателю должно быть удобно читать представленную информацию, и это
также является одним из критериев оценки.
3. В работе должны содержаться ссылки на все используемые источники данных, а также должны
быть представлены все формулы, по которым производятся расчеты.

3
Распределение
Отрасль (рынок облигаций)
№ компаний в списке для расчета индекса МосБиржи
Абрамова Диана банки и фин. институты
3, 8, 23, 32, 39
Авдалян Арман транспорт
5, 7, 11, 25, 31
Алиева Назмият металлургия (вся)
3, 19, 25, 30, 33
Астапенко Анна энергетика
4, 15, 18, 26, 32
Бакуридзе Александр нефтегазовая
3, 7, 17, 31, 39
Бовыкин Никита химия/нефтехимия
2, 6, 18, 24, 40
Большедворская Софья пищевая
9, 20, 25, 29, 37
Боярская Мария связь
1, 10, 22, 34, 40
Быховский Семен торговля
2, 11, 13, 27, 33
Галеева Анфиса транспорт
2, 19, 25, 28, 38
Демирова Сижара металлургия (вся)
9, 17, 21, 33, 34
Кварацхелия Тамар энергетика
5, 12, 13, 27, 35
Кудрявцева Мария нефтегазовая
9, 17, 24, 36, 38
Лопатина Елизавета химия/нефтехимия
6, 15, 20, 26, 37
Магомедов Гамид пищевая
1, 8, 21, 29, 32
Манукян Анета банки и фин. институты
7, 14, 15, 30, 39
Манукян Ариана торговля
2, 15, 20, 25, 36
Мартынова Марина транспорт
9, 10, 19, 27, 35
Маэда Тойоки металлургия (вся)
3, 13, 21, 30, 33
Мхитарян Гоар нефтегазовая
4, 8, 11, 21, 25
Поддубный Даниил химия/нефтехимия
3, 6, 11, 27, 37
Саламатин Степан пищевая
5, 13, 30, 33, 35
Сираканян Светлана машиностроение
3, 14, 22, 31, 35
Фарманян Мхитар связь
4, 12, 29, 36, 40
Хачатурянц Диана банки и фин. институты
5, 10, 17, 30, 37
Шагаев Владислав транспорт
6, 15, 20, 23, 33
Якимец Алексей металлургия (вся)
7, 12, 18, 20, 36