Файл: В.А. Гоголин Финансовая математика.pdf

15

принять 1-ю стратегию.

По критерию Гурвица при k = 0,2

W = max{ (-10 0,2+15 0,8); (-20 0,2+30 0,8); (-30 0,2+45 0,8)} ={ 10; 20; 30} = 30, что дает основание принять 3-ю стратегию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для выбора индивидуального задания используются две последние цифры номера зачетной книжки – число десятков и число единиц, которые после увеличения на единицу дают числа m и n. (Если последние цифры 24, то m = 3; n = 5).

1. Получен кредит в размере m млн р. под n % ежемесячно. Какая сумма должна быть возвращена через (m + n) месяцев при простом проценте? Какая должна быть процентная ставка при сложном проценте, чтобы за это же время возвращаемая сумма была та же, что и при простом проценте?

2.Заемщик должен одному кредитору три различные суммы: m тысяч рублей с выплатой через 3 месяца, n тысяч рублей с выплатой через 4 месяца, (m + n) тысяч рублей через 6 месяцев. Через какой срок заемщик может погасить весь долг сразу, если кредиты брались под простую годовую ставку (10+m)%?

3.Фирме требуется накопить (100+100m) тыс.р. для покупки оборудования через [4+((-1)m+(-1)n)/2] лет. Для этого в конце каждого полугодия на счет в банке собираются делать взнос. Какова должна быть величина этого взноса, если банк начисляет проценты ежеквартально по ставке сложных (10+n)% годовых? Найти современную стоимость этой ренты.

4.Некто хочет вложить определенную сумму в финансовую операцию на срок [8+(-1)m +(-1)n] месяцев. Он рассматривает следующие варианты:

а) положить в банк под простые (20+n)% годовых; б) положить в банк под сложные (20+n)% годовых с начислением в конце каждых двух месяцев; в) купить облигацию по курсу (80+m)% с тем же сроком погашения.

16

Какой из вариантов выбрать?

5.Банк учел вексель по простой учетной ставке d=n% годовых за (100+m) дней до срока выплаты и кроме того удержал комиссионные в размере 0,m% от номинала. Оценить доходность этой операции в виде годовой ставки: а) простых, б) сложных процентов.

6.Выбрать решение о поставках продукции в условиях неопределенности спроса по следующей матрице полезности (k=0,m)

ЛИТЕРАТУРА

1. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. –

М.: Приор, 1999. – 144 с.

2. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 128 с.

3.Кочович Е. Финансовая математика. – М.: Финансы и статистика. – М.: Юнити, 1994. – 371 с.

4.Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: Юнити, 1999. –

247 с.

5.Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.

–М.: Дело Лтд, 1995. – 320 с.

6.Фомин Г.П. Финансовая математика: 300 примеров и задач. Учеб. пособие. – М.: “Гном – Пресс”, 2000. – 120 с.

17

Составители

Вячеслав Анатольевич Гоголин и др.

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Программа, методические указания и контрольная работа для студентов экономических специальностей заочной формы обучения

Редактор З.М. Савина

ЛР № 020313 от 23.12.96.

Подписано в печать 27.11.2000. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 150 экз. Заказ .

Кузбасский государственный технический университет. 650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография Кузбасского государственного технического университета. 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.