Файл: Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка.pdf

Таким образом, наибольшую долю в структуре кредитов Центрального банка Российской Федерации, предоставленных кредитным организациям, каждый год занимают внутридневные кредиты, которые служат эффективным инструментом управления ликвидностью коммерческого банка. На втором месте – кредиты, обеспеченные активами или поручительствами. Доля кредитов овернайт достигает порядка 0,3%, когда ломбардные кредиты пользуются наименьшей популярностью среди коммерческих банков. Помимо представленных выше инструментов регулирования ликвидности банковского сектора стоит отметить операции Центрального банка Российской Федерации на аукционной основе на срок 1 неделя. Центральный банк предоставляет и изымает ликвидность на срок до одной недели путем проведения аукциона РЕПО по проценту, равному ключевой ставки. Механизм проведения аукционов РЕПО заключается в продаже и одновременном заключении договора на покупку ценных бумаг по заранее оговоренной цене. Таким образом, данная сделка представляет собой краткосрочный заем на под залог векселей, облигаций или депозитарных расписок. Такой механизм позволяет Центральному банку получать доход как результат разницы в ценах между продажей и покупкой при сниженных рисках. Используя такой способ определения объёма денежного предложения, Центральный банк оказывает влияние на такие экономические параметры, как уровень банковской ликвидности, объем денежной массы в экономике страны, уровень инфляции, темпы экономического роста.

Начиная с середины 2017 года объемы привлечения средств Центрального банка Российской Федерации в целом шли по восходящей с начала года, исключая IV квартал 2018 года, когда объем заимствований снизился с 3,3 трлн до 2,6 трлн рублей. Наглядно данные об объеме средств, полученных от Центрального банка Российской Федерации в 2016-2018 годах представлены на рисунке 3.

Рисунок 6. Средства, полученные от Центрального банка Российской Федерации в 2016-2018 годах, трлн руб.

На 1 января 2019 года привлеченные средства Центрального банка Российской Федерации находились в том или ином объеме в обязательствах 49 банков. На начало 2019 года 68,7% от 2,6 трлн рублей, полученных коммерческими банками от Центрального банка Российской Федерации, было привлечено банком «Траст», реорганизуемым в банк непрофильных активов группы ФК «Открытие»; еще 21,7% приходилось на Сбербанк.

Подводя итоги данного параграфа, необходимо отметить, что рефинансирование коммерческих банков является главным инструментом денежно-кредитной политики, с помощью которого Банка России регулирует совокупную банковскую ликвидность и старается предусмотреть и нивелировать кризис ликвидности. Система рефинансирования позволяет в больших объемах предоставлять денежные средства кредитным организациям. Изменение потребности банков в кредитах, предоставляемых Центральным банком Российской Федерации, непосредственно зависит от состояния совокупной банковской ликвидности.

2.3 Проблемы и перспективы рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации

Рынку межбанковского кредитования отводится значительная роль в повышении уровня ликвидности и платежеспособности коммерческих банков, а также в обеспечении стабильного функционирования всей банковской системы. Проанализировав рынок межбанковского кредитования в Российской Федерации за 2016-2018 годы, можно сделать вывод, что межбанковский кредит как инструмент управления банковской ликвидностью является достаточно актуальным и активно развивающимся в последнее время. Однако, стоит отметить, что данный сегмент банковских отношений является достаточно молодым, как и вся банковская система страны. Необходимо выделить общие проблемы, затрагивающие весь рынок межбанковского кредита:

1. Высокая зависимость от внешних факторов. Рынок межбанковского кредитования, как и другие сегменты финансового рынка, подвержен влиянию внешних факторов. Ухудшение политической и экономической ситуации в стране оказывают непосредственное влияние на решения, принимаемые Центральным банком Российской Федерации и, как следствие, на объем предоставляемых денежных средств кредитным организациям и величину процентных ставок межбанковского кредитного рынка.

2. Отсутствие совершенной нормативно-правовой базы. Для стабилизации оборотов и кредитных линий на рынке межбанковского кредитования немаловажную роль играет вопрос о необходимости совершенствования правовой базы, регулирующий этот рынок. Межбанковский кредитный рынок еще достаточно слабо урегулирован, в основном он базируется на всевозможных кодексах, правилах проведения операций и взаимных соглашений.

3. Ставки на межбанковском кредитном рынке все еще находятся выше докризисных, что также является одной из проблем межбанковского кредита. Однако, стоит отметить, что для решения данного вопроса, Центральным банк Российской Федерации проводит анализ экономической ситуации в стране, по результатам которого принимает решения относительно основных инструментов денежно-кредитной политики. Так, 14 июня 2019 года, совет директоров Центрального банка Российской Федерации принял решение о снижении ключевой ставки на 25 пунктов и на сегодняшний день данный показатель достигает уровня 7,5%. Снижение ключевой ставки связано с замедлением темпов годовой инфляции. Такое решение Центрального банка Российской Федерации непосредственно скажется на снижение процентных ставок по всем видам межбанковского кредитования.^[17]

Одним из основных факторов обеспечения устойчивости банковского сектора является наличие эффективного механизма управления банковской ликвидностью. Механизм управления банковской ликвидностью должен включать не только функционирующую систему инструментов рефинансирования Банка России, а в первую очередь, четко организованный межбанковский кредитный рынок, поскольку именно межбанковское кредитование является основным способом перераспределения денежных средств между коммерческими банками.

Для повышения уровня функционирования межбанковского кредитного рынка, необходимо расширить спектр существующих кредитов, более тщательно подходить к изучению контрагентов и инструментов минимизации издержек проведения операций на рынке межбанковского кредитования. Также необходимо расширить территориальное и временное пространство данного рынка. Сформировать эффективный механизм снижения и страхования рисков потерь от операций на межбанковском рынке. Данные меры позволят сохранять межбанковские связи в стабильном состоянии, минимизировать кредитные риски и риски фондирования и в целом обеспечить устойчивость банковского сектора. При условии осуществления грамотной денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации, работой над повышением технологического уровня и профессиональной деятельности коммерческих банков, а также реализации других мер совершенствования рынка межбанковского кредитования, современный рынок межбанковских кредитов имеет шансы на перспективы стабильного роста в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В теоретической части данного курсового проекта было выяснено, что под ликвидностью банка подразумевается его способность своевременно, без потерь и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства перед контрагентами. Более узким понятием ликвидности есть платежеспособность, соответствуя которой банк способен выполнить взятые на себя обязательства в определенный момент времени. Два этих понятия тесно соприкасаются, но специфические, незаметные на первый взгляд различия следует различать для того, чтобы провести точный анализ финансовых показателей банка, его надежности и устойчивости. Исходя из Инструкции ЦБ РФ 180-И «Об обязательных нормативах банков», с начала 2020 года замененного на Инструкцию 199-И, было выявлено о существовании трех нормативов ликвидности банка, а именно: норматив мгновенной ликвидности (H2), норматив текущей ликвидности (H3) и норматив долгосрочной ликвидности (H4). Рассчитывая коэффициент ликвидности, банк способен анализировать свою устойчивость и подмечать какие-либо отклонения от нормы, чтобы вовремя принять меры по регулированию ликвидности. Важнейшим инструментом для регулирования ликвидности является межбанковское кредитование.

Рынок, на котором заключаются кредитные соглашения между банками не обособлен, он находится в тесной взаимосвязи с другими сегментами финансового рынка, обеспечивая перераспределение ресурсов между ними, что и является его одной из важнейших функций, наряду с функциями управления доходности банков и регулирующей функцией. Для кредитных организаций межбанковское кредитование является основным источником заемных средств.

Рынок межбанковского кредитования в Российской Федерации имеет ряд специфических особенностей, таких как, например, краткосрочность и слабое взаимодоверие участников кредитования, что является причиной достаточно высокой волатильности процентных ставок. Наша банковская система состоит из двух уровней, первый уровень в системе которой занимает мегарегулятор. Центральный банк с помощью своей денежно-кредитной политики способен влиять на ликвидность и устойчивость подвластных ему коммерческих банков. Методом денежно-кредитной политики, проводимой Центробанком в отношении кредитных организаций, является рефинансирование. Так он обеспечивает баланс спроса и предложения кредитных средств на рынке МКБ. Второй уровень банковской системы представляет собой взаимоотношения между самими кредитными организациями.

Как было проиллюстрировано во второй главе, межбанковское кредитование ускоренными темпами набирает популярность и пользуется большим спросом, нежели в докризисное время. Получив доступ к межбанковскому кредитному рынку небольшие коммерческие банки смогут пользоваться действующим инструментом управления своей ликвидностью, смогут увеличить свои доходы, что приведет к развитию кредитных отношений в регионе и, как следствие, улучшит экономическую ситуацию в стране в целом, а крупные банки, которые будут выступать в роли кредитора, получат заемщиков, чьи обязательства не будут иметь высокий риск, так как денежные средства будут выдаваться под гарантию Центрального банка Российской Федерации. Выравнивание ликвидности банковского сектора по всей территории страны произойдет не сразу и результат от предлагаемых мер по гармонизации межбанковского кредитного рынка будет виден по прошествии определенного количества времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018).
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. 01.01.2008).
3. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (отменена ЦБ 01.01.2020).
4. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008).
5. Годовой отчет Банка России за 2016, 2017 и 2018 года. – Москва, 2018.
6. Костерина Т. М. Банковское дело. Учебник / Т.М. Костерина. – Москва: Юрайт, 2014.
7. Кулик С.Д. Обзор российского межбанковского кредитного рынка: проблемы и перспективы / С.Д. Кулик /Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки. – 2017. – № 11(40). – С. 23.
8. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Г.М. Колпакова. – Москва: Финансы и статистика, 2017. – 544 c.
9. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник для вузов; О.И. Лаврушин. – Москва: КНОРУС, 2016. – 800 с.
10. О.М. Маркова. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, - 2019. – 54 c.
11. Полищук А. И. Кредитная система. Опыт, новые явления, прогнозы и перспективы / А.И. Полищук. – Москва: Финансы и статистика, 2018. – 25 c.
12. Санина С.Б. Межбанковские кредиты. Учет и аудит МБК / учебник Санина С.Б.; – Лаборатория книги, 2016. – 52 с.
13. Бадмаева Эльзята Сергеевна, Мороз Наталия Александровна: Перспективы развития межбанковского кредитования в РФ. – Статья из Synergy journal. - Самарский Государственный Экономический Университет, -2017.
14. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.cbr.ru.

Приложение1. Финансовые показатели деятельности

Центрального банка Российской Федерации за 2016-2018 годы, млн рублей.

1. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник для вузов; О.И. Лаврушин. – Москва: КНОРУС, 2016. – 800 с. ↑

2. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Г.М. Колпакова. – Москва: Финансы и статистика, 2017. – 21 c. ↑

3. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (отменена ЦБ 01.01.2020) ↑

4. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков». ↑

5. Костерина Т. М. Банковское дело. Учебник / Т.М. Костерина. – Москва: Юрайт, 2014. – 58 c. ↑

6. Полищук А. И. Кредитная система. Опыт, новые явления, прогнозы и перспективы / А.И. Полищук. – Москва: Финансы и статистика, 2018. – 25 c. ↑

7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.cbr.ru. ↑

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. 01.01.2008) ↑

9. Санина С.Б. Межбанковские кредиты. Учет и аудит МБК / учебник Санина С.Б.; – Лаборатория книги, 2016. – 52 с. ↑

10. О.М. Маркова. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, - 2019. – 54 c. ↑

11. Кулик С.Д. Обзор российского межбанковского кредитного рынка: проблемы и перспективы / С.Д. Кулик /Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки. – 2017. – № 11(40). – С. 23. ↑

12. Бадмаева Эльзята Сергеевна, Мороз Наталия Александровна: Перспективы развития межбанковского кредитования в РФ. – Статья из Synergy journal. - Самарский Государственный Экономический Университет, -2017. ↑

13. Годовой отчет Банка России за 2016, 2017 и 2018 года. – Москва, 2018. ↑

14. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.cbr.ru. ↑

15. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.cbr.ru. ↑

16. Обзор банковского сектора Российской Федерации - Центральный Банк Российской Федерации. – Интернет-ресурс. ↑

17. Абрамова М. А. Текущее состояние и перспективы развития финансовой системы России / М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, С. Е. Дубова - Экономика. Налоги. Право. – 2017. – Т. 10, № 2. – С. 6–21. ↑