Файл: Роль межбанковского кредитования в повышении ликвидности и платежеспособности банка.pdf

Предоставляет кредитным организациям инструменты для управления собственной ликвидностью

Рынок межбанковского кредитования в Российской Федерации

Рисунок 2. Функции межбанковского кредитования

В 1994 г. крупнейшие банки страны и информационно-аналитические агентства утвердили ряд показателей, характеризующих состояние рынка межбанковского кредитования, – MIBOR, MIBID и MIACR.

Ставка MIBOR (MoscowInterbankOfferedRate - предложение на продажу) представляет собой среднюю величину объявленных ставок по межбанковским кредитам, предоставляемым группой крупнейших российских банков. MI BID (MoscowInterbankBid — предложение на покупку) - средняя ставка, по которой группа крупнейших российских банков согласна оформить межбанковский заем. MIACR (от англ. MoscowInterbankActualCreditRate) — это средняя фактическая ставка по межбанковским кредитам в этих банках.^[7]

Процентные ставки, представленные выше, являются индикаторами состояния российского рынка межбанковского кредита. Данные ставки рассчитываются по операциям сроком 1, 3, 7, 14, 21, 30 дней, 3 и 6 месяцев и ежедневно (без исключений) должны публиковаться на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

В зависимости от организационных свойств межбанковские кредиты классифицируются по следующим критериям:

• • в зависимости от срока. Различают межбанковские кредиты до востребования и срочные. Срочные межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2 - 7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 90 -180 дней, 181 день -1 год, 1-3 года, свыше 3 лет.^[8] Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению.
  • в зависимости от критерия платности кредита. Можно выделить ссуды с рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой. Рыночная процентная ставка — это ставка, которая складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и предложения на рынке. Межбанковские кредиты с повышенной процентной ставкой возникают в связи с высоким риском предоставления средств данному заемщику. Льготная процентная ставка является элементом дифференцированного подхода к кредитованию и применяется крайне редко.
  • в зависимости от обеспечения кредита выделяют межбанковские кредиты обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Как правило, в качестве обеспечения межбанковского кредита используется все имущество заемщика. Большинство межбанковских кредитов в настоящее время принадлежит к необеспеченным.^[9]

Широкое распространение получили следующие виды кредитов:

Ломбардные кредиты — в широком смысле это ссуда под залог депонированных (находящихся под гарантией) в банке ценных бумаг, а в узком смысле - краткосрочные кредиты, предоставляемые Банком России кредитным организациям под залог ценных бумаг для удовлетворения нужд банков в ликвидных средствах для поддержания и регулирования ликвидности банковской системы.

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостатка средств на счете банка в расчетном подразделении ЦБ.

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение операционного дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы, предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение операционного дня.

1.3 Порядок оформления межбанковского кредита и условия его предоставления

При получении межбанковского кредита заемщик (в лице банка) предоставляет в кредитный отдел следующие документы:

• письмо-заявление с указанием необходимой суммы кредитования;
• цель использования;
• нотариально заверенный устав;
• учредительный договор;
• свидетельство о регистрации;
• документ с образцами подписей и оттиска печати;
• баланс за год и на дату предоставления заявки на кредит;
• расчет экономических нормативов;
• расшифровку по отдельным статьям баланса;
• документы, подтверждающие наличие обеспечения возврата кредита;
• свидетельство о праве собственности на недвижимость.

После получения кредита банк-заемщик регулярно предоставляет банку-кредитору свою отчетность, сведения о кредитах, приобретенных в других кредитных организациях, повествует о соблюдении нормативов ликвидности, установленных мега регулятором. Аналитические службы банка-кредитора постоянно отслеживают финансовое состояние банков, с которыми идет сотрудничество на рынке межбанковских кредитов, а также устанавливаемые для каждого банка размеры кредита в зависимости от степени надежности заемщика. В кредитном соглашении определяется размер процентной ставки. В его основе лежит как раз-таки индикативная функция МБК. Процент за пользование кредитом начисляется за каждый календарный день пользования межбанковским кредитом, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счет кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного соглашения кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования, установленный соответствующей сделкой.

Ключевым моментом кредитного договора является обеспечение своевременного возврата кредита. Межбанковский кредит может быть предоставлен и без обеспечения (в зависимости от уровня банка, его капитала, финансового положения). Но в большинстве договоров по межбанковским кредитам фиксированные обязательства предоставляют определенное обеспечение счету, генеральным соглашением на рынке межбанковских кредитов. ^[10] Стоимость межбанковского кредита зависит от:

• состояния межбанковского рынка;
• процентной политики Банка России и Сбербанка России (основных поставщиков кредитных ресурсов на рынке межбанковского кредитования);
• соотношения спроса и предложения по краткосрочным кредитам;
• состояния валютного рынка и рынка государственных краткосрочных обязательств.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

2.1 Особенности межбанковского кредитования в Российской Федерации

Российскому рынку МБК присущ ряд особенностей, главными из которых являются преобладание краткосрочных инструментов, слабое взаимное доверие участников рынка, высокая степень вовлеченности этого сегмента денежного рынка в мировой финансовый рынок. Вышеперечисленные факторы предопределяют подверженность рынка МБК внешним потрясениям, обуславливают высокую волатильность процентных ставок и, исходя из сказанного, затрудняют эффективное управление ставками рынка МБК со стороны государственных регулирующих органов.

Основными проблемами взаимодействия банков на межбанковском кредитном рынке являются риск невозврата средств и недоверие банков друг к другу. По этой причине многие банки, перестраховываясь, держат на своих корреспондентских счетах излишек средств. Свидетельством осторожности банков размещать свои средства на рынке межбанковского кредитования служит тот факт, что кредитные организации проявляют больший интерес к депозитам Центробанка, хотя ставки по ним ниже ставок на рынке МБК. Как следствие, при общей достаточной банковской ликвидности одни банки страдают от ее недостатка, а другие – не могут, а скорее опасаются размещать свои свободные средства в доходные активы.

Как свидетельствует в своем труде Кулик С.Д.: «Центр российского рынка межбанковского кредитования - в Москве, т.е. региональные банки в большинстве случаев заключают сделки с московскими кредитными организациями, нежели друг с другом. Региональные рынки МБК еще только формируются, межрегиональных связей у банков практически нет. В результате, в некоторых регионах возникает странная ситуация: на одни и те же сроки процентные ставки по привлеченным межбанковским кредитам выше, чем по размещенным. Кроме того, можно выделить ряд регионов, в которых стабильно преобладают межбанковские сделки по привлечению межбанковских ресурсов (Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская области и др.), что свидетельствует о нехватке денежных средств у региональных банков. Одновременно существует и другая группа регионов, у которых излишек свободных денежных средств у банков, поэтому они больше размещают ресурсы на межбанковском кредитном рынке (Сахалинская, Тюменская, Камчатская, Челябинская, Оренбургская и другие области).» ^[11]

В верхушке банковской системы нашего государства стоит Центробанк, основной целью которого считается сохранение, а также обеспечивание стабильности национальной валюты путем укрепления ценовой стабильности. Положение, задачи, функции, а также полномочия Центрального банка формируются Федеральным законом от 10 июля 2002 годы № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», также иными федеральными законами. С Целью исполнения собственной миссии главный банк осуществляет денежно-кредитную политику – часть общей государственной макроэкономической деятельности, заключающейся в целенаправленном влиянии на денежно-кредитную систему путем использования в большей степени рыночных инструментов для формирования условий экономического роста в стране. Главные экономические итоги работы Центрального банка Российской Федерации за 3 года (2017-2019) презентованы в Приложении 1.

2.2 Межбанковское кредитование как инструмент управления банковской ликвидностью

На фоне негативного проявления последствий режима санкций, применяемого с 2014 г. в отношении России, экономика на протяжении 2012–2017 гг. переживает серьезные потрясения. В частности, были заблокированы крупнейшие международные проекты, проводимые при поддержке ряда отечественных банков, также сократился объем товарооборота с западными странами. При этом упали цены на нефть, серьезно сократив объем налоговых поступлений в бюджет государства. Это привело к снижению курса рубля, что отразилось на уровне инфляции. Значительно сократилась покупательная способность населения на фоне активного роста цен. На банковскую систему эти факторы, безусловно, повлияли негативно. Необходимо заметить, что все это происходило в процессе введения с 29 июля 2014 года санкций некоторых стран (США, страны ЕС, Канады) против крупнейших банков России (ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк» и др.). В результате, этого банкам ограничили доступ к рынкам капитала и наложили прочие ограничения. На этом фоне российские коммерческие банки стали более активно действовать на российском рынке межбанковского кредитования, который обрел новое характерное свойство: кредитные организации более охотно привлекают денежные ресурсы, нежели их размещают. По моему мнению, связано это с финансовым кризисом, вызванным именно санкционными действиями ЕС в отношении России. Далее представлена диаграмма, демонстрирующая рост привлеченных средств КО на рынке МБК.^[12]

Рисунок 3. Объём средств межбанковского кредитования^[13]

Сложившаяся неприятная для России финансовая ситуация не могла не повлиять на состояние банковской системы, в которой мы видим увеличение доли убытка среди коммерческих банков. Данные приведены на диаграмме 2:

Рисунок 4. Доли коммерческих банков

Стоит отметить, что также уменьшилось количество кредитных организаций, сократившись с 623 на 01.01.2018 до 484 на 01.01.2019 и до 442 на 01.01.2020.^[14]

Рисунок 5. Процентный коридор Банка России и ставки сегмента овернайт денежного рынка^[15]

На рисунке выше мы видим процентное изменение по ставке на рынке МБК в сегменте «Овернайт», устанавливаемые Центральным Банком РФ, в котором показано, что в течении прошедшего года процентная ставка упала с 7,75% годовых до 6,25%.

В таблице 1 представлена доля каждого вида кредита Центрального банка Российской Федерации в общей совокупности.

Таблица 1. Доля кредитов Центрального банка Российской Федерации, предоставленных кредитным организациям за 2017 -2019 гг., млн руб.^[16]