Файл: Коммерческие риски и способы их уменьшения (на примере КБ ОАО «Росбанк»).pdf

Так же некоторые клиенты предпочитают брать кредиты по генеральным соглашениям (рост 195,5%), то есть заемщиком является сотрудник предприятия, а в роли поручителя выступает само предприятие.

Далее проведем анализ портфеля кредитов физических лиц по срокам предоставления (таблица 2.2).

Как видно из таблицы 4 люди предпочитают брать кредиты сроком от 1 года до 3 лет, относительное изменение этих кредитов составило 171,5%, а абсолютное 34132,5 тыс.руб. Данная динамика прослеживалась еще в начале 2010 года. К этой группе относятся кредиты, которые берут на ремонт квартиры, поездки на отдых, бытовые нужды.

Востребованы кредиты и со сроком погашения свыше 3 лет, их изменение составило 10547 тыс.руб. или 143,8%. К этой группе кредитов относят в основном кредиты на покупку, ремонт и строительство жилья, покупку автомобиля.

Таблица 2.2 - Динамика кредитов физических лиц по срокам предоставления

Выдача кредитов по пластиковым картам (овердрафты) увеличилась в денежном выражении на 3212,5 тыс. руб., а темп роста составил %. Для сравнения в 2013 году данный показатель составлял всего лишь 5553 тыс.руб. Данная статистика еще раз подтверждает, что овердрафты по пластиковым картам в настоящее время становятся все более востребованным видом кредита.

Так же можно проследить динамику выдачи кредитов со сроком предоставления от 181 дня до 1 года. За 2013 год выдача данных кредитов уменьшилась на 112,1 %, а на начало 2013 года кредиты с таким сроком выдачи стояли на втором месте по востребованности.

Кредиты со сроком предоставления до 181 дня в настоящее время не пользуются большим спросом, здесь наблюдается снижение, кроме кредитов от 31 до 90 дней. Но это увеличение не так значительно. Сюда можно отнести кредиты на “мелкие” нужды, такие как: наращивание ногтей, наращивание волос и т.д. Хотя до 2013 года потребители пользовались данными видами кредитов намного чаще.

Таким образом, можно сделать вывод, что население за последний год стало отдавать большее предпочтение кредитам со сроком предоставления от 1 года до 3 лет.

В кредитовании физических лиц можно отметить и такую особенность как сезонность востребования кредитов. Больше всего обращаются за кредитами в банк весной. Кредиты берут на отдых, на покупку автомобиля, на строительство дачи, на ремонт квартиры, на установку пластиковых окон, на свадьбу и многое другое. Так же обостряется востребованность кредитов в декабре месяце, в это время берут кредиты абсолютно на разные цели, от покупки подарков до покупки квартир. А вот после “новогодних” праздников (январь месяц) востребованность в кредитах снижается.

Также отметим, что в условиях кризиса развития банковской системы исследуемое отделение Росбанка столкнулось со следующими проблемами, которые мы постараемся решить:

- отсутствие эффективной системы скоринга по оценке платежеспособности клиентов Центрального отделения Росбанка, что приводит к возрастанию степени кредитного риска, особенно в условиях мирового финансового кризиса;

- отсутствие альтернативных ипотечных продуктов и схем расчёта платежей по такому кредиту, что иной раз отпугивает клиента и не позволяет взять кредит на более выгодных условиях.

Что касается перспектив развития кредитного на­правления, Банк планирует не только постоянное по­вышение качества, скорости обслуживания, но и расширение ассортимента и масштабов предлагаемых услуг. Благодаря разнообразию имеющихся в настоя­щее время видов и форм кредитования, банк осуще­ствляет индивидуальный подход к каждому заемщи­ку, предлагая оптимальную для него схему кредитования.

Ближайшие планы Банка в сфере кредитования является разработка про­граммы потребительского кредитования как сотрудников предприятий — клиентов банка по овердрафтному кредитованию под заработную плату с использованием пластиковых карт, так и населения на покупку жилья, автотранспорта и дорогостоящей бытовой техники.

Таким образом, для успешного развития системы кредитования населения необходимы мероприятия, которые заключаются: в разработке новых и усовершенствовании стандартизированных банковских продуктов (ипотечные кредиты, кредиты на образование, автокредиты, кредитные карты, кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости, кредиты молодым семьям на хозяйственное обзаведение и т.п); в развитии организационных аспектов (создание специализированных структур), в совершенствовании механизма кредитования населения (дифференциации условий предоставления кредита в зависимости от вида кредита, срока использования, уровня дохода заемщиков); в проведении маркетинговых мероприятий; в расширении ресурсного потенциала банков; в повышении качества обслуживания и доступности услуг для клиентов.

2.3 Анализ финансового риска в банке

Анализ рискованности деятельности банка проведем по трем видам риска: кредитному, процентному и валютному.

Кредитный риск - вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком. В данную категорию попадают риски, связанные как с осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке.

Произведем оценку кредитного риска коммерческого банка ОАО «РОСБАНК» экспертным методом. Для этого рассмотрим и оценим следующие группы факторов кредитного риска:

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся следующие:

1. значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике;
2. большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
3. концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
4. внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
5. удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
6. либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);
7. неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
8. значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой;
9. нестабильная экономическая и политическая ситуация;
10. другие факторы.

Далее пятью экспертами значения каждой из групп факторов ранжируются по степени вероятности риска и нормируются, т.е. каждой группе присваивается определенный балл (B_i) – от 1 до 5 – по следующей шкале:

1 – слабовероятная;

2 – маловероятная;

3 – вероятная;

4 – весьма вероятная;

5 – почти возможная.

Также экспертами для каждой группы факторов присваивается свой вес (w_i), который отражает долю влияния фактора в общей величине риска. При этом сумма весов приравнивается к 1.

Величина кредитного риска (R) для каждого эксперта определяется по следующей формуле:

R = Σ (B_i × w_i).

Рассмотрим экспертные оценки баллов и весов факторов, а также величину кредитного риска по каждому из экспертов (таблицы 2.3-2.7).

Таблица 2.3 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 1)

Таблица 2.4 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 2)

Таблица 2.5 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 3)

Таблица 2.6 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 4)

Таблица 2. 7 - Оценка факторов кредитного риска (эксперт 5)