Файл: Банковские риски и пути их снижения (ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ).pdf

В дополнение к перечисленным структурным элементам кредитного риска необходимо провести различие между совокупным (общим) и индивидуальным типами кредитного риска:

- совокупность (на уровне однородных кредитных портфелей кредитов) включает в себя оценку банком всего набора кредитов предприятиям с точки зрения их качества;

- индивидуальный (на уровне каждого конкретного кредита для репрезентативной выборки) характеризует степень риска, присущую отдельным заемщикам, чьи кредиты включены в репрезентативную выборку.

По этой причине экономисты считают, что концепции эффективности и производительности важны. По их мнению, повышение производительности и более эффективное использование ресурсов могут привести к повышению уровня жизни. Несмотря на это мнение, экономика была уничижительно известна как «мрачная наука», термин, введенный шотландским историком Томасом Карлайлом в 1849 году. Возможно, он написал это, чтобы описать мрачные прогнозы Томаса Роберта Мальтуса о том, что рост населения всегда будет опережать пищу. Хотя некоторые источники предполагают, что Карлайл на самом деле ориентировался на экономиста Джона Стюарта Милля и его либеральные взгляды на расу и социальное равенство. Исследование экономики обычно разбивается на две категории. Микроэкономика фокусируется на том, как индивидуальные потребители и производители принимают решения. Это включает в себя одного человека, семью, бизнес или правительственную организацию.

Оценка риска для отдельного займа зависит от таких факторов, как личные характеристики заемщика и информация о предоставленном кредите. Чтобы определить факторы риска отдельного заемщика, мы будем группировать их по их важности:

Микроэкономика варьируется от того, как эти люди торгуют друг с другом, как цены зависят от спроса и предложения товаров. Также изучаются эффективность и затраты, связанные с производством товаров и услуг, разделение труда и распределение, неопределенность, риск и стратегическая теория игр. Макроэкономика изучает экономику в целом. Это может включать отдельный географический регион, страну, континент или даже весь мир. Рассматриваемые темы включают государственную фискальную и денежно-кредитную политику, уровень безработицы, рост, что отражается на изменениях в валовом внутреннем продукте (ВВП) и бизнес-циклах, которые приводят к расширению, буму, спаду и депрессии. Есть также школы экономической мысли.

- финансовое положение;

---

- социальный статус;

- профессиональная деятельность, сфера рынка;

- личные характеристики заемщика;

- кредитная история, информация о кредите.

Каждая группа факторов конкретизируется дополнительными индикаторами риска для отдельных кредитов. Важной особенностью оценки риска для отдельного займа являются факторы, которые характеризуют управление небольшим предприятием как индивидуальным. Это показывает некоторое сходство кредитов, предоставленных малым предприятиям и отдельным лицам.

Два из наиболее распространенных - классический и кейнсианский. Классическая точка зрения считает, что свободные рынки являются наилучшим способом распределения ресурсов, а роль правительства должна быть ограничена ролью справедливого, строгого рефери. В отличие от этого, кейнсианский подход полагает, что рынки плохо работают при распределении ресурсов сами по себе и что правительства должны время от времени вмешиваться и активно перераспределять ресурсы эффективно. Некоторые отрасли экономической мысли подчеркивают эмпиризм в экономике, а не формальную логику - в частности, макроэкономику или микроэкономику маршалов, которые пытаются использовать процедурные наблюдения и фальсифицируемые тесты, связанные с естественными науками.

На совокупный риск однородных портфелей банка в дополнение к вышеуказанным факторам влияют дополнительные факторы, связанные с ликвидностью и доходностью однородного портфеля банка.

В дополнение к факторам риска, которые влияют на индивидуальный и совокупный риск по кредитам, следует учитывать время возникновения и стадию проявления факторов риска на разных этапах кредитного движения.

Поскольку настоящие эксперименты не могут быть созданы в экономике, эмпирические экономисты полагаются на упрощение допущений и анализ ретроактивных данных. Тем не менее, некоторые экономисты утверждают, что экономика не очень хорошо подходит для эмпирического тестирования и что такие методы часто порождают неправильные или непоследовательные ответы. Строительными блоками экономики являются исследования труда и торговли. Поскольку существует множество возможных применений человеческого труда и множество способов получения ресурсов, трудно определить, какие методы дают наилучшие результаты в равновесии.

Таким образом, при кредитовании банки сталкиваются с широким спектром рисков, управление которыми является самой важной задачей. С этой целью система управления кредитным риском.

---

Система управления рисками кредитной организации

Например, экономика демонстрирует, что люди или компании более эффективно специализируются на определенных видах труда, а затем торгуют на другие нужды или нужды, вместо того, чтобы пытаться производить все, что им нужно или нужно самим. Он также демонстрирует, что торговля наиболее эффективна, когда она координируется посредством обмена или денег. Сосредоточив внимание на труде, экономика фокусируется на действиях людей. Большинство экономических моделей основаны на предположениях, что люди действуют с рациональным поведением, стремясь к наиболее оптимальному уровню выгоды или полезности. Но, конечно, поведение человека может быть непредсказуемым или непоследовательным и основываться на личных субъективных ценностях (еще одна причина, по которой экономические теории часто не подходят для эмпирического тестирования)

Управление рисками обычно включает в себя идентификацию, анализ и оценку рисков, разработку и реализацию мер по ограничению, уменьшению и предотвращению рисков, контролю их уровня, контролю за соблюдением установленных процедур оценки рисков и подготовке отчетности об уровне кредитного риска для управления.

Важными аспектами являются мониторинг и оптимизация процедур выявления и оценки методов сокращения, ограничения и контроля рисков в ходе операций банка.

Тем не менее, они дают ключевую информацию для понимания поведения финансовых рынков, правительств, экономик и человеческих решений, стоящих за этими организациями. Как бы то ни было, экономические законы имеют тенденцию быть очень общими и сформулированы путем изучения человеческих стимулов: экономика может говорить, что прибыль побуждает новых конкурентов выходить на рынок, например, или что налоги сдерживают расходы. Экономические показатели - это отчеты, в которых подробно излагаются экономические показатели страны в конкретной области. Эти отчеты обычно публикуются периодически правительственными агентствами или частными организациями, и они часто оказывают значительное влияние на фондовый, фиксированный доход и рынки форекс, когда они выпущены.

Центральный банк Российской Федерации считает высокие риски кредитования внешних сдерживающих факторов для развития банковского сектора. Наибольший объем услуг, предоставляемых российскими банками, сосредоточен в кредитовании. Поэтому объем рисков в этой области намного выше, чем для других видов банковской деятельности. В последние годы объем кредитования предприятий, организаций, частных лиц значительно вырос и стал реальным фактором конкуренции на рынке банковских услуг.

---

Ниже приведены некоторые из основных экономических отчетов и показателей США, используемых для фундаментального анализа. Валовой внутренний продукт (ВВП), по мнению многих, является самым широким показателем экономических показателей страны. Он представляет собой общую рыночную стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в конкретном году или в другом периоде (Бюро экономического анализа также выдает отчет ежемесячно в конце последнего месяца). Многие инвесторы, аналитики и трейдеры на самом деле не акцентируют внимание на окончательном отчете о годовом ВВП, а скорее на двух отчетах, опубликованных за несколько месяцев до этого: предварительном отчете о ВВП и предварительном отчете. Это связано с тем, что конечный показатель ВВП часто рассматривается как индикатор отставания, то есть он может подтвердить тенденцию, но он не может предсказать тенденцию. По сравнению с фондовым рынком, отчет по ВВП несколько напоминает отчет о доходах, который публичная компания сообщает в конце года.

Кредитная политика основана на кредитной политике банка. Кредитная политика - это документально оформленная система организации и контроля за кредитной деятельностью банка. Он разработан и одобрен руководством банка. В кредитной политике банк определяет, на каких рынках он будет работать и с какими рисками. Чтобы ограничить риск кредитной политики, банк устанавливает кредитные лимиты, предписывает процедуру предоставления займа и обеспечения его погашения.

Бюро статистики труда (БСТ) публикует данные о занятости в отчете, называемом несельскохозяйственными заработными платами, в первую пятницу каждого месяца. Как правило, резкий рост занятости указывает на благополучный экономический рост. Аналогичным образом потенциальные схватки могут быть неизбежными, если происходят значительные сокращения. Хотя это общие тенденции, важно рассмотреть текущее положение экономики. Например, сильные данные по занятости могут вызвать понимание валюты в том случае, если страна недавно столкнулась с экономическими проблемами, поскольку рост может быть признаком экономического здоровья и восстановления. И наоборот, в условиях перегретой экономики высокая занятость может также привести к инфляции, которая в этой ситуации могла бы сдвинуть валюту вниз.

Основные принципы политики управления рисками:

- все процедуры предоставления банковских услуг, порядок проведения операций должны быть закреплены внутрибанковскими организационными, нормативными, организационными, административными и функционально-технологическими документами;

---

Торгово-экономические взаимоотношения России и Греции имеют длительное историческое развитие. Еще с 18 века Греция в качестве региона Османской империи (с 1830 года – в качестве независимого государства) представляли для России стратегическую важность. Особое физико-географическое положение Греции обуславливало ее роль как специфического оплота на Балканском полуострове (вместе с Сербией, Черногорией и Болгарией). Получение независимости Грецией связано с активной поддержкой России – военно-дипломатической и экономической. После завершения Первой мировой войны из-за возникновения ряда обстоятельств, взаимоотношения между Россией и Грецией были заморожены. Такими обстоятельства стали иностранные интервенции против Советского Союза, сближение России с Турцией, присутствие у руля власти антикоммунистического правительства Греции. Некоторое улучшение российско-греческих связей возникло в период Второй мировой войны, но в 1940-х годах началась гражданская война в Греции, и отношения полностью прекратились. Победа в Греции была достигнута правыми силами, страна превратилась, по сути, в военный форпост НАТО.Но в 1970-х годах в Греции пала диктатура «черных полковников», что обусловило восстановление российско-греческих отношений. Но особое сближение стран произошло после разделения Кипра в 1974 году, приход к власти в Греции в 1981 году левых партий, а также постоянное стремление Греции выйти из под власти Североатлантического альянса для реализации самостоятельной внешней политики. Основные этапы развития торгово-экономических отношений России и Греции после распада Советского союза можно представить.

- недопустимо осуществлять банковские операции и другие действия, ведущие к значительным изменениям уровня рисков или появлению новых рисков, ранее не исследованных и не классифицированных;

- уровень рисков одного бизнеса (направления деятельности) банка не должен существенно отличаться от уровня риска других видов бизнеса и бизнеса банка в целом;

- мониторинг состояния принимаемых банком рисков должен проводиться с соответствующей частотой;

После пережитого им крупнейшего спада после падения советского блока в 2009 году и последующего восстановления в последующие несколько лет Россия пережила два года подряд рецессии в период с 2015 по 2016 год. Это произошло из-за ошеломляющего бегства капитала, обвала рубля, Снижение цен на нефть и западные торговые санкции, последовавшие за началом кризиса в Украине. После отрицательного роста в 2015 году (-3,7%) и 2016 (-0,8%), положительный рост ожидается в 2017 году (1,1%), чему способствует личное потребление. В 2016 году рецессия продолжалась более медленными темпами. Государственный дефицит вырос, достигнув 3,3% ВВП. Чтобы сбалансировать государственные финансы, Россия приватизировала часть «Роснефти», ведущего российского производителя нефти. Несмотря на высокий уровень инфляции (7,2%), инфляция в стране снизилась наполовину с 2015 года, что должно продолжаться с укреплением рубля.

---