Файл: Совершенствование оценки кредитоспособности.pdf

14
установлении кредитного риска опирается на тип выдаваемого кредита
(кредитная карта, автокредит, ипотека и т.п.) и осуществляет оценку факторов обеспечения ссуды.
Снижение кредитных рисков при кредитовании физических лиц возможно за счет проведения оценки кредитоспособности заемщика, которая оценивается при помощи сопоставления суммы запрошенного кредита и материального положения заемщика, стоимости его имущества (активов), кредитной истории заемщика и других параметров, которые определяет каждый банк для себя самостоятельно.
В условиях, когда выдача потребительских кредитов поставлена на поток, оценка кредитоспособности должна проводится максимально эффективно в сжатые сроки. Для этого банки используют возможности искусственного интеллекта (программных продуктов, кредитных скорингов), позволяющие максимально быстро оценить возможность предоставления кредита потенциальному заемщику.

15
Каждый коммерческий банк имеет специальный отдел, который просчитывает оптимальные значения коэффициентов для конкретного региона, города и группы заемщиков. Такие значения вносятся в скоринговую программу и уже автоматизировано сопоставляются с данными, полученными кредитным инспектором от заемщиков. При этом минимальный барьер для установления положительного решения по вопросу выдачи кредита периодически меняется. Это связано с экономическими, политическими изменениями в стране или регионе, а также с изменением кредитной политики самого банка на момент принятия решения.
Для того, чтобы не допустить огромного количества банкротств коммерческих банков, главный регулятор – ЦБ РФ устанавливает рекомендации для оценки кредитоспособности физических лиц в нормативно-правовом акте Положении ЦБ РФ №254-п «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г.
Рекомендации данного документа должны учитываться банками при разработке собственной скоринговой модели оценки платежеспособности заемщика. При этом стоит отметить, что использование той или иной скоринговой модели является индивидуальным решением руководство каждого коммерческого банка. Чаще всего при оценки кредитоспособсности банки оценивают следующие показатели: пол, образование, семейное положение, возраст, количество иждивенцев, срок займа, занятость, продолжительность работы у последнего работодателя, ежемесячный чистый доход, кредитная история, займы в других организациях [29, c. 47].
Все критерии оценки кредитоспособности физических лиц, как правило, подразделяют на три большие группы, которые более детально рассмотрены на рис. 1.4.
Вопросы анкеты отражают все данные, указанные на рис. 1.4, для получения кредита. Правда, формулировки таких вопросов в разных банках

16
могут отличаться. Некоторые банки могут дополнять анкету другими, важными для конкретного финансового учреждения критериями.
Каждый критерий имеет свою оценку в баллах (при этом бальная система у каждого банка своя), а также свой вес (который также может измеряться в баллах, в процентах или в долях). Отличия разных банков в бальной системе оценки каждого критерия приводит к тому, что в одном банке конкретном заемщику отказывают в кредите, а в другом банке кредит выдают.
Рисунок 1.4 – Критерии оценки кредитоспособности физических лиц
Источник: [31, c. 22]
Важное значение при оценке заемщиков играет пол клиента.
Кредитные специалисты и скоринговые программы приоритетный балл отдают кандидату мужского пола, поскольку женщины гораздо чаще допускаю просрочки по кредитам, чем мужчины. Критерий дохода заѐмщика является главным показателем оценки его кредитоспособности. Чем этот
Критерии оценки кредитоспособности физических лиц
Личные
Финансовые
Дополнительные
- паспортные данные;
- возраст;
- семейное положение;
- наличие детей,
их количество,
возраст
- сумма а
основного ежемесячного а
дохода;
- количество а
записей в трудовой а
книжке;
- место а
работы, должность;
- период а
трудоустройства на последнем месте;
- наличие имеющихся обременений;
- наличие в собственности жилья, машины или счетов в банке
- наличие дополнительных источников а
доходов, неподтверждѐнных документально;
- возможность предоставления поручителя;
- прочие а
сведения.

17
показатель выше, а обязательств меньше, тем больше начисляется баллов за данный критерий.
Также наличие высшего образование сказывается на росте количества баллов при оценке кредитоспособности заемщика. Поскольку с таким образованием, в случае потери работы, будет легче найти новую из-за высокой квалификации, финансовой грамотности и ответственности заемщика.
Рисунок 1.5 – Виды скоринга
Источник: [36, c. 96]
Семейный человек, при оценке кредитоспособности, также получит больше баллов, поскольку он менее склонен к финансовым рискам из-за наличия «семейного дохода». Даже при потере работы семейный человек может рассчитывать на поддержку своей второй половины, что минимизирует риск потери платежеспособности такого заемщика.
При оценке платежеспособности заемщика, коммерческие банки могут использовать различные источники информации, которые определяют совокупность используемых для оценки клиента методов, представленных на рисунке 1.5.
Виды скоринга
Дедуктивный
Эмпирический
Пороговые значения весовых коэффициентов определяются экспертным путѐм
Многомерное моделирование неоднородных данных с помощью статистических методов

18
Вне зависимости от разновидности используемой скориноговой модели, расчет интегрального показателя выполняется по единой принципиальной схеме, описываемой формулой (1.1) [40, c. 163]:
S = ∑XiYi
(1.1) где Xi – весовой коэффициент, который определяет уровень значимости критерия оценки клиента,
Yi – значения исследуемого критерия оценки клиента.
Коммерческие банки при организации дистанционного банковского обслуживания используют различные скоринговые модели. При этом такой вид обслуживания (дистанционный) превращается в основной инструмент оказания банковских услуг. Это подтверждает внедрение в крупнейшем банке России «Сбербанк» различных дистанционных сервисов обслуживания и оценки клиентов, которое привело к массовому сокращению количества дополнительных офисов по территории всей страны. С одной стороны такая оптимизация позволит банкам экономить на операционных расходах и нарастить чистую прибыль, но с другой стороны такая тенденция приведет к росту безработицы. Поэтому дистанционная форма обслуживания и оценки заемщика может дать как положительный, так и отрицательный эффект.
Также многие банки при оценки кредитного риска используют совмещѐнную оценку, полученную с помощью анкетного скоринга банка и скοринга БКИ (бюро кредитных историй). Современные скоринговые методики оценки кредитоспособности заѐмщика направлены на успешное решение проблем, связанных с управлением кредитным риском коммерческого банка. Актуальной по сей день остается вопрос, связанный с недостатком информации о кредитной истории заѐмщика, поскольку полными и качественными данными обладают не многие финансовые организации в нашей стране (чаще всего крупные, такие как ВТБ 24 или
Сбербанк).

19
С появившимся совсем недавно бюро кредитных историй, частично банки нехватку информации о клиенте устранили, поскольку получили возможность пользоваться данными о платѐжной дисциплине клиентов в виде скорингового балла из БКИ [39, c. 6].
Таким образом, создание БКИ и внедрение в практику использования в коммерческих банках повысило эффективность оценки платежеспособности заѐмщика.
Но важно отметить, что не все банки имеют возможность пользовать систематически обновленной базой БКИ, поскольку в условиях нестабильности, руководство финансовых учреждений не в состоянии покупать обновленные базы за огромные деньги. Хотя экономия на такой базе в результате приводит к банкротству финансовых учреждений и отзыву лицензий ЦБ РФ.
Нежелание покупать обновленные базы БКИ руководство многих финансовых учреждений основывают на том, что первоначальная оценка заемщика все же осуществляется по результатам полученных от него анкетных данных и предоставленных им документов. Как считают руководители таких банков, этого вполне достаточно, чтобы сделать окончательное заключение о платежеспособности клиента. Банки, применяющие наравне с анкетным скорингом данные БКИ, окончательное решение принимают только по результатам сопоставления полученной в анкете информации от клиента и кредитной историей, имеющейся в бюро.
Но такая оценка заемщика банку обходится намного дороже, поскольку руководству банка необходимо не только купить имеющуюся на текущий момент времени базу кредитных историй, но оплачивать постоянные изменения (пополнения) такой базы, поскольку рынок розничного кредитования не стоит на месте.
Банки, применяющие совокупную оценку заемщика, как при помощи анкетного скоринга, так и при помощи БКИ частично решили проблему недобросовестности заемщиков и служащих банка, которые часто сами

20
заполняют за клиента анкету и вносят за них необходимую для получения кредита информацию (например, завышают размер дохода заемщика или не вносят информацию об имеющихся кредитах).
Несмотря на то, что в современных коммерческих банках дистанционное обслуживание набирает активно обороты, до сих пор служба безопасности такого финансового учреждения играет не маловажную роль при оценке кредитоспособности клиента.
Такая служба собирает информацию о заемщиках не только из анкетных данных, но из социальных сетей, куда сейчас многие выкладывают личную информацию. На сегодняшний день даже существуют программные продукты, осуществляющие сбор и анализ такой информации из социальных сетей. Но, на наш взгляд, такой материал нельзя считать как основной и достоверный и на основе него делать итоговое заключение о возможности выдачи кредита. Поскольку часто в глобальной сети люди выкладывает не правдивую информацию о себе, то есть они формируют образ, чтобы понравится другим, но не отражающий реального положения вещей.
Для качественной оценки кредитоспособности заемщика важно получить именно достоверную информацию о реальном человеке, о фактах его биографии. Чем реалистичнее будет такая информация, тем ниже будут кредитные риски, связанные с таким заемщиком [43, c. 291].
Итак, на сегодняшний день, несмотря на активизацию дистанционного обслуживания клиентов, для получения кредита, заемщику после получения предварительного одобрения необходимо явиться с необходимым пакетом документов в банк и подтвердить свою личность и намерения оформить кредит. Качество предварительной оценки заемщика на сегодняшний день в финансовых организациях находится на достаточно низком уровне, поскольку кредиты предлагают практически всем. Банки основной упор делают на высокую процентную ставку по кредиту и высокую ставку по страхованию жизни. Средства, уплаченные надежным клиентом за пользование кредитом, с лихвой покрывают убытки, принесенные не

21
надежными клиентами. В этой связи не все банки стремятся вкладывать денежные средства в оптимизацию скоринговой оценки заемщика.
1.3 Роль оценки кредитоспособности в системе управления рисками при кредитовании физических лиц
Система управление кредитным риском при кредитовании физических лиц представляет собой совокупность действий коммерческих банков, направленных на минимизацию убытков, от выданных розничных кредитов.
Главным мероприятием, которое банк проводит в рамках минимизации кредитных рисков заключается в качественной оценке кредитоспособности физического лица, которая осуществляется в каждом банке по-разному: при личной оценке заемщика кредитным инспектором, при помощи скоринговой оценки, с помощью анализа кредитной информации, при помощи оценки заемщика службой безопасности банка.
Несмотря на огромный набор инструментов оценки кредитоспособности заемщиков, активное развитие рынка розничного кредитования в нашей стране привело к тому, что зачастую анализ платежеспособности не осуществляется должным образом. Несмотря на наличие большого количества скоринговых программ, человеческий фактор остается главным источником допуска ошибок. Например, кредитный специалист неточно ввел в кредитный скоринг информацию, сотрудник службы безопасности неверно оценил риски от конкретного заемщика, заемщик предоставил недостоверную информацию о себе и своей семье, сотрудники банка не эффективно оценили прогнозную ситуацию на рынке, соответственно при разработке программы неточно установили вес конкретного критерия и т.п.
В этой связи именно человеческий фактор является ключевой причиной роста просроченной задолженности. Минимизируя влияние человеческого фактора при оценке кредитоспособности заемщика,