Файл: Совершенствование оценки кредитоспособности.pdf

71
снижении размера страховой премии, которую необходимо уплатить при оформлении полиса страхования жизни при потребительском кредитовании.
Планируется, что синергия страхового скоринга и кредитного скоринга на кредитные риски двух банков позволят существенно снизить уровень просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю, а также позволит снижать ставки по кредиту и по страховке при условии надежности клиента. В перспективе данную синергию кредитного и страхового скорингов возможно перевести в плоскость развития интегрального банкострахования, которое в последние годы начинает набирать обороты. В
2018-2019 годах возможно внедрение новых продуктов на рынке банкострахования. Так, в рамках страхования жизни можно использовать новые приложения, сервисы, контролирующие здоровье клиента банка.
Объединение БКИ И БСИ позволит минимизировать кредитные риски при кредитовании физических лиц, за счѐт получения более подробной информации о клиенте. Также в работе было предложено для решения проблемы удаленной идентификации клиента использовать инструмент обучаемых нейронных сетей, которая позволит проводить оценку заемщика на качественно новом уровне. Скоринговая оценка при помощи нейронных сетей может принимать решение о поощрении заемщиков в виде снижения процентной ставки по кредиту или повышении ставки из-за просрочки платежей по кредиту или по страховке.

72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитный риск в системе банковских рисков является одним из самых существенных, так как большое число банкротств кредитных учреждений связано именно с невозвратом заѐмщиками полученных ссуд и непродуманной стратегией управления кредитным риском.
Кредитные риски по источнику возникновения можно условно поделить на внутренние и внешние. Внешние кредитные риски связаны, прежде всего, с социальной, экономической и политической ситуацией, как в стране, так и в мире (поскольку огромное количество коммерческих банков на территории России имеют иностранный капитал). Внутренние кредитные риски основываются на особенностях взаимоотношений между кредитором и заемщиком.
В условиях финансовой нестабильности в стране, заемщики оказываются под сильным ударом. Поэтому, для того, чтобы обезопасить бизнес, банк осуществляет оценку таких рисков (потеря работы заемщика, неплатежеспособность заемщика и т.п.) и в зависимости от предполагаемого сценария развития может или повышать ставку по кредитам, или увеличивать размер страховой премии.
Также свои риски банк закладывает в скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика. Например, если клиент работает в отрасли, переживающей кризис на данный момент, то скоринговый балл, за оценку такого критерия будет минимальным.
Поскольку рынок кредитования физических лиц не стоит на месте: растет конкуренция среди банков, меняются условия платежеспособности клиента, меняются общие экономические и политические условия в стране, то коммерческие банки должны постоянно отслеживать изменения и вносить коррективы в собственные программы оценки платежеспособности заемщиков, основываясь на способности клиентов генерировать необходимый денежный поток, а также на их добросовестности.

73
Процесс управления кредитным риском тесно связан с рядом других сфер управления банком – таких, как управление собственным и заѐмным капиталом, продуктами, процессами, персоналом, технологиями.
Но весь этот ряд сфер управления должен быть подчинѐн единой стратегии развития банка, которая должна быть задана советом директоров банка с учѐтом условий окружающей среды.
На данный момент времени необходимо расширять объѐмы навыков по управлению кредитами, кредитным риском в частности, тщательно прорабатывать комплекс оптимальных методик по управлению рисками и ряду процедур по их осуществлению.
В банке должно постоянно приводиться совершенствование управления кредитным риском, чтобы предотвратить ухудшение качества активов.
При сравнении особенностей анализа кредитного риска в двух коммерческих банках («НБ Траст» и АО «ОТП Банк») были сделаны следующие выводы:
- оба банка проводят анализ кредитного портфеля по видам заѐмщиков, по срокам кредитования, по степени кредитного риска, но только «НБ Траст» анализирует кредитный портфель по видам обеспечения, а АО «ОТП Банк» изучает кредитный портфель по категориям качества;
- оба банка изучают динамику просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим и юридическим лицам;
- АО «ОТП Банк» систематически анализирует условия кредитования физических лиц банков-конкурентов, что позволяет своевременно реагировании на изменения рынка кредитных продуктов;
- АО «ОТП Банк» проводит детальный анализ розничного кредитного по видам валют;
- в методиках оценки кредитоспособности физических лиц двух банков, также есть существенный различия, которые позволяют АО «ОТП

Банк» удерживать уровень просроченной задолженности по кредитам,

74
выданным физическим лицам удерживать на более низком уровне, чем в «НБ
Траст».
В АО «ОТП Банк» методика определения кредитоспособности физического лица существенно сложнее, чем в «НБ Траст», что позволяет иметь более низкие показатели по просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам.
Но, несмотря, на более сложную методику оценки кредитоспособности физических лиц в АО «ОТП Банк», доля просроченной задолженности в этом банке остается все еще на высоком уровне (15,2% на 01.01.2017).
В этой связи необходимы мероприятия по совершенствованию данной методики, что позволит снизить уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам в АО «ОТП Банк».
На сегодняшний день страхование при снижении кредитных рисков банка является важной составляющей розничной кредитной политики коммерческого банка.
Учитывая, что во многих случаях при кредитовании физического лица, кредит выдает одно учреждение (банк), а страхование (как правило, жизни) осуществляет другое учреждение (страховщик), то информация об одном и том же клиенте поступает в разные инстанции и не пересекается друг с другом.
При оформлении розничных кредитных продуктов, физическое лицо обязано не только своевременно оплачивать ежемесячные платежи по кредиту, но и должно своевременно вносить страховые взносы страховщику.
Нарушение таких сроков уплаты ведет к снижению кредитоспособности заемщика.
Важно отметить, что на сегодняшний день особое внимание уделяют только оценке своевременности уплаты именно платежей по кредиту. Уплата страховых взносов часто не контролируется банком, а просроченная оплата страховых взносов не сказывается на кредитоспособности заемщика.

75
С психологической точки зрения, своевременная уплата любых платежей свидетельствует о надежности клиента. Поэтому важно объединить в себе базы по уплате, как кредитов (бюро кредитных историй), так и страховых взносов (бюро страховых историй), поскольку отношения между страховщиками и коммерческими банками базируются на общих интересов при осуществлении деятельности.
В кредитовании риск определяется не только возможностями заемщика
(доходами), но в большей степени – его добросовестностью и аккуратностью.
Люди с меньшими доходами платят по своим обязательствам не менее аккуратно, чем с большими.
Страховой скоринг формализует ответственность человека – характеристики, от которых напрямую зависит вероятность наступления страхового случая.
Таким образом, применение кредитного скоринга с механизмами страхования позволяет банку качество управлять кредитными рисками: кредитный скоринг позволяет снизить общий уровень кредитного риска за счет комплексной оценки очевидных маркеров кредитоспособности физического лица, а страхование позволяет свести к минимуму риски неочевидные. По отдельности каждый из этих инструментов не может обеспечить достаточный уровень уверенности банка в качестве своего кредитного портфеля (в части потребительских кредитов), а их применение в совокупности эту проблему решает, в чем и проявляется синергия. Работа данных механизмов «в паре», несомненно, будет способствовать снижению кредитных рисков коммерческих банков, а через это давлению на объем просроченной задолженности и в итоге должно привести к тому, что потребительские ссуды в нашей стране превратятся из угрозы финансовому положению банков и заемщиков в инструмент повышения уровня жизни граждан и, через повышение потребления, в стимул роста экономики.

76
В перспективе данную синергию кредитного и страхового скорингов возможно перевести в плоскость развития интегрального банкострахования, которое в последние годы начинает набирать обороты.
Итак, для совершенствования взаимоотношений страховых компаний и коммерческих банков в работе был предложен ряд мероприятий: внедрение новых продуктов (телематический продукт автокаско, страхование жизни при помощи новых ПО для отслеживания состояния здоровья); активное продвижение «коробочных продуктов» в страховании имущества физических лиц и других видах; продажи онлайн; новые технологические решения для удаленных продаж; революционные изменения структуры банкострахования
(введение «карты рисков», бюро страховых историй). Данные меры позволят в 2018 году минизировать кредитные риски коммерческих банков, за счет объединения кредитного и страхового скоринга и взаимного влияния итогового балла при оценке заемщика (страхователя).
Сегодня особое внимание банки обращают на внедрение нейронных сетей в скоринговые модели оценки платежеспособности заѐмщика. При разработке модели нейронной скоринговой оценки заемщика важно учесть не только уже имеющиеся в современных банках критерии оценки, но и объединить оценку с различными базами данных (бюро кредитных историй, бюро страховых историй, данные ФНС, ГАИ, ФСС и прочих государственных структур, а также данные социальных сетей). Таким образом, критериев оценки заемщика в перспективе должно стать гораздо больше, чем сейчас используют банки.
Важно искусственный интеллект скоринга наделить функционалом поиска данных в социальных сетях и упоминаний в сети Интернет.
Для предоставления полной информации о заемщике важно проверять наличие у него судебных решений и их суммы через «Росправосудие», количество штрафов ПДД и все ли они были погашены, пени и задолженность по налогам, а также имущество и находится ли оно в залоге.

77
Отдельным пунктом можно выделить проверку заемщика на его состояние здоровья: не состоит ли на учете в наркологическом отделении, есть ли у него хронические болезни и насколько серьезные, требуется ли ему госпитализация.
Для выдачи человеку займа необходимо определить его платежеспособность (сможет ли он вернуть деньги взятые взаймы). Для этого на каждого заемщика рассчитывается скоринговый балл по множественной линейной регрессии, что позволит более точно определять итоговый кредитный рейтинг заѐмщика.
К преимуществам нейронного скоринга можно отнести: снижение временных затрат на принятие решения о выдаче или отказе кредита, автоматизацию процесса и снижения участия человека в принятии решения.
Нейронный скоринг также позволит снизить экономические издержки и операционный риск, позволяет эффективно выявлять и предотвращать попытки мошенничества. Недостатки у нейронного скоринга тоже есть, и достаточно существенные. Ведь программа не может оценить человека, она лишь анализирует предоставленные им данные. Хорошо подготовившись, мошенник может дать такие ответы, благодаря которым он с большой вероятностью получит кредит. При этом сделать этого при внедрении нейронного скоринга будет очень проблематично. Поэтому обычные заемщики не в состоянии будут обмануть такую систему оценки.
Следует так же учитывать, что скоринговые модели должны постоянно модифицироваться и обновляться, в соответствии с экономической обстановкой в стране и в мире. В западных странах, где объемы кредитования значительно больше, и скоринговые программы применяются повсеместно, модели дорабатываются и обновляются постоянно. Доработке должны подлежать и нейронные скоринговые модели оценки заемщиков.

78
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Абрамова, В.А. Минимизация кредитных рисков, возникающих в процессе банковского кредитования физических лиц / В.А. Абрамова //
Экономика и социум. – 2016. - №2. – С. 20-23.
2.
Анищенко, В.А. Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск-менеджмента коммерческого банка / В.А.
Анищенко // Актуальные проблемы социально-экономического развития
России. - 2014. - № 3. - С. 55-59.
3.
Артюхова, А.В. Банковские риски в сфере кредитования: кредитный риск / А.В. Артюхова // Проблемы экономики и менеджмента. -
2014. - № 12 (40). - С. 75-81.
4.
Ахмедова, Н.Х. Сравнительный анализ характеристик моделей оценки кредитного риска коммерческого банка /Н.Х. Ахмедова // Материалы
71-й ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского состава и докторантов, 23-й научной конференции студентов и магистрантов:
(секция фин.-экон. фак.). – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.– С. 51–56.
5.
Ахмедова, Н.Х. К вопросу об определении кредитного риска коммерческого банка / Н.Х. Ахмедова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2011. – № 3 (77). – С. 40–43 6.
Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. – М.: Издательская группа «БЦД-пресс», 2014. – 256 с.
7.
Бордокова, М.В. Сравнительный анализ и перспективы использования рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративного заемщика в российских коммерческих банках / М.В.
Бордокова // Банковские услуги. — 2012.— № 01.— С. 2-11.
8.
Виноградов, А.А. Риск-менеджмент российских малых и средних банков / А.А. Виноградов // Финансы и кредит. – 2011. – № 36 (468). - С. 6–
12.

79 9.
Воронцова, Ю.С. Кредитные риски, меры по их устранению и обеспечение устойчивости рисков в деятельности коммерческих банков /
Ю.С. Воронцова // Инновационные технологии управления сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции.
Нижегородский государственный педагогический университет им.
К.Минина. 2015. - С. 21-23.
10.
Всяких, Ю.В. Совершенствование системы регулирования кредитным риском коммерческого банка / Ю.В. Всяких // ФӘн-наука. - 2015.
- № 2 (41).- С. 23-25.
11.
Глинкина, Е.В. Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитосопосбности / Е.В. Глинкина // Финансы и кредит. – 2011. -
№16. – С. 43-47.
12.
Гордина, В.В. Кредитный скорринг в системе банковского риск менеджмента / В.В. Гордина // Финансы и кредит.— 2011.— № 23 (455).— С.
47-52.
13.
Горюкова, О. Установление кредитными организациями состава группы связанных заемщиков в целях управления кредитным риском / О.
Горюкова // Финансовая жизнь. - 2014. - № 2. - С. 13-20.
14.
Дзаурова, Х.Д. Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц / Х.Д. Дзаурова // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - № 3. - С. 40-43.
15.
Довгий, Н.В. Риск-менеджмент розничного кредитного портфеля банка. – Новосибирск: НГУЭУ, 2009. – 168 с.
16.
Дурдыева,
Д.Р.
Управление кредитными рисками в коммерческом банке / Д.Р. Дурдыева // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015. - № 3. - С. 44-46.
17.
Едемская, И.Ю. Анализ кредитных рисков в коммерческом банке
/ И.Ю. Едемская // Academy. - 2015. - № 2 (2). - С. 23-24.