Файл: Элементы математического моделирования в программных средах MATLAB 5 и Scilab (Андриевский Фрадков).pdf

Непараметрическое оценивание

covf

-

оценка ковариационной функции по матрице

данных;

era

-

корреляционный анализ;

etfe

-

оценка эмпирической передаточной функции и

периодограммы;

spa

-

спектральный анализ.

Оценка параметров

аг

-

оценка авторегрессионной (А11)-модели процес-

са;

агшах

-

оценка ARMAX-модели;

агх

-

МНК-оценка ARX-модели;

bj

-

оценка модели Бокса-Дженкинса (Вox-Jenkins);

canstart

-

многосвязная тета-модель с оценками

начальных

параметров;

ivar

-

оценка методом инструментальной

переменной

(ИП) авторегрессионной составляющей послед-

овательности;

iv4

-

приближенно оптимальная ИП-оценка для ARX-

модели ;

n4sid

-

идентификация модели в уравнениях

состояния

методом подпространств;

ое

-

оценка ошибки предсказания для модели выход-

ной ошибки;

pern

-

оценка ошибки предсказания для общей линейной

модели.

Создание моделей заданной структуры

arx2th

- тета-формат для ARX-модели;

canform

- структуры моделей канонического вида;

mf2th

- перевод структур моделей, определенных поль-

зователем, в тета-формат;

modstruc

- структура модели для использования в ms2th;

ms2th

- перевод стандартной параметризации в уравне-

ниях состояния в тета-формат;

poly2th

- "тета-матрица" по заданным многочленам.

Действия со структурами моделей

fixpar

- закрепление значений параметров моделей в

уравнениях состояния и ARX-моделях;

sett

- задание интервала квантования в тета-структуре;

thinit

- (случайные) начальные значения параметров;

unfixpar - освобождение значений параметров в моделях

состояния и ARX-моделях.

Преобразования моделей

idmodred - понижение порядка модели;

th2arx

-

преобразование модели из тета-формата в ARX-

модель;

th2ff

-

частотная

характеристика

модели

вместе со

средним отклонением;

th2par

-

тета-форма

для

параметров

и

ковариационной

матрицы;

th2poly

-

полиномы, связанные с данной

моделью;

th2ss

-

преобразование тета-модели в уравнения состоя-

ния;

th2tf

-

преобразование тета-модели в передаточную фу-

нкцию;

th2zp

-

нули, полюсы, коэффициенты передачи и их сре-

дние отклонения;

thc2thd

- преобразование

непрерывной модели

в дискрет-

ную;

thd2thc

- преобразование

дискретной

модели в

непрерыв-

ную.

bodeplot -

диаграмма Воде для передаточной функции или

спектра;

ffplot

-

частотные характеристики;

idplot

- входо-выходные последовательности;

nyqplot

-

диаграмма Найквиста по передаточной функции;

present

-

представление тета-модели на экране;

zpplot

-

вывод нулей и полюсов.

Извлечение информации

getmfth

-

получение

имени

m-файла,

определяющего

структуру модели;

getncap

-

получение числа точек данных и параметров;

getff

-

выбор частотной характеристики;

gett

- получение интервала квантования модели;

getzp

-

извлечение

нулей и полюсов из ZEPO-формата,

созданного th2zp;

th2par

-

преобразование тета-формата в параметры и ма-

трицу ковариаций.

Верификация моделей

compare

-

сравнение значений выхода, полученных моде-

лированием/прогнозом, с измеренными;

idsim

-

моделирование системы;

ре

-

вычисление ошибок

прогнозирования;

predict

- т-шаговый прогноз;

resid

-

вычисление

и определение характеристик

невя-

зок модели.

Оценивание (Assessing) неопределенности

модели

idsimsd

-

отображение неопределенности в реакции моде-

ли;

th2ff

-

частотная характеристика модели

и среднеква-

дратическое

отклонение;

th2zp

-

нули, полюсы, коэффициенты передачи и их сред-

неквадратические отклонения.

Выбор структуры модели

arxstruc

-

функции потерь для семейства ARX-моделей;

ivstruc

-

подбор выходной ошибки (output error fit) для се-

мейства со скалярным выходом;

selstruc

-

выбор структуры модели по различным

критериям;

struc

- генерация

типовых

структурных

матриц

для

arxstruc и ivstruc.

гагх

-

рекуррентное оценивание для ARX-модели;

rarmax

-

рекуррентное оценивание для ARMAX-модели;

rbj

-

рекуррентное

оценивание для модели Бокса-

Лженкинса;

гое

-

рекуррентное оценивание для модели выходной

ошибки;

грет, rplr -

рекуррентное оценивание для общей модели;

segment

-

сегментация данных и выявление систем со скач-

кообразными

изменениями.

Генерирование сигналов и их

отображение

chirp

-

частотно-модулированный косинусный сигнал;

diric

-

функция Лирихле

при х = 2жк)

(_l)*(n-i)

d(x,n) =

к = 0 , ± 1 , ± 2 , . . . ;

sin(nx/2)

- иначе;

— Л /

nsin(x/2)

gauspuls

-

синусоидальные

импульсы

с

гауссовской

модуляцией;

pulstran

-

последовательность импульсов заданной

формы;

rectpuls

-

прямоугольный импульс;

sawtooth

-

пилообразный и треугольный

сигналы;

sine

-

(

ч

Г sin(7Tx)/(7rx)

при

1 ^ 0 .

sinc-сигнал, sinc(x) =

<

4

" 4

'

[ 1 -

иначе;