Файл: В современных условиях коммерческие банки являются связующим звеном в системе рыночных отношений, а поступательное развитие их деятельности выступает необходимым условием реального функционирования рыночной экономики.docx

кредитный портфель и систему управления рисками, однако, предложенные меры по модернизации данных составляющих позволят коммерческим банкам снизить принимаемые риски при кредитовании для достижения стратегических целей кредитной деятельности банка, её совершенствования и повышения эффективности. В частности, минимизация кредитного риска по корпоративному кредитному портфелю включает в себя следующие мероприятия:

• 
  поддержание диверсифицированной структуры портфеля по отраслевому, региональному, валютному признакам, по срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;
  
• 
  установление лимитов риска на отдельных заёмщиков или группы связанных заёмщиков;
  
• 
  применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке кредитных заявок клиентов.
  

В сфере розничного кредитования важнейшим аспектом деятельности Банка является сохранение оптимального баланса между доходностью розничного кредитного портфеля и существующими кредитными рисками, с учётом возможной тенденции их дальнейшего роста. Основными инструментами контроля кредитных рисков являются:

- совершенствование политики лимитированния, согласно которой решения о выдаче кредитов принимаются либо согласно скоринговой оценке клиентов, либо совместно представителями бизнес-подразделений и подразделений, ответственных за осуществление контроля над розничными кредитными рисками, в зависимости от сумм, видов кредитных продуктов, условий кредитования;

- внедрение методологии риск-сегментирования клиентской базы;

- осуществление постоянного мониторинга эффективности работы скоринговых моделей, разрабатываемых согласно единой методологии Группы Сосьете Женераль, их совершенствование, постоянное расширение покрытия скоринговыми картами кредитных продуктов и клиентских сегментов;

- оперативное реагирование на факторы роста кредитного риска – ужесточение условий и/или ограничение кредитования потенциальных заёмщиков, кредитный риск по которым оценивается как «высокий», путём модификации и адаптирования скоринговых моделей, правил и условий кредитования;

- применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок в зависимости от риск-сегмента заёмщика, что позволяет привлекать качественных заёмщиков путём предложения им более привлекательных ставок ввиду низкого рискового профиля таких заёмщиков [9, c. 46].

---

В целях снижения финансовых потерь вследствие неисполнения заёмщиками своих обязательств, Банком предпринимаются следующие активные действия [18, c. 98]:

- урегулирование проблемной (просроченной) задолженности посредством реструктуризации в тех случаях, где экономическая эффективность обусловлена финансовой состоятельностью и бизнес планами развития деятельности заёмщиков;

- работа с проблемной (просроченной) ссудной задолженностью на всех стадиях взыскания просроченной задолженности с использованием разрабатываемых и совершенствуемых стратегий, в том числе с привлечением внешних контрагентов;

- взыскание проблемной (просроченной) задолженности в судебном порядке, в том числе участие в процедурах банкротства и финансового оздоровления заёмщиков.

Посредством выполнения вышеперечисленных мер Банк может контролировать качество кредитного портфеля, прогнозировать и минимизировать размер формируемых резервов и финальных потерь для Банка. Политика управления кредитным риском ПАО «Сбербанк» направлена на поддержание достойного качества кредитного портфеля [18, c. 99].

Рекомендацией в сфере управления кредитным портфелем Сбербанка могут быть мероприятия по снижению кредитных рисков, а также уровня просроченной задолженности. В первую очередь необходимо обратить внимание на сегмент розничного кредитования, т.е. увеличить показатель качества кредитного портфеля физических лиц.

Таким образом, оптимизация кредитного портфеля является постоянным и последовательным процессом, направленным на повышение эффективности взаимодействия банка с клиентами, организацию эффективного кредитного процесса, достижение определённых показателей деятельности коммерческого банка.

Далее рассмотрим мероприятия по снижению кредитного риска в банке.

Для повышения эффективности работы банка и снижения доли одобренных заявок в пользу недобросовестных или неспособных обслуживать кредит клиентов необходимо усовершенствовать алгоритм принятия решений по кредиту, чередуя решения, принятые с помощью программного обеспечения, решениями компетентного специалиста, повышение квалификации которого так же является одним из способов совершенствования уже имеющихся методик работы с проблемными кредитами [23].

Ещё одним мероприятием по совершенствованию управления кредитным риском банка является более тщательная проверка заявлений о просьбе предоставить кредит, а главное – проверка залогового обеспечения (его состояние, стоимость). На сегодняшний день многие банки, выдавая мелкие кредиты, не

---

достаточно уделяют этому внимание, что в будущем может стать негативным фактором деятельности банка. Названные меры позволят не допустить выдачи кредитов потенциально не способным заёмщикам. Благоприятно на кредитную деятельность банка повлияет также расширение сотрудничества между банками. Это позволит обмениваться информацией о «неблагополучных» заёмщиках, что приведёт к устранению возможности взять одним человеком невозвратный кредит у двух или более банков [18, c. 98].

Таким образом, внедрение сигнальных показателей в деятельность коммерческого банка по управлению кредитным риском, усовершенствование алгоритма принятия решений по выдаче кредита, более тщательная проверка кредитных заявлений, расширение сотрудничества между банками, разработка новых схем их взаимодействия способствует совершенствованию управления кредитными рисками коммерческого банка и, следовательно, снижает их уровень.

Направления совершенствования стандартов управления кредитным рис­ком со стороны кредитной организации включают [18, c. 99]:

• 
  внедрение системного подхода к управлению кредитным риском, и прежде всего учёт взаимосвязей между кредитным и другими видами рисков, и в целом повы­шение роли риск-менеджмента в принятии стратегических и повседневных решений;
  
• 
  применение портфельных концеп­ций, то есть переход от управления кре­дитным риском отдельных кредитов к управлению кредитным риском портфеля кредитов.
  

Для снижения кредитных рисков банкам необходимо предпринимать такие меры, которые позволят обезопасить от крупных финансовых потерь и риска банкротства. Хорошо проработанная кредитная политика банка, которая является основой риск-менеджмента в банке и состоит из большого количества элементов, при правильном применении способна положительно влиять на кредитный риск. К таким элементам можно отнести [23, c. 390]:

- полноценное рассмотрение всей необходимой информации о заёмщиках и при наличии залогового имущества степень его ликвидности, при этом учитывая степень достоверности данной информации;

- качественную структуру кредитного портфеля, а именно такую, чтобы ликвидность баланса и невысокий уровень кредитного риска приносил максимальный доход;

---

- сбалансированность кредитного портфеля, т.е. надёжность и доходность по одним ссудам должны компенсировать завышенный риск по другим;

- регламентацию основных принципов ценообразования займов. Эффективной будет считаться та кредитная политика, в которой учтены все особенности, приоритеты и принципы конкретного банка. Она позволит обеспечить продуктивность, сплочённость, организованность персонала кредитного подразделения банка, уменьшит вероятность совершения ошибок и принятия неправильных решений;

- диверсификация кредитного портфеля, то есть предоставление кредитов большой группе людей, не зависящих друг от друга;

- страхование особо рискованных кредитов, то есть передача риска его невозврата организации, которая занимается предоставлением страховых услуг;

- установление собственных, более жёстких значений нормативов по кредитным рискам [23, c. 391].

Индивидуальный подход к клиенту, как главный принцип взаимоотношений банка и клиента на современном этапе, позволяет утверждать то, что клиент должен стоять в центре кредитной политики любого банка. Поэтому важно сохранять баланс жесткости подхода и величинам принимаемых кредитных рисков. В зависимости от условий внешней среды банка и фазы экономического цикла можно менять политику жесткости при выдаче кредитов, тем самым снижая кредитный риск в кризисные времена и ослабевая кредитную политику во времена стабильности и экономического роста. Проведённый анализ позволяет сделать вывод о возможности дополнительного сокращения кредитного риска путём изменения структуры отчисляемых резервов. Данная мера позволит более чётко дифференцировать ссуды по их характеру, тем самым расширив границы «проблемных» резервов. В результате, высвободившиеся средства можно будет направить на активные операции, либо на покрытие неблагоприятного кредитного риска, что в целом будет способствовать повышению уровня экономической безопасности банка.

Таким образом, управление рисками играет важную роль в обеспечении экономической безопасности кредитных организаций, так как большое число факторов риска негативно сказываются на их деятельности. Успех в банковской деятельности заключается в том, чтобы все риски, которые принимает на себя банк, были разумны, находились под контролем и в пределах их финансовых возможностей и компетенций.

---