Файл: Ликвидность и платежеспособность банка и основы управления ими (на примере ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»).pdf

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2023

Просмотров: 164

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 Теоретические основы ликвидности и платежеспособности коммерческого банка

1.1 Понятие ликвидности и платежеспособности банка и факторы, их определяющие

1.2 Методы оценки ликвидности и платежеспособности банка

1.3 Управление ликвидностью коммерческого банка

Глава 2 Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО АКБ «Связь-Банк», рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности

2.1 Оценка состояния ликвидности и платежеспособности. Политика управления ПАО АКБ «Связь-Банк»

2.2 Проблемы управления ликвидностью ПАО АКБ «Связь-Банк»

2.3 Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности ПАО АКБ «Связь-Банк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

19. Глотова А.С. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2015. - № 2. - С. 415-418.

20. Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие. - М.: Академический Проект; Альма Матер, 2015. - 432 с.

21. Губанова Е.В., Шарова С.У. Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность // Управление финансовыми рисками. - 2014. - № 3. - С. 210-219.

22. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. - Тверь: Банк России, УМЦ БР, 2013. – 114 с.

23. Иванов В.В. Экспресс-анализ ликвидности кредитной организации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bankclub.ru (дата обращения 30.01.2017).

24. Ильясов С.М., Гаджиев А.А., Магомедов Г.И. Качество кредитного портфеля и кредитные риски // Банковское дело. - 2014. - № 3. - С. 80-85.

25. Кирсанова М.В. Повышение качества кредитного портфеля в условиях финансового кризиса // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. - 2015. - № 3. - С. 337-340.

26. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 720 с.

27. Поморина М.А. Концепция стратегического финансового управления // Управление в кредитной организации. - 2016. - №1. - С.63-66.

28. Смулов А.М. Проблемы кредитной политики и пути их решения // Банковское дело. - 2012. - №2. - С. 18-21.

29. Ступина А.А., Югай А.Я. Оптимизация кредитного портфеля на основе повышения согласованности срочной структуры активов-пассивов коммерческого банка // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2014. - № 5. - С. 432-437.

30. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. - 104 с.

31. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 608 с.

32. Хворостовский Д.В. Влияние риска портфеля депозитов на устойчивость коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2014. - № 33. - С. 60-64.

33. Хорошев С.С. Что мешает банкам кредитовать МСБ // Банковское дело. - 2010. - №4. - С. 42-44.

34. Чичуленков Д.А. Особенности управления портфелем банковских активов // Финансы и кредит. - 2013. - № 12. - С. 41-46.

35. Чичуленков Д.А. Управление портфелем банковских активов в современных российских условиях // Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 36-42.

36. Югай А., Кагиров Р. Формирование кредитного портфеля банка // Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 11. - С. 51-57.

37. Официальный сайт ПАО АКБ Связь-Банк [электронный ресурс] – URL: http://www. sviaz-bank.ru (дата обращения 27.6.2017).

38. Официальный сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 27.06.2017).

39. Информационный портал [электронный ресурс] - URL http://www.banki.ru (дата обращения 27.06.2017).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет ликвидной позиции банка

Наименование показателя

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

До востребования и на 1 день

До 5 дней

До 10 дней

До 20 дней

До 30 дней

До 90 дней

До 180 дней

До 270 дней

До 1 года

Свыше 1 года

Всего

АКТИВЫ

1. Денежные

средства

1239

320

459

795

259

3072

2. Вложения в торговые

ценные бумаги

1

3

16

385

1283

2177

42

3907

3. Ссудная и приравненная к ней

задолженность

232

456

236

562

4087

4240

3235

3721

3942

6961

27671

4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

3

43

62

95

127

17

347

5. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

2

5

9

24

78

214

332

6. Прочие активы

15

9

17

32

59

19

151

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ

1486

785

712

1390

4413

4323

3691

5123

6323

7234

35480

ПАССИВЫ

8. Средства кредитных организаций

2653

345

682

423

356

120

4579

9. Средства клиентов, из них:

4923

652

751

684

958

1851

3382

2197

1172

1226

17796

10. Выпущенные долговые обязательства

2863

432

358

489

726

1289

2471

1783

751

742

11904

11. Прочие обязательства

89

127

150

121

288

263

317

530

480

1550

3915

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8148

1593

1941

1687

1955

2330

3824

2931

1788

2779

28976

13.Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией

59

31

21

36

64

538

436

569

482

856

3092

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст. 7 - (ст. 12 + 13))

-6721

-839

-1250

-333

2394

1455

-569

1623

4053

3599

-

15.Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст. 14 / ст. 12) х 100%

-82,5

-52,7

-64,4

-19,7

122,5

62,4

-14,9

55,4

226,7

129,5

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Метод общего фонда средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Метод распределения активов

  1. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 65. ↑

  2. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 68. ↑

  3. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности. - М.: Логос, 2012. – С. 237. ↑

  4. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 69. ↑

  5. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 275. ↑

  6. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 146. ↑

  7. Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2012. – С. 276. ↑

  8. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докукин А.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Герасимова Б. И. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013. – С. 73. ↑

  9. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 150. ↑

  10. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 142. ↑

  11. Банковское дело. Экспресс-курс / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. – С. 110. ↑

  12. Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой – М.: Экономистъ, 2012. – С. 121. ↑

  13. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 143. ↑

  14. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 144. ↑

  15. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 145. ↑

  16. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 142. ↑

  17. Банковское дело. Экспресс-курс / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. – С. 112. ↑

  18. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 15.11.2016) «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 № 26104) // Вестник Банка России. - № 74. - 21.12.2012. ↑

  19. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности. - М.: Логос, 2012. – С. 251. ↑

  20. Банковские риски: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2011. – С. 132. ↑

  21. Там же, с. 134. ↑

  22. Банковские риски: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2011. – С. 114. ↑

  23. Банковские риски: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2011. – С. 136. ↑

  24. Иванов В.В. Экспресс-анализ ликвидности кредитной организации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bankclub.ru (дата обращения 30.01.2017). ↑

  25. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 211. ↑

  26. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 275. ↑

  27. Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой – М.: Экономистъ, 2012. – С. 542. ↑

  28. Там же, с. 546. ↑

  29. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 289. ↑

  30. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 164. ↑

  31. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – с. 290. ↑

  32. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 275. ↑

  33. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. - Тверь: Банк России, УМЦ БР, 2013. – С. 59. ↑

  34. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 291. ↑

  35. Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие. - М.: Академический Проект; Альма Матер, 2015. – С. 366. ↑

  36. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 293. ↑

  37. Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. Ликвидность и платежеспособность банка // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - №4. – С. 160 ↑

  38. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – С. 293. ↑

  39. Хворостовский Д.В. Влияние риска портфеля депозитов на устойчивость коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2014. - № 33. -С. 60. ↑

  40. Ильясов С.М., Гаджиев А.А., Магомедов Г.И. Качество кредитного портфеля и кредитные риски // Банковское дело. - 2014. - № 3. - С. 80. ↑

  41. Смулов А.М. Проблемы кредитной политики и пути их решения // Банковское дело. - 2012. - №2. - С. 18. ↑

  42. Чичуленков Д.А. Управление портфелем банковских активов в современных российских условиях // Финансы и кредит. - 2013-№ 9 -С. 36. ↑

  43. Поморина М.А. Концепция стратегического финансового управления // Управление в кредитной организации. - 2016. - №1. - С.63. ↑

  44. Глотова А.С. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2015. - № 2. - С. 415. ↑

  45. Хорошев С.С. Что мешает банкам кредитовать МСБ // Банковское дело. - 2010. - №4. - С. 42. ↑

  46. Югай А., Кагиров Р. Формирование кредитного портфеля банка // Проблемы теории и практики управления. - 2014. - № 11. - С. 51. ↑

  47. Губанова Е.В., Шарова С.У. Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность // Управление финансовыми рисками. - 2014. - № 3. - С. 210. ↑

  48. Барометр банковской ликвидности // Финансы и кредит. - 2014. - № 21. - С. 82. ↑

Смотрите также файлы