Файл: «Анализ структуры и величины заемных источников финансирования коммерческого банка (на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)..pdf

Таким образом, используя методику Щербакова М.А., были рассмотрены состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка «Банк УРАЛСИБ», то есть был проведен количественный анализ.

На основании всего вышесказанного можно сказать, что объем кредитных вложений за 2016 год снился на 1,9%. Это произошло за счет снижения объема выдачи новых кредитов и продажи банком части портфеля низкодоходных ипотечных кредитов. Кредитный портфель банка недостаточно диверсифицирован по отраслям экономики. Ключевыми отраслями банка являются торговля, арендный бизнес, строительство и промышленное производство. За 2016 год объем сформированного резерва на возможные потери по ссудам снизился на 6,3%. Данный факт указывает на снижение степени защиты банка от возможных потерь по ссудам. Кроме того, это говорит о снижении качества сформированного кредитного портфеля, а также о повышении уровня кредитного риска.

После проведения количественного анализа кредитного портфеля усилия следует сосредоточить на его качестве. В следующем пункте рассмотрим подходы к оценке качества кредитного портфеля авторов, упомянутых нами ранее.

Заключение

Благодаря эффективному управлению кредитным портфелем обеспечивается определение и формирование всех необходимых элементов, содействующих повышению качества кредитного портфеля и увеличению эффективности деятельности коммерческого банка в целом.

Для принятия банком обоснованных решений по кредитной работе большое значение имеют четкая постановка стратегических и тактических целей развития банка, адекватный анализ кредитного рынка и верная оценка качества размещенных ресурсов. Причем состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным контролем банка.

Регулярный анализ кредитного портфеля позволяет различным подразделениям банка использовать полученные данные для принятия правильных управленческих решений.

Кредитный портфель - это совокупность всех кредитов, структурируемых по различным критериям качества и выданных банком за определенный период времени.

Качество кредитного портфеля - это комплексное определение, характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля с точки зрения уровня доходности, кредитного риска и ликвидности.

Оценка кредитного портфеля коммерческого банка проводилась на примере ПАО «Банк УРАЛСИБ». Проведённый анализ в бакалаврской работе выявил следующие слабые стороны кредитного портфеля коммерческого банка:

1) снижение объема кредитного портфеля банка в 2014 году;

2) большая доля кредитования наиболее рискованных отраслей;

3) снижение объема сформированного резерва на возможные потери по ссудам;

4) снижение кредитной активности банка;

5) рост проблемных кредитов и сомнительной задолженности;

недостаточность величины резерва по сомнительным долгам. Для повешения качества кредитного портфеля ПАО «Банк УРАЛСИБ» и устранения слабых сторон рекомендуется проведение следующих мероприятий:

1) выбор заемщиков, осуществляющих деятельность в разных областях экономики;

2) активное развитие кредитования физических лиц, в частности с помощью кредитных карт;

3) модернизация сайта, внедрение онлайн калькулятора для расчета стоимости кредита;

4) перевод максимального количества операций клиентов банка на дистанционные каналы обслуживания;

5) реструктуризация долга по проблемным кредитам;

6) внедрение услуги «автоплатеж» по погашению кредитов;

7) регулярное проведение ретроспективного и текущего анализа состояния кредитного портфеля банка;

8) осуществление кредитования юридических лиц под поручительство юридических лиц, чьи счета уже открыты в ПАО «Банк УРАЛСИБ» ;

9) внедрение программы автокредитования «buy-back».

Осуществление данных рекомендаций позволит коммерческому банку

повысить качество кредитного портфеля.

В данной работе были изучены теоретические основы кредитного портфеля коммерческого банка, а именно сущность кредитного портфеля, его классификация, понятие качества кредитного портфеля и методы анализа портфеля. Также на основании изученных методов был проведен анализ кредитного портфеля ПАО «Банк УРАЛСИБ» . На основании полученных результатов анализа были выявлены основные проблемы деятельности и даны рекомендации по повышению кредитного портфеля ПАО «Банк УРАЛСИБ» .

Поставленная цель бакалаврской работы - раскрыть основные аспекты анализа кредитного портфеля коммерческого банка и разработать рекомендации по повышению его качества, была достигнута, задачи решены.

Список литературы

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 номер 6-ФКЗ, от 30.12.2008 номер 7-ФКЗ, от 05.02.2014 номер 2-ФКЗ, от 21.07.2014 номер 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, номер 4, ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской деятельности"
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
5. Федеральный закон от 08.04.2008 N 46-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства РФ, 14.04.2008, N 15, ст. 1447.
6. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной платежной системе"
7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
8. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле"
9. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2017)
10. О кредитных историях [Текст] : федеральный закон : от 30.12.2004 № 218-ФЗ : редакция от 03.12.2011 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). ст. 44.
11. О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам [Текст] : указ Президента РФ : от 23.07.1997 № 773 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. ст. 3606.
12. Указ Президента РФ от 12.02.1993 N 222 (с изм. от 06.03.1995) "О Международном финансовом фонде земельной и агропромышленной реформы"
13. Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (утв. Банком России 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2003 N 5033)
14. Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1184 (ред. от 27.04.1995) "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации"
15. Антонова, Е.Д. Роль кредитного риска в системе управления качеством кредитного портфеля банка / Е.Д. Антонова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 11-3. - С. 11-16
16. Банковское дело : учебник / ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2014
17. Банковское дело. Экспресс-курс / под ред. д.э.н., проф. О.И. Лаврушина. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: КноРус, 2014. - 348 с.
18. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьва, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., доп. – М.: КНОРУС, 2016.
19. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева (и др.); под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016
20. Белов В. А. Денежные обязательства. М.: ЭКСМО, 2016.
21. Бибикова, Е.А., Дубова С.Е. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие // Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. - М: Флинта, 2014. - 129 с.
22. Бражников, А.С. Кредитный портфель коммерческого банка: сущность и качество / А.С. Бражников // Вестник Северо-Кавказского Федерального Университета. - 2017. - № 3. - С. 237-242
23. Букато, В. И. Банки и банковские операции России / В. И. Букато, Ю. В. Головин, Ю. И. Львов ; под ред. М. X. Лапидуса. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014.
24. Важенина Т.М., Никонова А.С. Некоторые аспекты инвестиционной деятельности компа-нии//Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчиво-го развития Российских регионов» /ответственный редактор: Л.Н. Руднева. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2015
25. Голышев, В. Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора / В. Г. Голышев // Банковское право. - 2014. - № 2
26. Готовчиков, И.Ф. Роль и место экспертных методов в системах управления банковскими рисками / И.Ф. Готовчиков // Банковские технологии. 2015. - № 2. - С. 38-43
27. Гребник, Т.В. Кредитная политика и задачи современного инновационного банка по формированию кредитного портфеля / Т.В. Гребник // Науковедение. - 2016. - № 1. - С. 1-9
28. Гребник, Т.В. Современные особенности управления качеством кредитного портфеля / Т.В. Гребник // Науковедение. - 2014. - № 5(24). - С. 1-11
29. Дмитрова, Т.А. Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка / Т.А. Дмитрова // Международный научно-исследовательский журнал. - 2014. - № 12-2 (31). - С. 8-9
30. Ермаков, С.Л., Юденков Ю.Н. Основы организации коммерческого банка / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - М.: КноРус, 2017. - 654 с.
31. Жиркина, Н.И. Кредитный портфель - стратегия и тактика кредитной политики банка / Н.И. Жиркина // Экономические науки. - 2014. - № 5(78). - С. 302-305
32. Жуков А. П., Лаврушин О. Экономические и правовые проблемы использования кредита // Бизнес и банки. 2017. № 1-2
33. Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития // Деньги и кредит. – 2014. - №9
34. Иванцов С.Т. Кредитный риск коммерческих банков остается высоким // Коммерсант. – 2016. - №12
35. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг (2-е издание, в 2-х томах). – М.: Инфра-М, 2015
36. Исаев Р.А.. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации. – М.: Инфра-М, 2017.
37. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие. - 4-е изд., стер. - М. : Новое знание, 2016
38. Казакова Е.Б. Потребительский кредит как наиболее востребованная банковская операция Международный журнал прикладных фундаментальных исследований. 2015. № 4. С. 110.
39. Какие основные условия должны быть предусмотрены в договоре потребительского кредита? // Азбука права. 2015. № 17. С. 78.
40. Каримуллин, Р. И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву / Р. И. Каримуллин. - Москва : Статут, 2014.С.65
41. Клюев И.В. Эффективность деятельности коммерческого банка и экономические интересы пользователей информации // Инновационное развитие экономики. 2015. № 6
42. Коротков П.А. О некоторых проблемах управления ликвидностью и доходностью банка в современных условиях // Деньги и кредит, 2014. - №9.
43. Кузнецов Е.И Деньги, кредит, банки. – М.: Издательство Прогресс, 2016.
44. Кулакова Н.С., Корякина Е.А. Направления снижения социального расслоения населения региона (на примере тюменской области) // Общество: социология, психология, педагогика. 2015. № 6. С. 21-24.